Ⅰ 求沃爾特 恩德斯的《應用計量經濟學 時間序列分析》的課後答案
答案家論壇有這個答案，不過是英文版本的，在大學答案的經濟欄目下面
Ⅱ 跪求施圖德蒙德《應用計量經濟學（第六版）》課後答案，謝謝！
上師大的嗎？
Ⅲ 請問能發一份施圖德蒙德應用計量經濟學機械工業出版社第6版課後答案 給我嗎
hehe這個問題不明確而且據我估計你要的答案還很多！
Ⅳ 計量經濟學答案
呵，撒謊，你明明有101分，還說沒分。我把第一題答案給你，你加20分我再給後面的答案：
第一題：
1）回歸方程：y=3871.805+2.177916x1+4.05198x2
系數的意義：其他不變，投資每增加1單位，國內生產總值增加2.177916單位；其他不變，進出口增加1單位，國內生產總值增加4.051980單位。
（2）回歸系數檢驗，常數項的概率p值為0.1139，大於0.05，所以常數項是不顯著的，考慮將常數項剔除。x1x2的概率p都小於0.05，說明這兩個系數是統計顯著的。擬合優度=0.991494，接近1，方程比較好地解釋了國內生產總值。
（3）f統計量的p值為0<0.05，說明方程整體式統計顯著的，可以接受。
（待續……）
算了，都給你了。
2、
(1)填空
回歸分析結果
Variable Coefficient Std.Error t-Statistic Prob.
C 18.09149 3.3106 5.46466 0.0000
X 0.8094 0.035137 23.03685 0.0000
R-Squard 0.946495 Mean dependent var 93.61250
Adjusted R-squard 0.944712 S.D.dependent var 11.10898
S.E.of regression 2.612109 Akaike info criterion 4.818654
Sum Squard resid 204.6934 Schwarz criterion 4.910263
Log likelihood -75.09847 F-statistic 324.6550
Durbin-Watson stat 2.138039 Prob(F-statistic) 0.000000
（2）題目不全
（3）、估計出來的方程為:y=0.8094x+18.09149+e,E(y)=0.8094*35+18.09149=46.4205
3、
(1)
Dependent Variable: R
Method: Least Squares
Sample: 1 415
Included observations: 415
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 0.000345 0.000289 1.192375 0.2338
RM 0.641710 0.021144 30.2961 0.0000
R-squared 0.690423 Mean dependent var 0.000867
Adjusted R-squared 0.6897 S.D. dependent var 0.010537
S.E. of regression 0.005870 Akaike info criterion -7.433101
Sum squared resid 0.014231 Schwarz criterion -7.413687
Log likelihood 1544.368 F-statistic 917.8560
Durbin-Watson stat 1.856891 Prob(F-statistic) 0.000000
(2)常數項的概率p=0.2338>0.05，常數項統計不顯著。截距項的P=0,為統計顯著。
(3)截距項參數表示無風險收益率為0.000345，Rm的參數表示證券收益與指數收益的聯動關系，即指數收益沒上升1個單位，證券收益上升0.641710個單位。
（4） r=0.000345+0.641710*rm
t=（1.192375）（30.2961）
第4題題目給出的條件不足。
Ⅳ 求<計量經濟學及其應用>課後習題答案，忘高手指導！
去三車書庫看看