arch檢驗計量經濟學

⑴ eviews中怎麼確定殘差序列是否存在ARCH效應

操作方法：在proc/equation後得到結果，再點擊proc/make resial series就可以做殘差序列檢驗，想專看殘差序列圖點擊屬view/gragh就可以。
Eviews是Econometrics Views的縮寫，直譯為計量經濟學觀察，通常稱為計量經濟學軟體包。它的本意是對社會經濟關系與經濟活動的數量規律，採用計量經濟學方法與技術進行"觀察"。另外Eviews也是美國QMS公司研製的在Windows下專門從事數據分析、回歸分析和預測的工具。使用Eviews可以迅速地從數據中尋找出統計關系，並用得到的關系去預測數據的未來值。Eviews的應用范圍包括:科學實驗數據分析與評估、金融分析、宏觀經濟預測、模擬、銷售預測和成本分析等。

⑵ 《計量經濟學》中ARCH檢驗的p值（即ARCH過程的階書或滯後期數）是如何設定的

根據實際情況而定，先做普通的回歸分析得到殘差，然後分析殘差序列的自相關圖和自相關函數，看他們的衰減規律確定相應的階數。自回歸條件模型中通常使用2階模型ARCH(2)，高階模型一來麻煩二來並不實用。

⑶ 計量經濟學中分析XY兩組數據的關系，除了用線性回歸，ARCH-GARCH這兩種方法以外，還能用什麼方法分析

你可以使用 GRANGER檢驗，也稱因果關系檢驗

⑷ ARCH模型的分析應用

ARCH模型的應用分析。從1982年開始就一直沒有間斷，經濟學家和計量經濟學家們，力圖通過不斷挖掘這個模型的潛力，來不斷增強我們解釋和預測市場的能力。從國外的研究情況來看，大致有兩個研究方向：
研究ARCH模型的拓展
一是研究ARCH模型的拓展，完善ARCH模型。自ARCH模型始創以來，經歷了兩次突破。一次是Bollerslev T. 提出廣義ARCH (Generalized ARCH) , 即GARCH 模型，從此以後，幾乎所有的ARCH 模型新成果都是在GARCH 模型基礎上得到的。第二次則是由於長記憶在經濟學上的研究取得突破，分整研究被證明更有效地刻畫了某些長記憶性經濟現象，與ARCH模型相結合所誕生的一系列長記憶ARCH模型的研究從1996年至今方興未艾。
將ARCH作為一種度量數據波動性的有效工具
第二個應用是將ARCH模型作為一種度量金融時間序列數據波動性的有效工具，並應用於與波動性有關廣泛研究領域。包括政策研究、理論命題檢驗、季節性分析等方面。
ARCH模型能准確地模擬時間序列變數的波動性的變化，它在金融工程學的實證研究中應用廣泛，使人們能更加准確地把握風險（波動性），尤其是應用在風險價值（Value at Risk）理論中，在華爾街是盡人皆知的工具。
可以預見，未來的研究將會在方法論和工具論兩個方向進一步展開，特別是其應用研究還在不斷拓展，特別是伴隨著市場微觀結構理論的成熟，採用ARCH模型來模擬波動性，將會對期貨交易制度設計，風險控制制度設計和投資組合風險管理策略研究，提供一個更為廣闊的研究空間。

⑸ 什麼是arch模型和garch模型

1、ARCH模型（Autoregressive conditional heteroskedasticity model）全稱「自回歸條件異方差模型」，解決了傳統的計量經濟學對時間序列變數的第二個假設（方差恆定）所引起的問題。

2、GARCH模型稱為廣義ARCH模型，是ARCH模型的拓展，由Bollerslev(1986)發展起來的。

（1）GARCH模型（波勒斯勒夫（Bollerslev），1986年）。GARCH（p，q）模型為：

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GARCH的發展：

傳統的計量經濟學對時間序列變數的第二個假設：假定時間序列變數的波動幅度（方差）是固定的，不符合實際，比如，人們早就發現股票收益的波動幅度是隨時間而變化的，並非常數。這使得傳統的時間序列分析對實際問題並不有效。

羅伯特·恩格爾在1982年發表在《計量經濟學》雜志（Econometrica）的一篇論文中提出了ARCH模型解決了時間序列的波動性（volatility）問題，當時他研究的是英國通貨膨脹率的波動性。

⑹ 計量經濟學ARCH檢驗怎麼搞

直接去人大經濟論壇或者網路文庫或者新浪愛問去下本張曉彤的eviews案例分析與操作，後面有案例分析，直接照著做就是了。

⑺ ARCH模型的簡介

作為一種全新的理論，ARCH模型在近十幾年裡得到了極為迅速的發展，已被廣泛地用於驗證金融理論中的規律描述以及金融市場的預測和決策。
ARCH模型是獲得2003年諾貝爾經濟學獎的計量經濟學成果之一。被認為是最集中反映了方差變化特點而被廣泛應用於金融數據時間序列分析的模型。ARCH模型是過去20年內金融計量學發展中最重大的創新。所有的波動率模型中,ARCH類模型無論從理論研究的深度還是從實證運用的廣泛性來說都是獨一無二的。
ARCH模型指自回歸條件異方差模型，該模型針對因變數的方差進行描述並預測。其中，被解釋變數的方差按照公式的設定而依賴於該變數的過去值，或依賴於一些獨立的外生變數。

⑻ 計量經濟學里的LM檢驗是什麼意思從Eviews的回歸結果來看它有什麼意義

LM檢驗即拉格朗日乘數檢驗，用來檢驗模型殘差序列是否存在序列相關。原假設是不存在序列相關；備選假設是：存在p階自相關。檢驗統計量漸進服從卡方分布，如果計算得出的P值太大則拒絕原假設，認為存在序列相關。

ARCH是誤差項二階矩的自回歸過程。恩格爾（Engle 1982）針對ARCH過程提出LM檢驗法。

自回歸條件異方差 (ARCH) 檢驗。這種檢驗方法不是把原回歸模型的隨機誤差項st 2 看作是xt 的函數，而是把st 2 看作隨機誤差平方項ut-12 及其滯後項, ut-22 , …， 的函數。

做原假設：殘差序列中知道P階度不存在ARCH效應

做回歸u2(t)=a(0)+∑α(s)u2(t-s)+ξ(t)

u(t)表示在t時刻的殘差，對以上該式做P階之後的殘差回歸得到兩個統計量：

F統計量對所有殘差平方的之後的聯合顯著性所做的一個省略變數檢驗；

（T*R2統計量是engle's LM檢驗統計量

在原假設下的LM統計量在一般情況下漸進服從χ2（p)分布。

計量經濟學是以一定的經濟理論和統計資料為基礎，運用數學、統計學方法與電腦技術，以建立經濟計量模型為主要手段，定量分析研究具有隨機性特性的經濟變數關系的一門經濟學學科。主要內容包括理論計量經濟學和應用經濟計量學。

理論經濟計量學主要研究如何運用、改造和發展數理統計的方法，使之成為經濟關系測定的特殊方法。應用計量經濟學是在一定的經濟理論的指導下，以反映事實的統計數據為依據，用經濟計量方法研究經濟數學模型的實用化或探索實證經濟規律。

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學習方法

與一般的數學方法相比，計量經濟學方法有十分重要的特點和意義：

研究對象發生了較大變化。即從研究確定性問題轉向非確定性問題，其對象的性質和意義將發生巨大的變化。因此，在方法的思路上、方法的性質上和方法的結果上，都將出現全新的變化。

研究方法發生根本變化。計量經濟學方法的基礎是概率論和數理統計，是一種新的數學形式。學習中要十分注意其基本概念和方法思路的理解和把握，要充分認識其方法與其它數學方法的根本不同之處。

研究的結果發生了變化。我們應該知道，計量經濟學模型的結論是概率意義上的，也可以說是不太確定的。但真正要理解其不確定性的含義，並不那麼簡單，學習中需要始終關注這一點。

理論計量經濟學和應用‎計量經濟學 理論計量經濟學（Theoretical Econometrics）以介紹、研究計量經濟學的理論與方法為主要內容，側重於理論與方法的數學證明與推導，與數理統計聯系極為密切。理論計量經濟學除了介紹計量經濟學模型的數學理論基礎和普遍應用的計量經濟學模型的參數估計方法與檢驗方法外，還研究特殊模型的估計方法與檢驗模型。

應用‎計量經濟學（Applied Econometrics）則以建立與應用計量經濟學模型為主要內容，強調應用模型的經濟學和經濟統計學基礎，側重於建立與應用模型過程中實際問題的處理。

⑼ 計量經濟學中arch模型如何

這計量經濟學中，因為這個模型的話是需要一定程度的技巧和基礎來進行一個講解，所以說推動模型還是比較有難度的

⑽ 在用arch model時怎麼判斷數據是不是均值回歸

操作方法：在proc/equation後得到結果，再點擊proc/make resial series就可以做殘差序列檢驗，專想看殘差序列圖點擊view/gragh就可以。 Eviews是屬Econometrics Views的縮寫，直譯為計量經濟學觀察，通常稱為計量經濟學軟體包。