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經濟學角度分析回歸結果

發布時間:2021-02-19 13:44:05

A. 計量經濟學根據eviews回歸結果,怎麼進行分析求大佬們的對下圖的分析結果

看顯著性,回歸系數等

B. 計量經濟學中利用Eviews得到的回歸結果的那張表裡的那些數字是什麼意思

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
變數 系數 標准差 T統計量 P值
一般在5%顯著水平下,選擇 ABS(T統計量)>2的 P<0.05的 變數才能留下
R-squared 判決系數 表示變數可以解釋被解釋變數多少的因素 都是小於1的 越大越好
Adjusted R-squared 剔除變數個數的解釋變數對被解釋變數的貢獻
S.E. of regression 回歸的標准差
Sum squared resid 殘差平方和
Log likelihood 似然值
Durbin-Watson stat DW統計量 一般在2附近表明模型好
Akaike info criterion Schwarz criterion 兩個也是判決系數在確定滯後項的時候用 越小越好
F-statistic 做聯合檢驗的f值
Prob(F-statistic) 越小越好

C. 請評價一下計量經濟學回歸結果~

x每增加1單位,保持其他條件不變,y亦增加6.2366單位
並且在1%顯著性水平是,x對y的影響是顯著的

D. 計量經濟學,求各位高手做一下這道題. 問題:(1)根據以上回歸結果,寫出回歸分析結果報告。

如果沒猜錯的話,你的模型應該是Y=AK^aL^b,然後取得對數形式做的線性回歸,是宏觀經濟回學裡面一個很簡單的模型。答
根據參數估計結果,資本對產出的彈性為0.609,勞動對產出的彈性為0.36,這個結果非常好,兩者加起來幾乎等於1,符合理論預期。k和l在10%的顯著性下通過t檢驗,但常數項沒有通過t檢驗。調整的可決系數比較高,模型擬合較好。但你的f統計值貌似非常小,通不過f檢驗,模型設定估計有問題,你去掉常數項再做一次試試。

E. 求高手分析stata回歸分析結果

上面左側的表是用來計算下面數據的,分析過程中基本不用提到

右側從上往下

1.Number of obs 是樣本容量

2.F是模型的F檢驗值,用來計算下面的P>F

3.P>F是模型F檢驗落在小概率事件區間的概率,你的模型置信水平是0.05,也就是說P>F值如果大於0.05,那麼模型就有足夠高的概率落在F函數的小概率區間,簡單的說,如果這個值大於0.05你這個模型設定有就問題,要重新設定模型

4.R-squard也就是模型的R&#178;值,擬合優度,這個數越大你的模型和實際值的擬合度就越高,模型越好

5.Adj .R-squard 這個是調整過的R&#178;,跟上面R&#178;差不多,關注一個就行了

6.Root mse 是殘差標准差,值越大殘差波動越大,模型越不穩定(這個值我分析的時候一般不太關注)

下側表格

  1. coef.是估計得到的系數值

  2. std.err是標准差,這個數有重要意義,一般論文里都要求把標准差表示出來,這個數越大模型越不精確,越小越好

  3. t是t檢驗值,t檢驗是用來檢驗某個系數是否顯著區別於0的,在分析中這個值一般沒什麼意義,主要用來計算P>t

  4. P>t,這個值是觀察某個解釋變數是否有效的主要參數,還是對於你設置的0.05的置信水平,如果這個值大於0.05說明對應的解釋變數不能通過t檢驗,在模型中是不合格的,就需要作調整

  5. 後面兩個就是置信區間了,95%的置信區間,一般在論文中意義也不大

然後分析就選取你有用的參數做了,我學經濟的,一般最有用的參數就是P>F,coef,P>t,se等等,還有BIC,VIF這些,在簡單回歸里這些是不會計算的,需要其他命令

F. 計量經濟學 用Eviews軟體進行回歸分析輸出結果的意思

1、R-squared與Adjusted R-squared是方程擬合程度的度量,達到0.7已經可以了;
2、Akaike info criterion和Schwarz criterion等位信息量值,回用來比較不同的模型,一般答值越小越好;
3、Durbin-Watson stat是檢驗殘差自相關的DW經驗,一般值在2附件比較理想,你可以再查詢具體的DW檢驗表,得到精確的檢驗結果;
4、F-statistic和Prob(F-statistic)用來判斷你方程的整體顯著性,由於是一元回歸,和前面X系數的顯著性檢驗是等價的,在10%的顯著性水平下,可以認為你的方程是整體顯著的。

G. 計量經濟學根據eviews回歸結果,表格里的數據怎麼算出來

計算如下。

1:Coefficient除以standard error 等於 t-statisticcost 的 t-statistic就等於 -56。43329/31。45720Adjusted R-quared= [1-(n-1)(1-R^2)/(n-k)]eg: 常數C的standard error 就等於 155。6083/0。269042=578.379212167617Income 的 coefficiengt 就等於 0。063573x12。

2:計量經濟學是結合經濟理論與數理統計,並以實際經濟數據作定量分析的一門學科。主要內容包括理論計量經濟學和應用經濟計量學。

理論計量經濟學主要研究如何運用、改造和發展數理統計的方法,使之成為隨機經濟關系測定的特殊方法。

計量經濟學研究的核心是設計模型、收集資料、估計模型、檢驗模型、應用模型(結構分析、經濟預測、政策評價)。

EViews是完成上述任務比較得力的必不可少的工具。正是由於EViews等計量經濟學軟體包的出現,使計量經濟學取得了長足的進步,發展成為一門較為實用與嚴謹的經濟學科。

(7)經濟學角度分析回歸結果擴展閱讀

Eviews是專門為大型機構開發的、用以處理時間序列數據的時間序列軟體包的新版本。Eviews的前身是1981年第1版的Micro TSP。

雖然Eviews是經濟學家開發的,而且主要用於經濟學領域,但是從軟體包的設計來看,Eviews的運用領域並不局限於處理經濟時間序列。即使是跨部門的大型項目,也可以採用Eviews進行處理。

Eviews處理的基本數據對象是時間序列,每個序列有一個名稱,只要提及序列的名稱就可以對序列中所有的觀察值進行操作,Eviews允許用戶以簡便的可視化的方式從鍵盤或磁碟文件中輸入數據,根據已有的序列生成新的序列。

在屏幕上顯示序列或列印機上列印輸出序列,對序列之間存在的關系進行統計分析。Eviews具有操作簡便且可視化的操作風格,體現在從鍵盤或從鍵盤輸入數據序列、依據已有序列生成新序列、顯示和列印序列以及對序列之間存在的關系進行統計分析等方面。

Eviews具有現代Windows軟體可視化操作的優良性。可以使用滑鼠對標準的Windows菜單和對話框進行操作。

操作結果出現在窗口中並能採用標準的Windows技術對操作結果進行處理。此外,Eviews還擁有強大的命令功能和批處理語言功能。在Eviews的命令行中輸入、編輯和執行命令。在程序文件中建立和存儲命令,以便在後續的研究項目中使用這些程序。

H. 經濟的回歸分析是什麼回歸分析方法是計量經濟學的

回歸分析是研究一個變數(因變數)關於另一個變數(自變數)的具體依賴關系的計版算方法和理論權。回歸分析主要內容包括: 1、根據樣本觀察值對經濟計量模型參數進行估計,求得回歸方程 2、對回歸方程、參數估計值進行顯著性檢驗 3、利用回歸方程進行分析、評價即預測

I. 計量經濟學回歸分析結果怎麼分析

這兩天就學回歸分析,結果讓我們更加了解經濟學的合理性,合規性,讓我們更加懂得經濟的是有規律可行的

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