❶ 計量經濟學學中交乘項是什麼意思包含交乘項的模型會不會有多重共線性有多重共線性怎麼辦
交叉項反應了兩個變數共同對被解釋變數是否有顯著影響，在設定的時候應盡量避免多重共線性的問題，如果明知有多重共線性還要強行設定交叉項就可能不能估計，就沒有意義了
❷ 完全多重共線性和遺漏變數偏差。計量經濟學
樓上有誤。
遺漏變數會引起估計系數大小有偏，而自相關和異方差只會帶來統計量（專T值）有偏，也就是影響顯屬著性，系數是無偏的。
再來解釋你的問題。
遺漏變數是指，你遺漏的變數既與自變數有關，又與因變數有關。比如你的身高是x，樹的高度是y，把樹每年的高度對你每年的身高做回歸，系數肯定顯著為正。但是你遺漏了時間這個變數。其實你的身高和樹的身高並沒有關系，只不過都隨著時間長高而已。
另外，多重共線性和線性相關是不一樣的。線性相關就是你說的，一個變數可以用另一個變數表示。用向量的語言來說，就是兩個變數是共線的。而多重共線性是說，兩個變數的向量是夾角小於90度大於0度（如果完全無關，則向量夾角為90度）。
多重共線性是普遍存在的。兩個自變數之間有多重共線性是很正常的，只要vif<10，就對結果影響不大。順便一說，多重共線性也能保證結果無偏，只是影響顯著性。而如果vif<10，則顯著性的影響也不大，可以不用考慮。
所以，加入遺漏的相關的變數，可能會出現多重共線性，但一般不會線性相關。如果多重共線性太嚴重，可以考慮換個指標什麼的。
❸ 計量經濟學：什麼情況下才需要用多重共線性。
我可能不是很明白樓主的問題...
多重共線性和樓主的問題貌似是兩個方面...
多重回共線性在答計量中是一種問題...會引起回歸方程的謬誤
樓主應該說的是相關性吧...
個人認為處理方法:
回歸方程的系數不符合先驗性預期的話我覺得有幾個方面可能樓主需要考慮:
1.數據來源有問題
2.樣本收到約束或過小...也就是微數缺測性...
3.模型設定有誤...特別是在X變數范圍很小的時候...樓主可以考慮換成對數模型等...
如果是算相關系數的話...
就無法定量處理...
我的意思是你不能說明鐵路里程每變動一個單位對旅遊收入的貢獻度...
還有...
如果樓主沒有發現以上任何一個問題的話...
那麼樓主就要接受這個答案了...
那就是呈負相關...這個就需要樓主進一步研究了...
❹ 【計量經濟學問題】多重共線性還具有有效性嗎
顯然不具有有效性，如果存在多重共線性問題，則不能用ols估計，
如果是具有一定的多重共線性問題，但不是完全共線性，則在滿足高斯馬爾科夫假定的條件下，是具有有效性的
❺ 計量經濟學中，對數回歸模型會出現多重共線性嗎
多重共線性和模抄型沒有直接的襲關系。
多重共線性，主要源自於你自己的數據。也就是你的 自變數 之間的關系。
如果出現多重共線性，你需要去重新審查一下即自己收集的數據，看看是不是不小心把一些數據收集重復或者構建新變數的時候，不小心做了線性的變化。
❻ 〔計量經濟學〕多重共線性時，回歸方程系數的估計量唯一嗎
在SPSS中有專門的選項的。例如在回歸分析中，線性回歸-統計量-有共線性診斷。多重共線性：自變數間存在近似的線性關系，即某個自變數能近似的用其他自變數的線性函數來描述。多重共線性的後果：整個回歸方程的統計檢驗Pa，不能納入方程去掉一兩個變數或記錄，方程的回歸系數值發生劇烈抖動，非常不穩定。多重共線性的確認：做出自變數間的相關系數矩陣：如果相關系數超過0.9的變數在分析時將會存在共線性問題。在0.8以上可能會有問題。但這種方法只能對共線性作初步的判斷，並不全面。容忍度（Tolerance）:有Norusis提出，即以每個自變數作為應變數對其他自變數進行回歸分析時得到的殘差比例，大小用1減決定系數來表示。該指標越小，則說明該自變數被其餘變數預測的越精確，共線性可能就越嚴重。陳希孺等根據經驗得出：如果某個自變數的容忍度小於0.1，則可能存在共線性問題。方差膨脹因子（Varianceinflationfactor,VIF）:由Marquardt於1960年提出，實際上就是容忍度的倒數。特徵根（Eigenvalue）：該方法實際上就是對自變數進行主成分分析，如果相當多維度的特徵根等於0，則可能有比較嚴重的共線性。條件指數（ConditionIdex）：由Stewart等提出，當某些維度的該指標數值大於30時，則能存在共線性。多重共線性的對策：增大樣本量，可部分的解決共線性問題採用多種自變數篩選方法相結合的方式，建立一個最優的逐步回歸方程。從專業的角度加以判斷，人為的去除在專業上比較次要的，或者缺失值比較多，測量誤差比較大的共線性因子。進行主成分分析，用提取的因子代替原變數進行回歸分析。進行嶺回歸分析，它可以有效的解決多重共線性問題。進行通徑分析（PathAnalysis），它可以對應自變數間的關系加以精細的刻畫。Spss可以進行比較基本的通徑分析，但復雜的模型需要使用SPSS公司的另外一個軟體AMOS來進行。
❼ 計量經濟學什麼模型會出現多重共線性
你好！t檢驗不顯著，說明這個解釋變數可能對被解釋變數沒有影響，應當從回歸方程中剔除。經濟數學團隊幫你解答，請及時採納。謝謝！
❽ 計量經濟學中修正多重共線性有六種經驗方法，請幫忙按重要程度排序並解釋一下原因。
我就知道抄5種啊，第6種大概是最近襲新發明的吧，沒學過呢~~
1、使用非樣本先驗信息
2、橫截面與時間序列數據並用
3、剔除一些不重要的共線性解釋變數
4、增大樣本容量
5、使用有偏估計
嘛~~~現實中，比如你有4組數據來做回歸，結果沒過檢驗，3個3個3個的分別回歸，找個結果最好的填上去就好了哈。