計量經濟學內生變數

1. 簡述計量經濟學模型中內生解釋變數問題引起的後果

1、比較普通最小二乘法、加權最小二乘法和廣義最小二乘法的異同。
答：普通最小二乘法的思想是使樣本回歸函數盡可能好的擬合樣本數據，反映在圖上就是是樣本點偏離樣本回歸線的距離總體上最小，即殘差平方和最小。只有在滿足了線性回歸模型的古典假設時候，採用OLS才能保證參數估計結果的可靠性。
在不滿足基本假設時，如出現異方差，就不能採用OLS。加權最小二乘法是對原模型加權，對較小殘差平方和賦予較大的權重，對較大賦予較小的權重，消除異方差，然後在採用OLS估計其參數。
在出現序列相關時，可以採用廣義最小二乘法，這是最具有普遍意義的最小二乘法。
最小二乘法是加權最小二乘法的特例，普通最小二乘法和加權最小二乘法是廣義最小二乘法的特列。
6、虛擬變數有哪幾種基本的引入方式? 它們各適用於什麼情況?
答: 在模型中引入虛擬變數的主要方式有加法方式與乘法方式，前者主要適用於定性因素對截距項產生影響的情況，後者主要適用於定性因素對斜率項產生影響的情況。除此外，還可以加法與乘法組合的方式引入虛擬變數，這時可測度定性因素對截距項與斜率項同時產生影響的情況。
7、聯立方程計量經濟學模型中結構式方程的結構參數為什麼不能直接應用OLS估計？
答：主要的原因有三：第一，結構方程解釋變數中的內生解釋變數是隨機解釋變數,不能直接用OLS來估計；第二，在估計聯立方程系統中某一個隨機方程參數時，需要考慮沒有包含在該方程中的變數的數據信息，而單方程的OLS估計做不到這一點；第三，聯立方程計量經濟學模型系統中每個隨機方程之間往往存在某種相關性，表現於不同方程隨機干擾項之間，如果採用單方程方法估計某一個方程，是不可能考慮這種相關性的，造成信息的損失。
2、計量經濟模型有哪些應用。
答：①結構分析，即是利用模型對經濟變數之間的相互關系做出研究，分析當其他條件不變時，模型中的解釋變數發生一定的變動對被解釋變數的影響程度。②經濟預測，即是利用建立起來的計量經濟模型對被解釋變數的未來值做出預測估計或推算。③政策評價，對不同的政策方案可能產生的後果進行評價對比，從中做出選擇的過程。④檢驗和發展經濟理論，計量經濟模型可用來檢驗經濟理論的正確性，並揭示經濟活動所遵循的經濟規律。
6、簡述建立與應用計量經濟模型的主要步驟。
答：一般分為5個步驟：①根據經濟理論建立計量經濟模型；②樣本數據的收集；③估計參數；④模型的檢驗；⑤計量經濟模型的應用。
7、對計量經濟模型的檢驗應從幾個方面入手。
答：①經濟意義檢驗；②統計准則檢驗；③計量經濟學准則檢驗；④模型預測檢驗。
1、在計量經濟模型中，為什麼會存在隨機誤差項？
答：①模型中被忽略掉的影響因素造成的誤差；②模型關系認定不準確造成的誤差；③變數的測量誤差；④隨機因素。這些因素都被歸並在隨機誤差項中考慮。因此，隨機誤差項是計量經濟模型中不可缺少的一部分。

2. 如何區分計量經濟學中的內生變數和外生變數最好有例子，課本上說的太抽象，應用時區分不了。謝謝！

這不算是數學概念。內生變數，就是在你的模型中變化的因素，外生變數就是你模型假設既定的因素。比如說你的模型是總花費Y跟購買數量X的關系，價格是P，有Y=P*X（小學知識了吧），一般條件是商品價格為5元，那麼此時價格就是外生變數，Y同X是內生變數。

3. 內生變數與外生變數的區別

一、主體不同

1、內生變數：是指該模型所要決定的變數。可以在模型體專系內得到說明。

2、外生變數：由經濟系屬統外部確定並輸入系統的變數，不能在模型體系中得到說明。

二、特點不同

1、內生變數：具有某種概率分布的隨機變數，它的參數是聯立方程系統估計的元素。

2、外生變數：可以影響內生變數，但它本身是由經濟模型不斷研究的外在的因素決定的變數。這種變數通常能夠由政策控制，並以之作為政府實現其政策目標的變數。

三、規則不同

1、內生變數：是由模型系統決定的。

2、外生變數：只對系統產生影響而不受系統的影響。

4. 內生變數和外生變數在計量經濟學模型中有什麼聯系

在聯立方程計量經濟學模型中，按是否
由模型系統決定，將変量分為內生變內量
( endogenous variables)和外生變數
( exogenous variables)兩大類。
內生容變數是由模型系統決定同時可能也對模型系統產生影響的變數，是具有某種概率分布的隨機變數；
外生變數是不由模型系統決定但對模型系統產生影響的變數，是確定性的變數。
計量經濟學模型中變數之間的關系主要是解釋變數與被解釋變數之間的因果關系，包括單向因果關系、相互影響關系、相
互影響關系。
1.單向因果關系
經濟變數之間的單向因果關系是單方程計量經濟學模型研究的對象，指經濟變數之
間存在單向的內在聯系，一個(一組)經濟變數的水平直接影響或決定另一個經濟變數的水平。
2.相互影響關系
經濟變數之間的相互影響關系是聯立方程計量經濟學模型硏究的對象，指變數之間
存在雙向的因果關系，即一變數的變化既引起另一変量的變化，反過來也受另一變數變化的影響。
3.相互影響關系
恆等關系是一種特殊的變數關系，實際上通常就是一些變數的定義，例如，儲蓄等
於可支配收入減去消費。恆等關系是變數之間的確定關系，不需要針對它們進行分析。
供參考。

5. 計量經濟學中什麼叫「mean dependent var 和 S.D. dependent var」

Mean dependent var表示被解釋變數的均值。S.D dependent var 表示被解釋變數的標准差=the root of [TSS/(N-1)]。

第一，單方程模型、非線性動態模型、診斷與識別檢驗的小樣本性質等方面的研究將會愈來愈受到計量經濟學家們的重視。

第二，隨著計算機技術的突飛猛進，現代模擬推斷技術在計量經濟學中的應用將會越來越廣泛，尤其是在受限因變數模型、貝葉斯計量經濟學以及非線性計量經濟學更會引人注目。

第三，金融計量經濟學將會是一個最活躍的研究領域。金融數據的大量性及其非正態性對計量經濟學家們來說既是機遇也是挑戰。該領域的研究重點將有可能放在隨機波動模型及其應用方面。

(5)計量經濟學內生變數擴展閱讀

計量經濟學發展的第三個里程碑是1987年Engle-Granger發表論文「協整與誤差修正，描述、估計與檢驗」。該論文正式提出協整概念，從而把計量經濟學理論的研究又推向一個新階段。Granger定理證明若干個一階非平穩變數間若存在協整關系，那麼這些變數一定存在誤差修正模型表達式。反之亦成立。

1988-1992年Johansen（丹麥）連續發表了四篇關於向量自回歸模型中檢驗協整向量，並建立向量誤差修正模型（VEC）的文章，進一步豐富了協整理論。

6. 計量經濟學 貿易開放程度是內生變數嗎

對，像凱恩斯就假設短期種，投資為外生變數，而古典經濟學則認為投資不是一層不變的，所以就有了經濟學的辯論，，促進了經濟理論的發展。。