計量經濟學實驗模型的識別

⑴ 計量經濟學。如何判斷一個模型是否為線性模型

答案應該是E，abcd都可以寫作φ1(y)=b0+b1φ2(x)+e的形式，且函數φ1和φ2中沒有未知數，但是E不可以
望採納

⑵ 計量經濟學檢驗主要是檢驗模型是否符合計量經濟方法的基本假定。檢驗內容包括

模擬的話，當然是符合那個計量經濟學的基本家境的，因為它可以通過對經濟學的發展，然後引申出很多的道理

⑶ 如何判斷計量經濟學的AR(p)和MA(q)模型

第一張圖是MA，因為自相關系數是截尾的。並且階數是1，因為p階MA的自相關系數從p+1處開始為0；
第二張圖是AR，因為自相關系數是依階數增長而收斂的。觀察其偏相關性，在2階以後截斷，所以是2階的

⑷ 如何對計量回歸模型進行檢驗（計量經濟學）

我當時就是按這個格式答題的

⑸ 對計量經濟模型的檢驗主要有哪些

模型的檢驗包括來哪幾自個方面，具體含義是什麼？模型的檢驗主要包括：經濟意義檢驗、統計檢驗、計量經濟學檢驗、模型的預測檢驗。
①在經濟意義檢驗中，需要檢驗模型是否符合經濟意義，檢驗求得的參數估計值的符號、大小、參數之間的關系是否與根據人們的經驗和經濟理論所擬訂的期望值相符合；
②在統計檢驗中，需要檢驗模型參數估計值的可靠性，即檢驗模型的統計學性質，有擬合優度檢驗、變數顯著檢驗、方程顯著性檢驗等；
③在計量經濟學檢驗中，需要檢驗模型的計量經濟學性質，包括隨機擾動項的序列相關檢驗、異方差性檢驗、解釋變數的多重共線性檢驗等；
④模型的預測檢驗，主要檢驗模型參數估計量的穩定性以及對樣本容量變化時的靈敏度，以確定所建立的模型是否可以用於樣本觀測值以外的范圍。

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⑹ 為什麼計量經濟學強調模型設定，而時間序列分析強調模型識別

不明白這抄兩個問題有啥關聯……襲

感覺計量經濟學強調假設是因為變數多，時間序列變數不就是時間嗎？
經濟學模型本身就是建立在模型假設的基礎上，抓住主要變數，就能最大程度的降低模型復雜程度，提高准確率。
時序分析不同模型適應於不同的時間序列，選擇模型錯誤，擬合度差，預測什麼的就沒辦法做下去。而且時序分析工作第一步應該就是判斷用什麼樣的模型進行擬合的，大部分時序還是比較好判別選擇的。不選擇好模型下面怎麼進行呢，選擇錯誤那就不需要有以後了嘛。
這么粗略的描述不知道能不能解答你的問題，等大神深度解剖交流。

⑺ 急求計量經濟學實驗eviews模型分析及相關文章

這個網上很多哦，隨便就能搜到啊？估計又是又快到交作業的時候了吧，哈哈！祝您順利

⑻ 經濟計量學簡答題，如何進行模型的檢驗！

計量經濟模型主要包括如下檢驗

1，估計參數的符號與預期是否一樣
2，參數顯著性檢驗，包括t檢驗和f檢驗
3，擬合度檢驗，r檢驗
4，對殘差的正態性檢驗
以上234結果在eviews中都會自動給出

⑼ 求問，計量經濟學，結構方程識別的階條件。如圖，誰能給我舉例說一下K、M、G分別代表什麼

K是模型抄中所有變數的個數，Mi是第i個方程中變數的個數，G是方程中內生變數的個數；
所謂識別，是指是否能在系統中找到足夠的工具變數以解決方程中內生變數的內生性問題（因為高斯馬爾科夫假設需要E(epsilon|X)=0，也即嚴格外生性）
考慮第i個方程，
如果一個變數在這個方程中出現，那麼該變數顯然不能作為工具變數，也就是系統中一共有K各變數，第i個方程中用掉了Mi個變數，剩下K-Mi個變數可以作為工具變數，替換模型中的G-1個內生解釋變數(有1個內生變數是被解釋變數)，
那麼如果工具變數個數K-Mi>G-1，那麼過度識別；
如果工具變數個數K-Mi=G-1，那麼恰好識別；
如果工具變數個數K-Mi<G-1，那麼不能識別，也就是找不到足夠的工具變數以解決內生解釋變數引起的內生性問題。