計量經濟學書

❶ 計量經濟學入門哪本書好

入門（以使用求和符號為代專表）：屬

Wooldridge, Jeffrey. Introctory Econometrics: A Modern Approach. Cengage Learning, 2012.
Stock, James H., and Mark W. Watson. Introction to Econometrics. Addison-Wesley, 2011.
Hill, R. Carter, William E. Griffiths, and Guay C. Lim. Principles of Econometrics. Wiley, 2012.

Verbeek, Marno. A Guide to Modern Econometrics. John Wiley & Sons, 2008.

❷ 給幾本計量經濟學參考書吧

先學分析 代數 再學概率統計 再看看斯托克的教材 很基礎

❸ 現在大二，想自學計量經濟學，看什麼書呢古扎拉蒂還是伍德里奇的

自學某樣專業，其實不一定要專注於看同一本書。每一本教材都有它的邏輯與視角，從不同的視角看同一個問題，多比較 多思考，從而可以獲取更深刻的理解 。

計量經濟學是數學、統計學和經濟學的三者綜合，如果只想學學初級計量水平，首先必須把大學的高等數學、線性代數、概率論和數理統計必須學好，其次還要有過硬的經濟學理論基礎（起碼初級宏微觀的經濟學知識要知道），有了這些前提，就選一本初級的計量經濟學教材來學習

《計量經濟學導論》

用簡潔、准確的語言闡述了計量經濟學研究的最新特點。與傳統的教材不同，在陳述和解釋假定時，作者完全放棄了非隨機的或在重復樣本中加以固定的回歸元假定。這種方法更便於讀者對計量經濟學的理解和運用，是對傳統計量經濟學教學和研究的一個突破。

個人感覺學初級的話還是看國內編的教材，因為基礎很重要，國內教材在這方面整理得很系統，國外的就比較零散了，還有與初級計量水平相對應的應用軟體Eviews也是需要學習的。

❹ 計量經濟學教科書

李子奈的因為是中國人寫的，很符合中國人的閱讀習慣，是一本傳統意義的中國教版科書，伍德里奇的書比較淺顯易懂權，而且書中例子特別多，很方便理解，而古扎拉蒂的書比上兩者要稍微難一點，建議在讀了前兩本後再讀。從個人感受，伍德里奇的《現代觀點》因為有大量的例子，更容易接受一些，公式推導也很詳盡，建議lz先看。

❺ 計量經濟學的書，看誰的好

初級：達摩達爾.古亞拉提《經濟計量學精要》
高級：約翰斯頓《計量經濟學方法》（這書現在買不到了，我一直想買一本）
格林《經濟計量分析》

最好不要看國內的人寫的書。

❻ 計量經濟學哪本教材比較好

初級古亞拉提《經濟計量學精要》
中級伍德里奇《計量經濟學導論》
高級《經濟計量分析》《計量經濟學方法》

❼ 計量經濟學 必備用書

樓上的說錯來了名字了，第一本，是達源莫達爾古雅拉提的《經濟計量學精要》，不是《計量經濟學精要》。

初級：
高等教育出版社《概率論與數理統計》、《線性代數》、達莫達爾古雅拉提《經濟計量學精要》。國內李子奈《計量經濟學》（個人覺得這本書很一般，可有可無）。

中級：
伍德里奇《計量經濟學導論-現代觀點》，國內李寶仁主編的《計量經濟學》（這書不錯，由淺入深，甚至覺得比達莫達爾古雅拉提的還好點）。

高級：
J約翰斯頓，J迪瓦爾多《計量經濟學方法》（第四版），（這書你多半買不到，87塊錢），格林《計量經濟分析》，漢米爾頓《時間序列分析》。看高級的書籍，數理統計和線性代數的底子一定要好，不然看不懂。

軟體方面，有張曉峒的專門講Eviews的書籍,別信樓上的說要學SPSS，Eviews才是正宗的計量經濟學軟體,SPSS是回歸分析，各種檢驗不全。

❽ 計量經濟學的圖書目錄

第1章 緒論
1.1 計量經濟學概述
1.2 建立計量經濟模型的基
本步驟
1.3 計量經濟學應用軟體
EViews使用簡介
第2章 一元線性回歸模型
2.1 相關分析與回歸分析
2.2 一元線性回歸模型的參
數估計
2.3 一元線性回歸模型的統
計檢驗
2.4 一元線性回歸模型的預測
2.5 案例分析
第3章 多元線性回歸模型
3.1 多元線性回歸模型概述
3.2 多元線性回歸模型的參
數估計
3.3 多元線性回歸模型的統
計檢驗
3.4 非線性回歸模型
3.5 案例分析
第4章 多重共線性
4.1 多重共線性概述
4.2 多重共線性的檢驗
4.3 多重共線性的解決方法
4.4 案例分析
第5章 異方差性
5.1 異方差性概述
5.2 異方差的檢驗
5.3 異方差性的解決方法
5.4 案例分析
第6章 序列相關性
6.1 序列相關性概述
6.2 序列相關性的檢驗
6.3 序列相關性的解決方法
6.4 案例分析
第7章 單方程回歸模型的幾
個專題
7.1 虛擬變數
7.2 設定誤差
7.3 隨機解釋變數模型
7.4 案例分析
第8章 滯後變數模型
8.1 滯後變數模型概述
8.2 分布滯後模型的參數估計
8.3 自回歸模型
8.4 自回歸模型的估計和檢驗
8.5 案例分析
第9章 聯立方程模型
9.1 聯立方程模型概述
9.2 聯立方程模型的識別
9.3 聯立方程模型的估計
9.4 案例分析
第10章 時間序列模型
10.1 時間序列的基本概念
10.2 時間序列的平穩性檢驗
10.3 協整理論和誤差修正模型
10.4 格蘭傑因果關系檢驗
10.5 案例分析
附錄A 實驗指導書
實驗一 簡單線性回歸
實驗二 多元線性回歸模型
和多重共線性
實驗三 異方差性和自相關
實驗四 虛擬解釋變數回歸
實驗五 分布滯後模型
實驗六 聯立方程組的估計
實驗七 時間序列平穩性檢
驗和協整檢驗
附錄B 統計表
表B.1 標准正態分布表
表B.2 t分布臨界值表
表B.3 χ2分布臨界值表
表B.4 F分布臨界值表
表B.5 DW檢驗上下臨界值
表（5%的上下界）
表B.6 DW檢驗上下臨界值
表（1%的上下界）

❾ 有沒有一本書能把計量經濟學思想說透

張曉峒老師編寫的《計量經濟學》挺好的,李子奈老師編寫的教材也不錯,國外的古扎拉蒂也很好。
我是一名經濟大類的碩士，專業課看得最多的莫過於是計量經濟學。這么說吧，我認真學習了兩遍古扎拉低的《計量經濟學》，學習了一遍Johnston的《Econometric
method》，馬虎學習了一下Greend的《Econometric
analysis》，感興趣的看了一下Kennedy的那本計量你概論，還兼顧了balgat的《計量經濟學精粹》。

看完這么多之後，回頭看這本書，頓時對很多問題茅塞頓開，特別是由王少平教授和楊繼生教授編寫的前面幾章，我看完之後頓時有一種撥雲見日之感。當然，或許是我在看之前的幾本書的時候太膚淺了，才讓我此時讀這本書有這么暢快的感受。。。

不過，話說回來，這本書的長處不是對於理論的介紹如何豐富，而是對理論的解釋讓人很好懂。所以，大部分想了解計量的筒子們可以將這本書當作一本introction進行閱讀，別太糾結在證明，關鍵是看書中傳遞出的思想！

❿ 好的計量經濟學教材推薦下

計量經濟學入門：

Griffiths, W. E., R. C. Hill, and G. G. Judge, 1993, Learning and Practicing Econometrics, John Wiley & Sons.
Johnston, J. and J.DiNardo, 1997, Econometric Methods, 4th ed., McGraw-Hill.（資格最老，我的啟蒙書）
Maddala, G.S., 1992, Introction to Econometrics, 2nd ed., Prentice-Hall.
Ramanathan, R., 1998, Introctory Econometrics with Applications, 4th ed., The DrydenPress.（前四本似乎是大學部程度計量經濟學教科書中最為流行者）
Judge, G.G., W.E.Griffiths, R.C.Hill, T.-C. Lee, and H.Lutkepol, 1988, Introction to the Theory and Practice of Econometrics, 2nd ed., John Wiley & Sons.
Kennedy, P., 1998, A Guide to Econometrics, 4th. ed. The MIP Press. （本書嘗試少用數學而多以文字來解釋一些計量經濟學的概念）
Goldberger, A.S., 1991, A Course in Econometrics, HarvardUniversity Press. （本書善用簡單例子解釋一些重要的基本觀念，本書缺點在於未能包括一些新課題）
Gujarati, D. N., 1995, Basic Econometrics, 3nd. ed., McGraw-Hill.
Thomas, R.L., 1996, Modern Econometrics, An Introction, Addison-Wesley.
Lardaro, L., 1993, Applied Econometrics, Harper Collins.（書中包含了一些實例應用）
Ghosh, S.K., 1991, Econometrics: Theory and Applications, Prentice-Hall.（書中包含了一些實例應用）
Hill, R.C., W.E.Griffiths, and G. G. Judge, 1997, Undergraate Econometrics, Jogn Wiley & Sons. （本書較薄較淺，適合統計學基礎較弱的讀者）
Draper, N.R. and H.Smith, 1998, Applied Regression Analysis, John Wiley & Sons. （本書和下一本書均是非計量經濟學者學回歸分析常用的教科書）
Neter, J. and W. Wasserman, 1996, Applied Linear Statistical Models, 4th ed.,Irwin.

中級計量經濟學：

Greene, W.H., 1997, Econometric Analysis, 3rd ed., Prentice-Hall , Inc.（最暢銷的研究所計量經濟學教科書，包含范圍很廣，但常有解釋不清的地方。本書作者也是一個相當流行的計量經濟學軟體Limdep 的作者）
Judge, G.G., W.E.Griffiths, R.C.Hill, and T.-C. Lee, 1985, The Theory and Practice of Econometrics, 2nd ed., John Wiley & Sons. （前一本書尚未出來時最暢銷的研究所計量經濟學教科書）
Fomby, T., C. Hill, and S.Johnson, 1984, Advanced Econometric Methods, Springer-Verlag.（似乎沒有前兩本書暢銷，所包含的教材沒有前兩本書廣，但對書內有的課題解釋較為清楚，我個人對之有偏愛）
Amemiya, T., 1985, Advanced Econometrics, HarvardUniversity Press.（內容較前幾本書深）

進階計量經濟學：

Maddala, G.S., 1983, Limited-Dependent and Qualitative Variables in Econometrics, CambridgeUniversity Press.（是研究受限應變數模型的必讀之作，印度籍作者前些時候剛過世，全書文筆流暢，極易閱讀）
Hsiao, C., 1986, Analysis of Panel Data, CambridgeUniversity Press.（中央研究院院士蕭政教授的大著，追蹤資料的經典）
Baltagi, B., 1995, Econometric Analysis of Panel Data, John Wiley & Sons.（研究追蹤資料的新書，作者在追蹤資料領域著作良多）
White, H., 1984, Asymptotic Theory for Econometricians, Academic Press.（計量經濟學在七零年代以前以矩陣代數作為主要分析工具，作者是將嚴謹數統分析工具介紹到計量經濟學的關鍵人物，作者在這方面的貢獻可由本書看出，作者近年來的貢獻則在下一本書）
White, H., 1994, Estimation, Inference and Specification Analysis, CambridgeUniversity Press.
Davidson, J., 1994, Stochastic Limit Theory, OxfordUniversity Press.（讀者可由本書看出，近年來計量經濟學所需的數學工具和數學系所研究的機率理論不分軒輊）
Spanos, A., 1986, Statistical Foundations of Econometric Modelling, CambridgeUniversity Press.（本書性質接近前書）
Davidson, J., and MacKinnon, 1993, Estimation and Inference in Econometrics, OxfordUniversity Press.（許多計量經濟模型都可說是非線性模型的特例，因此作者強調以統一的分析方法來研究計量經濟學。喜歡以抽象方式研究問題的人將會喜歡這本書，但對大多數學計量經濟學只為實證分析的人而言，本書將可能不是很有用）
矩陣代數：
Graybill, F.A., 1983, Matrices with Applications in Statistics, Wadsworth.（計量經濟學乃至統計學所需的矩陣代數大部分包括在這本書內）
Dhrymes, P., 1978, Introctory Econometrics, Springer-Verlag. （附錄里的矩陣代數相當實用，可補充前一本書）

時間數列專書：
Granger, C. and P.Newbold, 1977, Forecasting Economic Time Series, Academic Press. （一本古老但卻仍然很有用的入門書，數學不深，但時間數列的基本概念都被提到）
Brockwell, P.J. and R.A.Davis, 1991, Time Series: Theory and Methods, 2nd ed., Springer-Verlag. （本書相當暢銷，作者是統計學家，對時間數列題材的選擇和處理都是標準的統計學方式，內容嚴謹但也提供相當多的直覺解釋，是一本不錯的入門書。本書的缺點是，對經濟研究所關心之不穩定數列的討論太少，必須要有其它書作為補充）

Hamilton, J.D., 1994, Time Series Analysis, PrincetonUniversity Press.（像是一本時間數列計量經濟學的網路全書，螞蟻般的小字加上八百頁的重量真是讓人氣都喘不過來，作者行文嚴謹仔細，每一個等式都附有證明，但大多數的讀者可跳躍式的閱讀而沒有問題，除了可學到不少東西，每天帶來帶去也可練就一身肌肉）
Enders, W., 1995, Applied Econometric Time Series, John Wiley & Sons. Mills, T.C., 1990, Time Series Techniques for Economists, CambridgeUniversity Press.

Harvey, A.C., 1991, The Econometric Analysis of Time Series, The MIT Press.（本書和前兩本書都是為經濟系學生所寫的時間數列入門書）

Hatanaka, M., 1996, Time-Series-Based Econometrics, OxfordUniversity Press.
Banerjee, A., J.J.Dolado, J.W.Galbraith, and D. F.Hendry, 1993, Co-Integration, Error Correction, and the Econometric Analysis of Non-Stationary Data, OxfordUniversity Press.（本書和前一本書的內容正如本書書名所示，是近二十年來時間數列計量經濟學研究的主流）
Maddala, G.S. and I.-M. Kim, 1998, Unit Roots, Cointegration and Structural Change, CambridgeUniversity Press. （內容和前兩本書差不多，但寫得深入淺出，相當易讀）
Tanaka, K., 1996, Time Series Analysis, John Wiley & Sons.（屬於前幾本書的進階研究，相當難，需要很好的數學訓練才能看得懂）
Reinsel, G.C., 1993, Elements of Multivariate Time Series Analysis, Springer-Verlag.（統計學者所寫，書薄而易懂，是本不錯的多變數時間數列模型的入門書）
Lutkepohl, H., 1993, Introction to Multiple Time Series Analysis, Springer-Verlag.（研究多變數時間數列模型的一本網路全書）

計量經濟學應用：
Berndt, E., 1990, The Practice of Econometrics, Addison-Wesley.（以數個經濟學課題為主軸，穿插以實證研究所需計量方法的討論，本書缺點是所討論的經濟學課題嫌過時，敘述也過於冗長，讓讀者抓不到重點）
Intriligator, M., R. Bodkin, and C.Hsiao, 1996, Econometric Models, Techniques, and Applications, 2nd. ed., Prentice-Hall.（本書對計量經濟理論有一個精簡的闡述，再輔之以一些簡單的經濟學應用）
Campbell, J.Y., A.W. Lo, and A.C.MacKinlay, 1997, The Econometrics of Financial Markets, PrincetonUniversity Press.（內容包括了財務學者所需要的許多計量經濟方法，創造了一個新學門「計量財務學」）
Taylor, S.J., 1986, Modelling Financial Time Series, John Wiley & Sons.（不是教科書，而是研究財務學時間數列資料的一本專著，讀者可學到許多財務學時間數列資料的性質）
Pudney, S., 1989, Modelling Indivial Choice: the Econometrics of Corners, Kinks and Holes, BasilBlackwell.（本書是所謂個體計量經濟學的典範，讀者可看到個體經濟理論使如何的和計量經濟模型緊密的結合在一起）
Fair, R.C., 1994, Testing Macroeconometric Models, HarvardUniversity Press.（介紹六零、七零年代非常流行但現在已風光不再的多方程式總體計量模型，本書易讀，讀者可看到一些不是很難的計量模型是怎樣的應用到總體經濟的實證研究中）
Morgan, M.S., 1990, The History of Econometric Ideas, CambridgeUniversity Press.（內容正如書名，說明五零年代以前，經濟學家是如何的從一些問題的研究中，逐漸的發展出計量經濟學這個學門）
相關統計學：
DeGroot, M.H., 1986, Probability and Statistics, Addison-Wesley. （很好的一本統計入門書，在美國的經濟系大學部及研究所相當流行）
Hogg, R.V. and A. T.Craig, 1995, Introction to Mathematical Statistics, 5th. ed., Prentice-Hall. （數統入門的經典之作，長久以來幾乎壟斷該市場）
Bickel, P.J. and K.A.Doksum, 1977, Mathematical Statistics: Basic Ideas and Selected Topics, Holden-Day.（可作為前一本書的補充，包含了一些對計量經濟研究有用的統計教材）
Cox, D. R. and D. V. Hinkley, 1974, Theoretical Statistics, Chapman and Hall.（可作為前幾本書的補充，所呈現的是英國式的統計學研究方法，重視直觀概念的闡釋，而比較少做嚴謹數學的推導，和美式教科書有所不同）
機率理論及相關數學：（機率理論及數學教科書汗牛充棟，任何人都可輕易的開出三五十本由淺到深的參考書，這里我列了三本較深的書，只稍表我個人的偏好）
Billingsley, P., 1995, Probability and Measure, 3rd ed., John Wiley & Sons.（是數學系或統計系研究所機率理論課程常用的教科書，也是理論計量經濟學家所常引用的一本書）
Billingsley, P., 1968, Convergence of Probability Measures, John Wiley & Sons.（是介紹一般化中央極限定理的經典之作，對一般化中央極限定理的了解，已經是現今理論計量經濟學家不可或缺的常識了）
Royden, H.L., 1988, Real Analysis, 3rd ed., MacMillan.（實變數分析是研究機率理論的基礎，本書簡單清楚，是實變數分析課程常用的教科書）

iamhappy

有80%的書，我有所接觸。
對其分類，我有一些不同的看法，如 雨宮那本advanced econometircs,絕不應該放在中級水平之中，這不是說我水平不夠，而是我的比較。書中將的非常的理論化，比dividson等那本我常用的書有過之。唯一的不足是有點老了，但我絕不會把它放在中級書中。
可以看出作者並沒加入一些好的新書，如ruud的書，wooldridge的書，最關鍵的是他沒有galant的那本intro to econometric theory.這是個大牛校phd課程中計量學第一們可的必備教科書。這是一本從測讀角度講書計量統計的書，很薄。但很dense.一般沒有基礎的人學起來很吃力，但學完後會覺得這是一本非常好的教材。
harvey的時序的書中有大量的基礎計量知識，是我的良師益友。其中的大量結論非常有價值。推薦閱讀。
感想太多，慢慢道來。

Davidson, J., 1994, Stochastic Limit Theory, OxfordUniversity Press
Davidson, J., and MacKinnon, 1993, Estimation and Inference in Econometrics,
OxfordUniversity Press
這兩本書被放在了同一類下。其實後者試一本很標準的計量學參考或教科書。雖然對象試一，二年級的學生，但很有難度。（唯一的缺陷是沒有任何習題）。但第一本書，我不想說他是計量經濟學的書，因為這根本就是本數學書，非常全面的介紹了測讀，拓撲，概率，隨即過程等理論。我覺得這是做理論計量研究中才會使用，而一般的人都可以看後一本書。
maddala還有一本計量學，我用過其中講述矩陣的附錄，很一定的參考價值。
要搞理論計量，還有一本書「matrix differential calculus with applications in stat and econometrics」是最好的必讀書。可惜太貴，在美國一本舊書最便宜的也要200多刀。高的有點可笑，全書也就3，4百頁。

iamhappy

這個list基本上把我的圖書館書加上計量學的書都列了出來，有一些我看過名字但還不曾讀過，可能是因為有一些數已經很牢，不夠前沿的緣故，老師也從沒推薦過。

Royden, H.L., 1988, Real Analysis, 3rd ed., MacMillan.（實變數分析是研究機率理論的基礎，本書簡單清楚，是實變數分析課程常用的教科書）
作者說它簡單，我很佩服，我覺得這本書雖是入門書，但並不簡單，尤其是自學起來還是會很吃力的，原因是royden的證明中省去了很多，讀者必須要有「填空」的功力才能仔細閱讀，如果指把其當成一本參考書，也不必那樣做。我學的時候是由於有個非常好的老師，所以把內容串得非常好，章節之間的聯系，其中的數學歷史被老師講得清清楚楚，這決非是只看這本書能學到的。

提到學實分析，我還推薦一本書。是由Yeh所寫的lectures on real analysis.這本書猶如網路全書，特別適合自學，我當時就是把這本書和royden那本書一起看的，yeh的書沒有「hole」，對於我這種入門的人來說是再好不過了。書也不貴，一般30刀應該可以搞定。

另外一本經典的時序的書是由pristley所寫的time series and spectral analysis(好象是這個順序)。上下冊。這本書雖然年份較老，但並不影響其經典書的地位，該書是為ee等專業的學生所寫，但對經濟學生同樣是難得的好書。書中對大量其她書中找不到的有用內容進行了詳細的闡述，其中的概率復習那章也寫得很好，有點galant的書的味道，（當然後者是90年代中才寫的）。他對spectral analysis的精彩講解就不用多說了。

最近又接觸到不少好書。
ferguson的mathematical statistics: a decison theoretic approach.
讓我看得如痴如蜜，原本是為了學習其中對假設檢驗的描述，但發現其他章節也是經典。該書把我喜愛的博弈論和統計學有機的結合在了一起。就檢驗那章來講，其難度（當然，廣度，深度）遠不及經典中的經典的Lehmann的testing statistical hypotheses,因為ferguson不假定讀者有測度論的知識。
Tanaka的time series analysis是另一本讓我愛不釋手的好書。書中主要講述nonstationary,noninvertible time series.對其中常用的非常重要的數學方法有專門的章節。無奈小弟我數學功力還有待提高，一些內容還得藉助參考書或請教高人才能弄明白。
>galant的書的味道，（當然後者是90年代中才寫的）。他對spectral analysis的精彩講解就不用多說了。

最近又接觸到不少好書。
ferguson的mathematical statistics: a decison theoretic approach.
讓我看得如痴如蜜，原本是為了學習其中對假設檢驗的描述，但發現其他章節也是經典。該書把我喜愛的博弈論和統計學有機的結合在了一起。就檢驗那章來講，其難度（當然，廣度，深度）遠不及經典中的經典的Lehmann的testing statistical hypotheses,因為ferguson不假定讀者有測度論的知識。
Tanaka的time series analysis是另一本讓我愛不釋手的好書。書中主要講述nonstationary,noninvertible time series.對其中常用的非常重要的數學方法有專門的章節。無奈小弟我數學功力還有待提高，一些內容還得藉助參考書或請教高人才能弄明白。