計量經濟學中clm

㈠ 計量經濟學的數據的類別

計量經濟學中，對不同的數據要用不同的方法。從經濟社會中收集的數據主要有專三種屬：
1、橫截面數據
2、時間序列數據
3、集合數據
橫截面數據是指某一時間內對不同對象進行調查所得來的數據，如人口普查數據。
時間序列數據是指對同一對象在不同時間連續觀察所取得的數據，如改革開放以來的GDP的數值。
面板數據是指對同一組對象在不同時間中連續跟蹤觀察所得來的數據。

㈡ 計量經濟學中回歸分析的經典假設

E(U) = 0 正態
E(XU) = 0 外生性
Var(U|X)= Sigma^2 同方差
E(X1X2) = 0 多重共線性
E(XX(-1)) = 0 序列相關性

怎麼表示我及不太清楚了
但是只有異方差，序列相關和內生性最重要.

㈢ 計量經濟學中plim是什麼意思

PLIM： Probability Limits 概率極限
計量經濟學是一門有一定難度的課程，涉及到經濟學理論，內微積分，統計學容，概率論，數理統計，線性代數和矩陣以及計算機應用等多門課程。
概率論是計量經濟學的重要數學方法基礎之一。隨機試驗，總體，元素，樣本，樣本點，事件，隨機現象，「頻率穩定性」，概率，隨機變數及其分布等等。
隨機變數及其概率分布是概率論的最基本和最核心的概念。隨機變數的引入，使我們能用數學的方法來研究隨機試驗，使概率論的內容更加豐富多彩，應用更加廣泛。 考察隨機變數的變化情況，並掌握隨機變數的變化規律（概率分布）和數字特徵（數學期望，方差等）。
大數定律和中心極限定理是概率論的重要定律。

㈣ 計量經濟學中，「eviews」這些字母都代表什麼

計量經濟學中，「eviews」這些字母的意思如下：

1. R-SQUARED 判定系數，越近1越好。
   

2. ADJUSTED R-SQUARED 調整回的判定系數，大多情答況下略小於判定系數。
   

3. S.E. OF REGRESSION 回歸標准差，越小越好。
   

4. LOG LIKELIHOOD 似然估計值，暫可不考慮。
   

5. DURBIN-WATSON STAT 杜賓-瓦特森統計量，檢驗是否存在一階自相關的指標。
   

6. MEAN DEPENDENT VAR 被解釋變數的均值。
   

7. S.D. DEPENDENT VAR 被解釋變數的標准差。
   

8. AKAIKE INFO CRITERION 赤遲信息准則。
   

9. SCHWARZ CRITERION施瓦茨准則，以上兩者都是用來確定最優滯後期的指標，（AIC常用）。
   

10. F-STATISTIC 為F統計量，檢驗方程整體顯著性的指標。
    

11. PROB(F-STATISTIC)是F統計量的伴隨概率，如果小於0.05表明所有的待估參數不全為零。

㈤ 計量經濟學:這個例子為什麼會違背clm假定

因為權威只要你夠厲害那麼你就可以說這個是不違背的

㈥ 計量經濟學中的模型參數是如何得到的

根據不來通的模型類型使用不同的自估計方法。

二元一次符合所有假定的經典模型用普通最小二乘法

不符合假定的有 異方差 序列相關 多重共線性 分布滯後等模型 還有聯立模型 分別需要採用調整後的最小二乘法或其他估計方法估計出參數

㈦ 計量經濟學中ovtest是什麼意思

內生性檢驗裡面用的

㈧ 計量經濟學中Homoskedasticity與Heteroskedasticity

一、異方差性（Heteroskedasticity）：給定解釋變數，誤差項的方差不為常數。

1.異方差性是計量經濟學術語。指回歸模型中擾動項的方差不全相等。

2.假設線性回歸模型 中，擾動項 ε 的分量 是均值為零，彼此獨立的，但 不全相等，在這種情況下。OLS 估計雖然具有無偏性和一致性，卻不是最優線性無偏估計。因此在預測時 波動較大。為此，在應用 OLS 方法之前要對模型的異方差性進行檢驗，並設法消除異方差性。

二、同方差性（Homoskedasticity）：回歸模型中的誤差在解釋變數條件下具有不變的方差。

1.同方差性是經典線性回歸的重要假定之一，指總體回歸函數中的隨機誤差項（干擾項）在解釋變數條件下具有不變的方差。

2.計量經濟學中，一組隨機變數具備同方差即指線性回歸的最小二乘法（OLS, Ordinary Least Squares）的殘值服從均值為0，方差為σ^2的正態分布，即其干擾項必須服從隨機分布。與之相對應的異方差性則說明干擾項不滿足此均值為0，方差為σ^2的正態分布。

(8)計量經濟學中clm擴展閱讀

計量經濟學

1.計量經濟學是以一定的經濟理論和統計資料為基礎，運用數學、統計學方法與電腦技術，以建立經濟計量模型為主要手段，定量分析研究具有隨機性特性的經濟變數關系的一門經濟學學科。

2.主要內容包括理論計量經濟學和應用經濟計量學。理論經濟計量學主要研究如何運用、改造和發展數理統計的方法，使之成為經濟關系測定的特殊方法。

3.應用計量經濟學是在一定的經濟理論的指導下，以反映事實的統計數據為依據，用經濟計量方法研究經濟數學模型的實用化或探索實證經濟規律。

參考資料來源：網路-異方差性

參考資料來源：網路-同方差性

參考資料來源：網路-計量經濟學

㈨ 計量經濟學中利用Eviews得到的回歸結果的那張表裡的那些數字是什麼意思

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
變數 系數 標准差 T統計量 P值
一般在5%顯著水平下，選擇 ABS(T統計量)>2的 P<0.05的 變數才能留下
R-squared 判決系數 表示變數可以解釋被解釋變數多少的因素 都是小於1的 越大越好
Adjusted R-squared 剔除變數個數的解釋變數對被解釋變數的貢獻
S.E. of regression 回歸的標准差
Sum squared resid 殘差平方和
Log likelihood 似然值
Durbin-Watson stat DW統計量 一般在2附近表明模型好
Akaike info criterion Schwarz criterion 兩個也是判決系數在確定滯後項的時候用 越小越好
F-statistic 做聯合檢驗的f值
Prob(F-statistic) 越小越好