計量經濟學中的f檢驗

① 計量經濟學f檢驗和t檢驗的區別

T檢驗用來檢測數據的准確度 系統誤差
F檢驗用來檢測數據的精密度 偶然誤差
在定量分析過程中常遇到兩種情況：第一是樣本測量的平均值與真值不一致；第二是兩組測量的平均值不一致.上述不一致是由於定量分析中的系統誤差和偶然誤差引起的.因此,必須對兩組分析結果的准確度或精密度是否存在顯著性差異做出判斷（顯著性試驗）.統計檢驗的方法很多,在定量分析中最常用T檢驗與F檢驗,分別用於檢測兩組分析結果是否存在顯著的系統誤差與偶然誤差.
兩組數據的顯著性檢驗順序是先F檢驗後T檢驗.

② F檢驗的意義（計量經濟學）

F檢驗的原假設是H0：所有回歸參數都等於0，所以F檢驗通過的話說明模型總體存在，檢驗不通過，其他的檢驗就別做了，因為模型所有參數不顯著異於0，相當於模型不存在。

F檢驗（F-test），最常用的別名叫做聯合假設檢驗（英語：joint hypotheses test），此外也稱方差比率檢驗、方差齊性檢驗。

它是一種在零假設（null hypothesis, H0）之下，統計值服從F-分布的檢驗。其通常是用來分析用了超過一個參數的統計模型，以判斷該模型中的全部或一部分參數是否適合用來估計母體。

)2/(n-1)

兩組數據就能得到兩個S2值

F=S2/S2'

然後計算的F值與查表得到的F表值比較，如果

F < F表表明兩組數據沒有顯著差異

F ≥ F表表明兩組數據存在顯著差異

二、注意事項

F檢驗對於數據的正態性非常敏感，因此在檢驗方差齊性的時候，Levene檢驗, Bartlett檢驗或者Brown–Forsythe檢驗的穩健性都要優於F檢驗。

F檢驗還可以用於三組或者多組之間的均值比較，但是如果被檢驗的數據無法滿足均是正態分布的條件時，該數據的穩健型會大打折扣，特別是當顯著性水平比較低時。但是，如果數據符合正態分布，而且alpha值至少為0.05，該檢驗的穩健型還是相當可靠的。

若兩個母體有相同的方差（方差齊性），那麼可以採用F檢驗，但是該檢驗會呈現極端的非穩健性和非常態性，可以用t檢驗、巴特勒特檢驗等取代。

③ 計量經濟學中，f檢驗就是檢驗樣本回歸方程線性關系是否顯著的一種假設檢驗

首先看格蘭傑因果關系檢驗，x對y有影響，表現為X各滯後項前的參數整體不為零版，而Y各滯後權項前的參數整體為零。格蘭傑檢驗是通過受約束的F檢驗完成的。原假設前參數整體為零。題中F值很大，F分布表中最大的也就6106，在1%的顯著性水平下。所以可以肯定的說拒絕原假設，所以X2i和X3i對YI的聯合影響是顯著的，F的p值很小，其表示的是接受原假設的概率為零，所以百分百拒絕原假設，故影響是顯著的。另外題中沒有說F值是檢驗單個的，所以AB肯定是錯的。

④ 計量經濟學多元線性回歸分析中f檢驗和t檢驗的關系是什麼意思

F檢驗是對模型整體的檢驗
t檢驗是對偏回歸系數的檢驗

⑤ 計量經濟學中t檢驗、R平方檢驗、F檢驗的區別

.都是對相同的假設進行檢驗，h：b=0；.兩個統計亮之間存在如下關系：f=t的平方

⑥ 計量經濟學 f檢驗查α=0.05 Fα(4,15)=多少

正解：

F0.05(4,15)=3.06

⑦ 計量經濟學中，給出F值和F的p值，怎麼判斷x對y的影響。求大神解答，謝謝。

首先看格蘭傑來因果關系檢驗，源x對y有影響，表現為X各滯後項前的參數整體不為零，而Y各滯後項前的參數整體為零。

格蘭傑檢驗是通過受約束的F檢驗完成的。原假設前參數整體為零。
題中F值很大，F分布表中最大的也就6106，在1%的顯著性水平下。所以可以肯定的說拒絕原假設，所以X2i和X3i對YI的聯合影響是顯著的，F的p值很小，其表示的是接受原假設的概率為零，所以百分百拒絕原假設，故影響是顯著的。另外題中沒有說F值是檢驗單個的，所以AB肯定是錯的。

⑧ 計量經濟學t檢驗與f檢驗的關系

t檢驗用來檢測數據的准確度
系統誤差
f檢驗用來檢測數據的精密度
偶然誤差
在定量分析過程中常遇到兩種情況：第一是樣本測量的平均值與真值不一致；第二是兩組測量的平均值不一致.上述不一致是由於定量分析中的系統誤差和偶然誤差引起的.因此,必須對兩組分析結果的准確度或精密度是否存在顯著性差異做出判斷（顯著性試驗）.統計檢驗的方法很多,在定量分析中最常用t檢驗與f檢驗,分別用於檢測兩組分析結果是否存在顯著的系統誤差與偶然誤差.
兩組數據的顯著性檢驗順序是先f檢驗後t檢驗.

⑨ 大神求解計量經濟學F檢驗結果的問題

T檢驗用來檢復測數據的准確度 系統制誤差
F檢驗用來檢測數據的精密度 偶然誤差
在定量分析過程中常遇到兩種情況：第一是樣本測量的平均值與真值不一致；第二是兩組測量的平均值不一致.上述不一致是由於定量分析中的系統誤差和偶然誤差引起的.因此,必須對兩組分析結果的准確度或精密度是否存在顯著性差異做出判斷（顯著性試驗）.統計檢驗的方法很多,在定量分析中最常用T檢驗與F檢驗,分別用於檢測兩組分析結果是否存在顯著的系統誤差與偶然誤差.
兩組數據的顯著性檢驗順序是先F檢驗後T檢驗.

⑩ 計量經濟學中，F檢驗中的自由度N-K的問題

形如Y=B0+B1X1+B2X2+B3X3的回歸方程中，復進制行F檢驗時的自由度K-1和N-K中的K不包括常數項，因為k是解釋變數的個數，進行f檢驗的時候應該是分子的自由度是g（約束條件的個數），分母是n-k-1。

自由度樣本中獨立或能自由變化的數據的個數，一般來說，自由度等於獨立變數減掉其衍生量數。舉例來說，變異數的定義是樣本減平均值，因此對N個隨機樣本而言，其自由度為N-1。

(10)計量經濟學中的f檢驗擴展閱讀：

理論計量經濟學（Theoretical
Econometrics）以介紹、研究計量經濟學的理論與方法為主要內容，側重於理論與方法的數學證明與推導，與數理統計聯系極為密切。

理論計量經濟學除了介紹計量經濟學模型的數學理論基礎和普遍應用的計量經濟學模型的參數估計方法與檢驗方法外，還研究特殊模型的估計方法與檢驗模型。

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