金融机构压力测试

Ⅰ 压力测试（金融方面）什么时候提出的

压力测试最早由国际证券监管组织International Organization of Securies Commissions于1995年提出

Ⅱ 压力测试含义是什么

传统上抄所谓压力测试（stress testing）是指将整个金融机构或资产组合置于某一特定的（主观想象的）极端市场情况下，如假设利率骤升100个基本点，某一货币突然贬值30%，股价暴跌20%等异常的市场变化，然后测试该金融机构或资产组合在这些关键市场变量突变的压力下的表现状况，看是否能经受得起这种市场的突变。
在软件测试中：压力测试（Stress Test），也称为强度测试、负载测试。压力测试是模拟实际应用的软硬件环境及用户使用过程的系统负荷，长时间或超大负荷地运行测试软件，来测试被测系统的性能、可靠性、稳定性等。

Ⅲ 美联储在今年4月对银行压力测试的假设情景是什么

美国政府将力保银行不倒闭

通过美联储公布的报告,外界可以初步了解政府官员是如何判定大型银行是否需要额外资金的。美联储在其网站上发布声明称,按照2月25日出台的“监管资本评价项目”（SCAP）的规定,在过去两个月的时间里,政府对总资产超过1000亿美元的银行进行了压力测试,这些银行囊括了美国银行系统三分之二的资产和超过一半的贷款。据悉,有超过150位政府监管部门的官员、督察人员及经济学家参与了压力测试。考虑到美国经济和银行业未来不断增加的不确定性,监管人员认为大型银行控股公司还是应该准备额外的资金,以便为高于预期的信贷损失提供缓冲。

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美联储强调,美国大多数银行组织目前所拥有的资金水平仍远远超过需要被供给资本的数额,即使一些银行压力测试的结果不尽如人意,美国政府也不能让它们倒闭,美联储也预计截至2010年,上述19家银行需要应对资产负债表意外的约9000亿美元资金缺口。

市场玩起“竞猜游戏”

有消息指出,美联储上周五已经开始“私下”向19家金融机构通知压力测试的结果。由于美联储都没有明确指出哪些银行可能需要在经济更加恶化的情形下增加资金,引起一片市场猜疑。摩根大通及高盛被市场判断为相对健康的“低风险”一类,而花旗,美国银行及富国三家银行,以及如佐治亚州太阳信托银行等有较多房地产投资的区域性银行都被归为“高危”一类。此外,市场认为,通用汽车金融服务公司（GMAC）也有可能需要集资。

美国金融服务业圆桌会议组织的政府事务高级副总裁塔尔博特表示,对于此次压力测试,市场的过度反应让人感到担心,人们可能会卖空所有银行类股并从银行中取回存款。有分析师也表示,监管机构之所以在对外公布测试结果的问题上采取“慢动作”,是为了削弱市场对有关部门银行业状况的消息所将作出的反应。

银行国有化或在所难免

按照相关规定,若某家银行被认定为增加资本,则可通过转换政府由于先前注资而持有的优先股至普通股,或在六个月之内吸引私有资本的投资。若仍无法筹集资金,则必须向政府发行可转换优先股。而在随后的七年时间里,银行在征得监管机构的同意后,可以回购优先股或将其转为普通股。

有分析人士表示,测试结果可能会迫使银行筹集额外资金作为缓冲,这些资金可能来自财政部的进一步注资,或可能通过将政府持有的优先股转为普通股获得。无论以何种方式,相关银行都有可能无法避免被“国有化”。

据一份来自最高监管机构的报告草稿,在采取措施稳定金融体系的过程中,美国政府最后或许会获得大量银行的普通股股份,将引发大量棘手的问题。

美联储公布的报告对金融类股几乎没有造成任何影响。24日当天,除花旗集团股价小幅下跌之外,多数银行股价上涨,道琼斯工业平均指数上涨了1.50%,报收8076.29点,不过该指数本周累计下跌0.7%,终结了连续6周累计上涨的走势。

Ⅳ 压力测试和性能测试有什么区别

压力测试和性能的测试的区别是在于他们不同的测试目的：

• 压力测试是为了发现系统能支持的最大负载，他的前提是要求系统性能处在可以接受的范围内，比如经常规定的叶面3秒钟内响应 。

  所以概括的说就是：在性能可以接受的前提下，测试系统可以支持的最大负载。

• 性能测试是为了检查系统的反映，运行速度等性能指标，他的前提是要求在一定负载下，如检查一个网站在100人同时在线的情况下的性能指标，每个用户是否都还可以正常的完成操作等。

  所以概括的说就是：在不同负载下(负载一定)时，通过一些系统参数(如反应时间等)检查系统的运行情况。

Ⅳ 什么叫压力测试

传统上所谓压力测试（stress testing）是指将整个金融机构或资产组合置于某一特定的专（主观想属象的）极端市场情况下，如假设利率骤升100个基本点，某一货币突然贬值30%，股价暴跌20%等异常的市场变化，然后测试该金融机构或资产组合在这些关键市场变量突变的压力下的表现状况，看是否能经受得起这种市场的突变。

在软件测试中：压力测试（Stress Test），也称为强度测试、负载测试。压力测试是模拟实际应用的软硬件环境及用户使用过程的系统负荷，长时间或超大负荷地运行测试软件，来测试被测系统的性能、可靠性、稳定性等。

Ⅵ 银行如何对房产贷款进行压力测试

银行压力测试是一种以定量分析为主的风险分析方法，通过测算银行在遇到假定的小概率事件等极端不利情况下可能发生的损失，分析这些损失对银行盈利能力和资本金带来的负面影响，进而对单家银行、银行集团和银行体系的脆弱性做出评估和判断，并采取必要措施。如假设利率骤升100个基本点，某一货币突然贬值30%，股价暴跌20%等异常的市场变化，然后测试该金融机构或资产组合在这些关键市场变量突变的压力下的表现状况，看是否能经受得起这种市场的突变。
银行压力测试步骤和程序：确定风险因素，设计压力情景，选择假设条件，确定测试程序，定期进行测试，对测试结果进行分析，通过压力测试确定潜在风险点和脆弱环节，将结果按照内部流程进行报告，采取应急处理措施和其他相关改进措施，向监管当局报告等。
银行压力测试通常包括银行的信用风险、市场风险、流动性风险和操作风险等方面内容。压力测试中，商业银行应考虑不同风险之间的相互作用和共同影响。
（1）针对信用风险可以采取的压力情景包括但不局限于以下内容：国内及国际主要经济体宏观经济出现衰退；房地产价格出现较大幅度向下波动；贷款质量恶化；授信较为集中的企业和同业交易对手出现支付困难；其他对银行信用风险带来重大影响的情况。
（2）针对市场风险的压力测试情景包括但不局限于以下内容：市场上资产价格出现不利变动；主要货币汇率出现大的变化；利率重新定价缺口突然加大；基准利率出现不利于银行的情况；收益率曲线出现不利于银行的移动以及附带期权工具的资产负债其期权集中行使可能为银行带来损失等。 （3）压力测试情景还包括以下情况：银行资金出现流动性困难；因内部或外部的重大欺诈行为以及信息科技系统故障带来的损失等。

Ⅶ 什么是压力测试

压力测试

是给软件不断加压，强制其在极限的情况下运行，观察它可以运行到何种程度专，从而发现性能缺陷，是属通过搭建与实际环境相似的测试环境，通过测试程序在同一时间内或某一段时间内，向系统发送预期数量的交易请求、测试系统在不同压力情况下的效率状况，以及系统可以承受的压力情况。

然后做针对性的测试与分析，找到影响系统性能的瓶颈，评估系统在实际使用环境下的效率情况，评价系统性能以及判断是否需要对应用系统进行优化处理或结构调整，并对系统资源进行优化。

Ⅷ 银行压力测试的测试结果

据国际货币基金组织(IMF)最新估计，加上已知损失和尚未确认的损失，全球所有金融机构的损失总额将达到令人震惊的4.1万亿美元。压力测试的统计范围较小，只是美国银行19家未来两年在糟糕但非灾难性情况下所面临的未确认损失。私营部门预计的损失规模在大约3,000亿至1万亿美元，而IMF的相关预期是4,000亿美元左右。美国政府的预计规模可能会位于上述范围的中部，可能倾向于私营部门预期范围的低端。
压力测试获得的第一个重要数据是：除了已经公布的损失之外，这些银行的潜在损失总额。从这些银行的现有资本以及未来两年的利润中减去上述潜在损失，得出的结果就是压力测试第二个重要数据：即政府希望银行在未来六个月筹集的资本总额。贝南克本周向国会保证这个金额将是可管理的；只要预计结果可信，这就能令人安心。
尽管美国政府仍坚称会继续采取措施维持全部19家银行运转，但政府现在希望能在强弱银行之间做出区分。由于市场对羸弱银行生存能力的担忧也影响到了实力强劲的银行筹集资本和恢复放贷的能力。压力测试就旨在解决这个问题。比如，实施压力测试的官员没有使用完全一样的公式来评估商业地产贷款的潜在损失；相反，他们察看了每家银行的贷款，预计一些银行会遭受较多损失，而其他银行会面临较小损失──这些差别也将公布于众。
盖特纳和贝南克的策略就是让市场放心强大的银行的实力，这样强劲银行就不会被疲弱银行拖后腿，同时向市场展示未来六个月提振疲弱银行资本的路线图──必要时会动用纳税人的资金。只要这种做法不会引发19家银行中实力最为弱小的银行受到挤兑，这种做法就是有意义的。
许多银行（或许是大多数）都会被告知需要筹集更多资本。考虑到此前的风波以及国会对高管薪酬作出的强行限制，没有哪家银行的首席执行长会想再求助于纳税人资金。因此他们有足够的理由提出其他替代方案。
即便少数几家银行能向投资者发售普通股进行筹资，贝南克和盖特纳也会感到惊喜万分。虽然近期银行类股的上涨令人欣慰，但发股融资仍会困难重重。
因此，即便银行业人士对政府的压力测试结论感到不快，他们也会制定计划出售资产──既有整体业务，也有问题贷款和证券──同时将私人和政府现在所持的优先股转化为普通股。这种做法不如发售新股那么可靠，但却可以节省股息支出（从而提高银行利润，资金资本金基础），降低增发普通股的难度，并被投资者视为提高银行资本质量的途径。最后，一些银行还是会接受更多的纳税人资金；现在还不清楚哪些银行会接受政府资金以及接受的资金规模。
压力测试的结论应当能够减少目前影响对银行信心的一些不确定因素。如果结论数据是可信的话，测试结果将引发关于银行问题严重程度的争论。如果这个过程如描述的那么彻底的话，那么潜伏在银行帐面背后的重大意外就会更少一些。
这无疑都是有益的方面。但最终，尤其是如果经济状况恶化的话，美国总统奥巴马可能会告诉国会他需要更多资金用于银行。这样一来，奥巴马就可以开诚布公表示，他已经尝试了其他各种手段。

Ⅸ 压力测试的测试方法

进行压力测试的方法，大致可归纳为两大类：
（1）敏感度分析（sensitiveanalysis）
此方法是利用某一特定风险因子或一组风险因子，将因子在执行者所认定的极端变动的范围内变动，分析其对于资产组合的影响效果。这一分析方法的优点在于容易了解风险因子在可能的极端变动中，每一变动对于资产组合的总影响效果及边际效果，缺点则是执行者对于每一逐渐变动所取的幅度及范围必须十分恰当，否则将会影响分析的结果与判断，特别是对于非线性报酬率的资产组合，这种情况将更为显著。
（2）情景分析（scenarioanalysis）
即一组风险因子定义为某种情景，分析在个别情景下的压力损失，因此此类方法称为情景分析。情景分析的事件设计方法有两种：历史情景分析和假设性情景分析。
① 历史情景分析（Historicalscenario）：利用某一种过去市场曾经发生的剧烈变动，评估其对现在的资产组合会产生什么影响。例如考虑1987年美国股市崩盘，计算当时的历史变动幅度，并依此基础分析评估对资产组合的影响。BCGFS（2001）的研究显示，1998年俄罗斯政府违约事件，是金融机构用来在信用风险压力测试上使用的压力事件，其他如中南美洲比索风暴、东南亚金融风暴亦是很重要的压力事件。这种方法的优点是具有客观性，利用历史事件及其实际风险因子波动情形，在建立结构化的风险值计算上较有说服力，且风险因子间的相关变化情形也可以依历史数据作为依据，使模型假设性的情形降低许多。此外，这种模型较直觉，重大历史事件的深刻印象将使风险值与历史事件紧密结合，管理者在设定风险限额时，便可依历史事件的意义来进行评估，使决策更具说服力。
但这种方法的缺点在于现今金融市场变动非常迅速，许多金融商品不断创新，因此历史事件无法涵盖此类商品，且某些商品的历史价格未出现极端情况，亦无法利用此方法进行衡量。虽然过去发生过的情景未来不一定会再发生，但使用历史情景分析方法来对资产进行风险管理，至少可保证过去的压力事件，在事前预防下，未来不会重演。
② 假设性情景分析：仅以历史情景分析进行压力测试有其限制，参考历史事件并另建立对于每个风险因子可能产生的极端事件，将使得压力测试更具完整性，这就是假设性情景分析。这种分析方法银行可自行设计可能的各种价格、波动及相关系数等的情景，这些汁算的设定主要来自经验及主观。

Ⅹ 商业银行压力测试的内涵是什么

所谓压力测试（stress testing）是指将整个金融机构或资产组合置于某一特定的（主观想象的）极端市场情况下，如假设利率骤升100个基本点，某一货币突然贬值30%，股价暴跌20%等异常的市场变化，然后测试该金融机构或资产组合在这些关键市场变量突变的压力下的表现状况，看是否能经受得起这种市场的突变。
在软件工程中，压力测试是对系统不断施加压力的测试，是通过确定一个系统的瓶颈或者不能接收的性能点，来获得系统能提供的最大服务级别的测试。例如测试一个 Web 站点在大量的负荷下，何时系统的响应会退化或失败。现在的网络游戏中也常用到这个词汇。

银行的压力测试通常包括信用风险、市场风险、操作风险、其他风险等方面内容。压力测试中，商业银行应考虑不同风险之间的相互作用和共同影响。
压力测试包括敏感性测试和情景测试等具体方法。敏感性测试旨在测量单个重要风险因素或少数几项关系密切的因素由于假设变动对银行风险暴露和银行承受风险能力的影响。情景测试是假设分析多个风险因素同时发生变化以及某些极端不利事件发生对银行风险暴露和银行承受风险能力的影响。
压力测试能够帮助商业银行充分了解潜在风险因素与银行财务状况之间的关系，深入分析银行抵御风险的能力，形成供董事会和高级管理层讨论并决定实施的应对措施，预防极端事件可能对银行带来的冲击。对于日常管理中广泛应用各类风险计量模型的银行，压力测试应成为模型方法的重要补充。压力测试也能够帮助银监会充分了解单家银行和银行业体系的风险状况和风险抵御能力。