計量經濟學經濟意義檢驗符號

㈠ 計量經濟學eviews中，這些字母代表什麼

自變數：Y
模型：最小二乘法
包括：31個觀察值
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變數 參數（前述變數的系數） 標准差（樣本的波動性） 後續
C（常數相當於」1「） [數值] [數值] [數值]
X1（變數1） [數值] [數值] [數值]
X2（變數2） [數值] [數值] [數值]
前續
T統計量（用於對照T檢驗值判斷置信水平） Prob（置信可能，對比置信水平檢驗數據是否可用）
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R²（擬合度，用於判斷回歸是否擬合優良） 平均方差
調整R²（調整擬合度，修正樣本帶來的影響便於橫向對比） 標准差
SE of regression 標准誤（衡量殘差水平），sum squared resid 殘差平方和即RSS）
後面兩個准則（criterion）是需要結合其他測試驗證模型平穩性、偏態等特性。
log likelihood 反映擬合程度，一般越小越好。
F統計量 一般需要結合F測試判斷模型整體置信度。Prob（F）標記F檢驗的結果一般小於置信度為模型可接受。
DWtest 杜賓瓦森檢驗，一般檢驗模型自相關程度。

上述介紹比較籠統，需要你自己根據關鍵詞（如杜賓瓦森檢驗等）繼續學習才能弄明白。全部解釋清楚至少也得一本小冊子了。因此更多還需靠自己去一點點弄懂了。

㈡ 經濟學中第一模型檢驗是什麼意思

模型的檢驗包括哪幾個方面，具體含義是什麼？模型的檢驗主要包括：經濟意義檢驗內、統計檢容驗、計量經濟學檢驗、模型的預測檢驗。
①在經濟意義檢驗中，需要檢驗模型是否符合經濟意義，檢驗求得的參數估計值的符號、大小、參數之間的關系是否與根據人們的經驗和經濟理論所擬訂的期望值相符合；
②在統計檢驗中，需要檢驗模型參數估計值的可靠性，即檢驗模型的統計學性質，有擬合優度檢驗、變數顯著檢驗、方程顯著性檢驗等；
③在計量經濟學檢驗中，需要檢驗模型的計量經濟學性質，包括隨機擾動項的序列相關檢驗、異方差性檢驗、解釋變數的多重共線性檢驗等；
④模型的預測檢驗，主要檢驗模型參數估計量的穩定性以及對樣本容量變化時的靈敏度，以確定所建立的模型是否可以用於樣本觀測值以外的范圍。

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㈢ 計量經濟學里的LM檢驗是什麼意思從Eviews的回歸結果來看它有什麼意義

LM檢驗即拉格朗日乘數檢驗，用來檢驗模型殘差序列是否存在序列相關。原假設是不存在序列相關；備選假設是：存在p階自相關。檢驗統計量漸進服從卡方分布，如果計算得出的P值太大則拒絕原假設，認為存在序列相關。

ARCH是誤差項二階矩的自回歸過程。恩格爾（Engle 1982）針對ARCH過程提出LM檢驗法。

自回歸條件異方差 (ARCH) 檢驗。這種檢驗方法不是把原回歸模型的隨機誤差項st 2 看作是xt 的函數，而是把st 2 看作隨機誤差平方項ut-12 及其滯後項, ut-22 , …， 的函數。

做原假設：殘差序列中知道P階度不存在ARCH效應

做回歸u2(t)=a(0)+∑α(s)u2(t-s)+ξ(t)

u(t)表示在t時刻的殘差，對以上該式做P階之後的殘差回歸得到兩個統計量：

F統計量對所有殘差平方的之後的聯合顯著性所做的一個省略變數檢驗；

（T*R2統計量是engle's LM檢驗統計量

在原假設下的LM統計量在一般情況下漸進服從χ2（p)分布。

計量經濟學是以一定的經濟理論和統計資料為基礎，運用數學、統計學方法與電腦技術，以建立經濟計量模型為主要手段，定量分析研究具有隨機性特性的經濟變數關系的一門經濟學學科。主要內容包括理論計量經濟學和應用經濟計量學。

理論經濟計量學主要研究如何運用、改造和發展數理統計的方法，使之成為經濟關系測定的特殊方法。應用計量經濟學是在一定的經濟理論的指導下，以反映事實的統計數據為依據，用經濟計量方法研究經濟數學模型的實用化或探索實證經濟規律。

(3)計量經濟學經濟意義檢驗符號擴展閱讀：

學習方法

與一般的數學方法相比，計量經濟學方法有十分重要的特點和意義：

研究對象發生了較大變化。即從研究確定性問題轉向非確定性問題，其對象的性質和意義將發生巨大的變化。因此，在方法的思路上、方法的性質上和方法的結果上，都將出現全新的變化。

研究方法發生根本變化。計量經濟學方法的基礎是概率論和數理統計，是一種新的數學形式。學習中要十分注意其基本概念和方法思路的理解和把握，要充分認識其方法與其它數學方法的根本不同之處。

研究的結果發生了變化。我們應該知道，計量經濟學模型的結論是概率意義上的，也可以說是不太確定的。但真正要理解其不確定性的含義，並不那麼簡單，學習中需要始終關注這一點。

理論計量經濟學和應用‎計量經濟學 理論計量經濟學（Theoretical Econometrics）以介紹、研究計量經濟學的理論與方法為主要內容，側重於理論與方法的數學證明與推導，與數理統計聯系極為密切。理論計量經濟學除了介紹計量經濟學模型的數學理論基礎和普遍應用的計量經濟學模型的參數估計方法與檢驗方法外，還研究特殊模型的估計方法與檢驗模型。

應用‎計量經濟學（Applied Econometrics）則以建立與應用計量經濟學模型為主要內容，強調應用模型的經濟學和經濟統計學基礎，側重於建立與應用模型過程中實際問題的處理。

㈣ 計量經濟學中，「eviews」這些字母都代表什麼

計量經濟學中，「eviews」這些字母的意思如下：

1. R-SQUARED 判定系數，越近1越好。
   

2. ADJUSTED R-SQUARED 調整回的判定系數，大多情答況下略小於判定系數。
   

3. S.E. OF REGRESSION 回歸標准差，越小越好。
   

4. LOG LIKELIHOOD 似然估計值，暫可不考慮。
   

5. DURBIN-WATSON STAT 杜賓-瓦特森統計量，檢驗是否存在一階自相關的指標。
   

6. MEAN DEPENDENT VAR 被解釋變數的均值。
   

7. S.D. DEPENDENT VAR 被解釋變數的標准差。
   

8. AKAIKE INFO CRITERION 赤遲信息准則。
   

9. SCHWARZ CRITERION施瓦茨准則，以上兩者都是用來確定最優滯後期的指標，（AIC常用）。
   

10. F-STATISTIC 為F統計量，檢驗方程整體顯著性的指標。
    

11. PROB(F-STATISTIC)是F統計量的伴隨概率，如果小於0.05表明所有的待估參數不全為零。

㈤ 對計量經濟模型的檢驗主要有哪些

模型的檢驗包括來哪幾自個方面，具體含義是什麼？模型的檢驗主要包括：經濟意義檢驗、統計檢驗、計量經濟學檢驗、模型的預測檢驗。
①在經濟意義檢驗中，需要檢驗模型是否符合經濟意義，檢驗求得的參數估計值的符號、大小、參數之間的關系是否與根據人們的經驗和經濟理論所擬訂的期望值相符合；
②在統計檢驗中，需要檢驗模型參數估計值的可靠性，即檢驗模型的統計學性質，有擬合優度檢驗、變數顯著檢驗、方程顯著性檢驗等；
③在計量經濟學檢驗中，需要檢驗模型的計量經濟學性質，包括隨機擾動項的序列相關檢驗、異方差性檢驗、解釋變數的多重共線性檢驗等；
④模型的預測檢驗，主要檢驗模型參數估計量的穩定性以及對樣本容量變化時的靈敏度，以確定所建立的模型是否可以用於樣本觀測值以外的范圍。

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㈥ 計量經濟學中的GQ檢驗是什麼意思

就是檢驗異方差復的一種方法制，Goldfeld¡Quandt檢驗它是一個將樣本分成三組異方差檢驗法。該方法是基於異方差與某一解釋變數成正相關的假定：

該方法有三個前提條件：T>2p；正態誤差；誤差不相關。檢驗步驟是：第一，將樣本按某個指定解釋變數的升序排序，然後去掉中間c個樣本值（一般取為T=4）。將剩餘樣本分成兩個子樣本。第二步是對兩個子樣本分別進行回歸，得出殘差平方和。第三步構造F統計量。

當摸型含有多個解釋變數時，應以每一個解釋變數為基準檢驗異方差。此法只適用於遞增型異方差。對於截面樣本，計算F統計量之前，必須先把數據按解釋變數的值從小到大排序。此檢驗的勢取決於c的取值。建議若T為30左右，c取4；若T為60左右，c取10。

㈦ 計量經濟學模型估計結果符號怎麼打

題主說的是在字母上方加^和~之類的符號吧，word里找到「插入」最右邊會有插入公式，裡面版有這個權編輯功能，Latex 里用指令\widehat{}和\widetilde{}也能做到，但是要貼到別的地方可能就不那麼容易了

㈧ 解釋模型中0.772的經濟意義;簡述什麼是模型的異方差;檢驗該模型是否存

模型的抄檢驗包括哪幾個方面，具體含義是什麼？模型的檢驗主要包括：經濟意義檢驗、統計檢驗、計量經濟學檢驗、模型的預測檢驗。①在經濟意義檢驗中，需要檢驗模型是否符合經濟意義，檢驗求得的參數估計值的符號、大小、參數之間的關系是否與根據人們的經驗和經濟理論所擬訂的期望值相符合；②在統計檢驗中，需要檢驗模型參數估計值的可靠性，即檢驗模型的統計學性質，有擬合優度檢驗、變數顯著檢驗、方程顯著性檢驗等；③在計量經濟學檢驗中，需要檢驗模型的計量經濟學性質，包括隨機擾動項的序列相關檢驗、異方差性檢驗、解釋變數的多重共線性檢驗等；④模型的預測檢驗，主要檢驗模型參數估計量的穩定性以及對樣本容量變化時的靈敏度，以確定所建立的模型是否可以用於樣本觀測值以外的范圍。請採納~

㈨ 模型的檢驗包括哪幾個方面

模型的檢來驗主要包括：統計自檢驗、經濟意義檢驗、模型的預測檢驗和計量經濟學檢驗。