計量經濟學作用

❶ 計量經濟學的對今後學習的作用和意義----在線等

計量經濟學主要作用就是數理化經濟模型，這是當代經濟的一個重要趨勢。
有利於更加精確的研究問題，定量分析經濟模型，提前預測經濟政策效果，或者經濟事件的沖擊後果。

當代著名的理性預期學派—新古典宏觀經濟學派，就是用數量化的方法來研究經濟，模型往往十分負責。可以說，當代的經濟越來越趨向於使用數學語言來描述，用數理方法來分析。

❷ 什麼是差分，它在計量經濟學中有什麼作用

差分屬於計算數學專業的一種計算方法，它包含的方法很多很多，最基本的東西你可以到數值方法之類的書里去找。

它的作用主要是求常（或偏）微分方程的近似解，其精確度由不同的方法決定。

❸ 該地區的邊際消費傾向mpc是多少，請解釋經濟意義.計量經濟學

來邊際消費傾向：消源費變動額和收入變動額之間的比率，也就是每變動1單位的收入中用於消費的變動額，用公式表示就是：MPC=ΔC/ΔY。(ΔC是指消費的變動額，ΔY是收入的變動額）

邊際消費傾向與乘數原理：
凱恩斯在消費傾向的基礎上，建立了一個乘數原理，乘數原理的經濟含義可以歸結為，投資變動給國民收入總量帶來的影響，要比投資變動本身更大，這種變動，往往是投資變動的倍數。
一般地說，投資的增加和就業量的增加方向是一致的，假如每增加1000元投資可以增加100人就業，如果邊際消費傾向為3/4，那麼乘數為4，結果增加1000元投資就將增加400人就業，透過乘數的作用，政府投資擴大就業的能力大大加強了。
在凱恩斯的理論中，乘數原理佔有重要地位，它絕不只是一個「數學概念」。用凱恩斯的話來說：它是「整個就業理論中不可或缺的一步，有了這一步，設消費傾向不變，則我們可以在總就業量、總所得與投資量之間，建立一個確切的關系」。也正是以此為橋梁，凱恩斯將其經濟理論導向經濟政策，並指導經濟實踐。

❹ 計量經濟學中有什麼作用

人類選擇行為說。
1932年，羅賓斯總結許多經濟學家關於經濟學概念的共同實質，在回<論經濟科學的性質與答意義>中，提出了一個經典性的經濟學定義：「經濟學是 門研究目的與具有可供選擇的用途的稀少手段之間關系的人類行為科學」。這就說明了，經濟學的產生就在於人類無盡的慾望與物品稀少性的矛盾。
希克斯的<價值與資本>中，也更為明確地顯示出政治經濟學是研究人類行為選擇的科學。美國當代著名經濟學家保羅·薩繆爾森在其《經濟學>中也寫道，經濟學是研究人和社會如何作出最終抉擇的科學。

❺ 怎樣理解計量經濟學的重要作用

線性假設是線性模型最基礎也是最重要的假設。而之前我們也有提及所謂的簡單線性回歸也就是指模型僅包含兩個變數X和Y。這里的X，Y和觀測值並沒有關系，只是根據線性模型刻畫出的變數之間的關系：Y可以被看作成是一個關於X的單元函數 （比如說小樹苗的高度，可以看成是受到施肥量的一個單元函數）。

這一講比較重要，會涉及一些模型識別的本質，和計量經濟的基礎概念，可能會講得比較長一些。我決定把識別估計篇分為兩部分，第一部分主要講識別，第二部分主要講估計，今天模型識別這一部分主要分為一下幾塊：

識別的基本概念；
如何理解識別；
存在性；
唯一性；

識別估計篇（一）
識別的概念：
線性假設給模型提供了識別的基礎，這里不可避免地我們就要來講一下識別這個詞到底是什麼概念。識別這個詞可以說是貫穿整個計量經濟學的研究，識別這個詞許多學過統計的人都有接觸過，但是真的問到識別究竟是什麼許多人也很難說出一個所以然來，甚至可能許多人會混淆模型「識別」的概念，最常見的兩種混淆是：

「模型識別與「模型估計」混淆；
「模型識別」與實證中我們常說的「因果識別」混淆;
「模型識別」究竟是什麼？在數理統計中，一旦我們對所觀測到的現象建立了概率參數模型，參數模型一旦確定，我們就可以判斷模型是否「可識別」。而這里所謂的「可識別」，指的就是不可能存在兩組不同的參數使得在兩組不同的參數下，我們觀察到「等價」的觀測值。

❻ 計量經濟學中 單整是什麼意思，有什麼作用

你學這個哦
難~超復雜哦~
單整：
好象就是研究序列間協整關系的。如果一版個隨機過程{xt}如果必須權經過d次差分之後才能變成一個平穩的，可逆的ARMA過程，而當進行d-1次差分後仍是一個非平穩的過程，則稱該過程具有d階單整性。
對多個時間序列進行協整分析的第一步就是用單位根檢驗(Unit root test)確定每個序列的單整階數。標準的單位根是Dickey和Fuller的DF檢驗。但是該方法不能保證方程的殘差項是白雜訊，所以該檢驗的估計值不是無偏的。於是Dickey和Fuller於1979和1980年對DF檢驗進行了擴充，形成了ADF(Augmented Dicker –Fuller)檢驗，這是目前普遍應用的單整檢驗方法。
但是恩格爾和格蘭傑對上述臨界值與傳統的t統計量的臨界值進行了對照發現了兩者有很大的區別，並通過蒙特卡羅（Monto Carlo）模擬求出ADF統計量t的臨界值，若 臨界值，那麼存在單位根的零假設被拒絕，此時Yt是平穩的。

作用
單整協整分析方法在對諸如儲蓄和消費的關系、匯率和物價的關系以及短期和長期利率的關系等經濟學領域的研究中有著意義非凡的作用

能告訴你的只有這些了

❼ F檢驗的意義（計量經濟學）

F檢驗的原假設是H0：所有回歸參數都等於0，所以F檢驗通過的話說明模型總體存在，檢驗不通過，其他的檢驗就別做了，因為模型所有參數不顯著異於0，相當於模型不存在。

F檢驗（F-test），最常用的別名叫做聯合假設檢驗（英語：joint hypotheses test），此外也稱方差比率檢驗、方差齊性檢驗。

它是一種在零假設（null hypothesis, H0）之下，統計值服從F-分布的檢驗。其通常是用來分析用了超過一個參數的統計模型，以判斷該模型中的全部或一部分參數是否適合用來估計母體。

)2/(n-1)

兩組數據就能得到兩個S2值

F=S2/S2'

然後計算的F值與查表得到的F表值比較，如果

F < F表表明兩組數據沒有顯著差異

F ≥ F表表明兩組數據存在顯著差異

二、注意事項

F檢驗對於數據的正態性非常敏感，因此在檢驗方差齊性的時候，Levene檢驗, Bartlett檢驗或者Brown–Forsythe檢驗的穩健性都要優於F檢驗。

F檢驗還可以用於三組或者多組之間的均值比較，但是如果被檢驗的數據無法滿足均是正態分布的條件時，該數據的穩健型會大打折扣，特別是當顯著性水平比較低時。但是，如果數據符合正態分布，而且alpha值至少為0.05，該檢驗的穩健型還是相當可靠的。

若兩個母體有相同的方差（方差齊性），那麼可以採用F檢驗，但是該檢驗會呈現極端的非穩健性和非常態性，可以用t檢驗、巴特勒特檢驗等取代。

❽ 計量經濟學為什麼要對回歸模型作基本假定基本假定的作用是什麼

是為了使最小二乘估計量滿足一致性，無偏性和有效性。所以必須做這些假定。

❾ 計量經濟學在經濟學科體系中的作用和地位是什麼意思

因為計量經濟學是用計量的方法研究事情的因果關系，而在經濟學中，我們就是在求索我們需要結果的因!比如，我們通常搞一項政策，我們很想知道這個政策到底能怎樣影響著我們期望的結果;或者我們希望gdp增加，我們希望知道是什麼又怎樣導致GDp增加。so。。計量經濟學在當代經濟學科中占據重要地位。。。這是我的理解，最近也在計量~~~~~傷不起啊

❿ 應用計量經濟學時間序列分析在股票預測上有多大的作用

作用沒有想像中的大，你可以用股票的滯後變數來進行回歸分析，滯後2~3期就夠了，不過數據必須具體點，最好細分到每季度、每月的上證指數，還有時間上怎麼也要十年左右吧！

我以前在論文附錄中做過分析，數據都是自己按季度整理的，挺麻煩的呢，如果需要的話就發給你~

還有就是，我覺得寫關於股票的預測方面的實際用處並不是很大，畢竟股票的影響因素太多，單單的憑藉以前的走勢而預期太不好了。。我自己也炒股票，就像那些macd、kdj之類的指標根本就起不到太大的作用，如果那個能預期的話，股市豈不就成了提款機了？現在你做的這個就像是那些指標一樣，要知道，股市是活的，人是活的，而指標確實死的！說這么多的意思就是股市不是能簡單預測的，你做的那個用處不大。。

如果你想做的話，建議換個題目，我當時的寫的是對弗里德曼的貨幣需求理論在中國市場的分析。你可以寫寫貨幣供應量對通貨膨脹的時滯性，分析下在我國市場的滯後期大概是多少~數據在國家統計局和中國人民銀行都可以找到的，樣本空間一定要足夠大，在對滯後變數分析時候主要考慮各自的T檢驗是否通過，一般從通過之後大概就是那個的滯後期！這個比較直接反而有些許用處~
要是能分析出國家的一般性政策對實體市場的影響就更好了，更有用了~

呵呵，以上只是自己的建議~有什麼其他的問題就給我留言吧~