Ⅰ 計量經濟學回歸結果中，S.D dependent var是被解釋變數的標准差，s.e. of regression也就是回歸標准誤，
s.e.of regression是殘差的標准差，是隨機誤差項u的估計量的標准差；s.d.dependent var是因變數y的樣本內標准差，二者不相等。也就容是，u的標准差和y的標准差相等，但是y的樣本標准差與u的估計量標准差不相等。
Ⅱ 計量經濟學中LM檢驗的輔助回歸式如何計算
LM檢驗即復拉格朗日乘數檢驗，用制來檢驗模型殘差序列是否存在序列相關。原假設是不存在序列相關；備選假設是：存在p階自相關。檢驗統計量漸進服從卡方分布，如果計算得出的P值太大則拒絕原假設，認為存在序列相關。
Ⅲ 經濟的回歸分析是什麼回歸分析方法是計量經濟學的
回歸分析是研究一個變數（因變數）關於另一個變數（自變數）的具體依賴關系的計版算方法和理論權。回歸分析主要內容包括： 1、根據樣本觀察值對經濟計量模型參數進行估計，求得回歸方程 2、對回歸方程、參數估計值進行顯著性檢驗 3、利用回歸方程進行分析、評價即預測
Ⅳ 計量經濟學 什麼叫總體回歸函數
總體回歸函數就是來
回歸方自程中的y、x和擾動項都看成是隨機變數，而系數是實際存在而你不知道的數。整個回歸函數反映了一種總體上的因果關系，這種因果關系來自於經濟學理論，和計量經濟學無關，可看成是
客觀規律或者原假設。
Ⅳ 計量經濟學回歸分析結果怎麼分析
這兩天就學回歸分析，結果讓我們更加了解經濟學的合理性，合規性，讓我們更加懂得經濟的是有規律可行的
Ⅵ 在計量經濟學中，樣本回歸和總體回歸的區別與聯系
總體回歸函數也成為理論回歸函數,
模型為 E（y | x）= a + b x
其中參數ab存在但未知,是一個期望值專,
樣本回歸函數也屬成為經驗回歸函數
模型為 y^ = a^ + b^ x
其中a^ 、b^為根據樣本數據估計出來的值,y^也是通過估計所得的方程預測出來的值.
非實際模型,知識用來擬合實際模型.
Ⅶ 計量經濟學 回歸方程 含義
公司的總資產額增加一單位（百萬美元），速度y 減少0.106089單位。。而股份公司會比互助公司革新措施的速度快8.767975
Ⅷ 計量經濟學中 線性回歸的無偏性 和 多元相關系數 是什麼意思
線性回歸的無偏性: 英文中簡稱BLUE, best linear unbiased estimate.
（1）線性，即這個估計量是隨機變數。
（2）無偏性，即這個估計量的均值或者期望值E（a）等於真實值a。
（3）具有有效估計值，即這個估計量在所有這樣的線性無偏估計量一類中有最小方差。
ps: 其中(2)稍微給你解釋下, 就是, 如果有y= a0+a1*x1+u , 那麼unbiased代表E(a0)=a0, E(a1)=a1
多元相關系數: 其實你應該找的是"相關系數", 英文Correlation coefficient.
相關表和相關圖可反映兩個變數之間的相互關系及其相關方向，但無法確切地表明兩個變數之間相關的程度。
著名統計學家卡爾·皮爾遜設計了統計指標——相關系數。相關系數是用以反映變數之間相關關系密切程度的統計指標。相關系數是按積差方法計算，同樣以兩變數與各自平均值的離差為基礎，通過兩個離差相乘來反映兩變數之間相關程度；著重研究線性的單相關系數。
依據相關現象之間的不同特徵，其統計指標的名稱有所不同。如將反映兩變數間線性相關關系的統計指標稱為相關系數（相關系數的平方稱為判定系數）；將反映兩變數間曲線相關關系的統計指標稱為非線性相關系數、非線性判定系數；將反映多元線性相關關系的統計指標稱為復相關系數、復判定系數等