計量經濟學中AR

❶ 計量經濟學 eviews C-D生產函數。p值開始大了咋辦AR（1）要怎麼處理最後的模型到底是啥菜鳥懵了。

p值多大由數據本身確定的
我替別人做這類的數據分析蠻多的

❷ 計量經濟學中的ar(1)的值怎麼求

如果是用EVIEWS軟體，直接在模型中加入AR(1)就可以了，不用計算了

❸ 計量經濟學中回歸方程式bx+a中a代表什麼含義

b:當x變動一個單位時,Y變動b個單位.
lnY=120+0.5lnx-0.21lnp 屬於對數模型
此題中,lnx前的系數代表需求收內入彈容性;
lnp前的系數代表需求價格彈性;
120就是如上你所知的a的含義一致.
你可以這樣說,偏斜率系數0.5表示需求對消費收入的彈性，即，在商品價格保持不變的條件下，消費收入每增加一個百分點，需求量將平均增加0.5%。
偏斜率系數-0.21表示需求對價格的彈性，即在消費收入保持不變的條件下，商品價格每增加一個百分點，需求量將平均減少0.21%.
120一般不對它做過多的解釋,沒什麼意義.

❹ 計量經濟學中，「eviews」這些字母都代表什麼

計量經濟學中，「eviews」這些字母的意思如下：

1. R-SQUARED 判定系數，越近1越好。
   

2. ADJUSTED R-SQUARED 調整回的判定系數，大多情答況下略小於判定系數。
   

3. S.E. OF REGRESSION 回歸標准差，越小越好。
   

4. LOG LIKELIHOOD 似然估計值，暫可不考慮。
   

5. DURBIN-WATSON STAT 杜賓-瓦特森統計量，檢驗是否存在一階自相關的指標。
   

6. MEAN DEPENDENT VAR 被解釋變數的均值。
   

7. S.D. DEPENDENT VAR 被解釋變數的標准差。
   

8. AKAIKE INFO CRITERION 赤遲信息准則。
   

9. SCHWARZ CRITERION施瓦茨准則，以上兩者都是用來確定最優滯後期的指標，（AIC常用）。
   

10. F-STATISTIC 為F統計量，檢驗方程整體顯著性的指標。
    

11. PROB(F-STATISTIC)是F統計量的伴隨概率，如果小於0.05表明所有的待估參數不全為零。

❺ 計量經濟學中SAR是什麼

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❻ 如何判斷計量經濟學的AR(p)和MA(q)模型

第一張圖是MA，因為自相關系數是截尾的。並且階數是1，因為p階MA的自相關系數從p+1處開始為0；
第二張圖是AR，因為自相關系數是依階數增長而收斂的。觀察其偏相關性，在2階以後截斷，所以是2階的

❼ 回歸模型中加入AR(1)是什麼意思

回歸模型中加入AR（1）是其中的解釋變數，表示EVIEWS的回歸是可以加AR項的。回歸模型對統計關系進行定量描述的一種數學模型。

如多元線性回歸的數學模型可以表示為y=β0+β1*x+εi，式中，β0，β1，…，βp是p+1個待估計的參數，εi是相互獨立且服從同一正態分布N（0，σ2）的隨機變數，y是隨機變數；x可以是隨機變數，也可以是非隨機變數，βi稱為回歸系數，表徵自變數對因變數影響的程度。

(7)計量經濟學中AR擴展閱讀：

回歸分析法的計算以及注意事項：

1、回歸預測的任務，找出變數之間相關關系的表達式，也就是尋找經驗公式。分析變數之間的相關關系的密切程度，也就是判斷回歸方程的實用價值和誤差。

以回歸經驗公式作為指導分析生產和實驗結果並進一步指導實踐。回歸預測，根數據點的多少決定著預測的可靠程度；而需要數據點的數量取決於預測的性質以及當時的預測條件和環境，一般取歷史數據20個以上。

對於一元線性回歸，分析的目的主要是找出一條直線，使得其點與各已知點大致分布在一條直線上或者是靠的最近。

一元線性回歸的簡化演算法，目的是減少一元線性在計算中的計算量，通過調整時間序列的定義值，讓X的平均值等於0讓a等於y的平均值。b等於xiyi的和除以xi的平方和。對於時間序列是奇數的情況，取中間的一個數是0，左邊的為負，右邊的為正，距離是1，如果時間序列是偶數，取中間的兩個數分別為2分之1左邊的為負，右邊的為正。

❽ 計量經濟學eviews中，這些字母代表什麼

自變數：Y
模型：最小二乘法
包括：31個觀察值
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變數 參數（前述變數的系數） 標准差（樣本的波動性） 後續
C（常數相當於」1「） [數值] [數值] [數值]
X1（變數1） [數值] [數值] [數值]
X2（變數2） [數值] [數值] [數值]
前續
T統計量（用於對照T檢驗值判斷置信水平） Prob（置信可能，對比置信水平檢驗數據是否可用）
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R²（擬合度，用於判斷回歸是否擬合優良） 平均方差
調整R²（調整擬合度，修正樣本帶來的影響便於橫向對比） 標准差
SE of regression 標准誤（衡量殘差水平），sum squared resid 殘差平方和即RSS）
後面兩個准則（criterion）是需要結合其他測試驗證模型平穩性、偏態等特性。
log likelihood 反映擬合程度，一般越小越好。
F統計量 一般需要結合F測試判斷模型整體置信度。Prob（F）標記F檢驗的結果一般小於置信度為模型可接受。
DWtest 杜賓瓦森檢驗，一般檢驗模型自相關程度。

上述介紹比較籠統，需要你自己根據關鍵詞（如杜賓瓦森檢驗等）繼續學習才能弄明白。全部解釋清楚至少也得一本小冊子了。因此更多還需靠自己去一點點弄懂了。

❾ 計量經濟學中什麼是RHS

right hand side

❿ 計量經濟學eviews中AR(1)系數為負該如何表達

計量經濟學系數學富如何表