A. 計量經濟學里什麼叫做橫截面依賴
計量經濟學中的ardl是自回歸分布滯後型。ARDL的長期關系是通過ECM的F值（伴隨的P值）開看的。EG是協整里常用的，且多用於兩變數，並且對同階單整有要求的。兩者結果未必一樣的。向量自回歸模型，它是AR模型的推廣。這個概念應當區別於金融風險管理的VaR模型。VaR模型是用於衡量市場風險和信用風險的大小，輔助金融機構進行風險管理和監管部門有效監管的工具。⒈1995年巴塞爾委員會同意具備條件的銀行可採用內部模型為基礎，計算市場風險的資本金需求，並規定將銀行利用得到批准和認可的內部模型計算出來的VaR值乘以3，可得到適應市場風險要求的資本數額的大小。這主要是考慮到標准VaR方法難以捕捉到極端市場運動情形下風險損失的可能性，乘以3的做法是提供了一個必要的資本緩沖。⒉GroupofThirty1993年建議以風險資本（Capital—at—risk）即風險價值法（VaR）作為合適的風險衡量手段，特別是用來衡量場外衍生工具的市場風險。⒊1995年，SEC也發布建議，要求美國公司採用VaR模型作為三種可行的披露其衍生交易活動信息的方法之一。這些機構的動向使得VaR模型在金融機構進行風險管理和監督的作用日益突出。