⑴ 關於計量經濟學的問題
大學論文的嘛，那個要求並不太嚴格...如果你能找到公允通用的大家都認版可的工具變數論權述那就用工具變數論述唄。不是太公允的話，如果你認為這個工具變數是合理的，那你說明你的理由。如果是你們代課老師的觀點，那就用代課老師的觀點來論證。文字和數字論證都是少不了的
⑵ 計量經濟學的問題 求大神解答！
你連樣本分布是什麼都沒說，怎麼證明？
⑶ 計量經濟學問題求詳解～
有點奇怪，這本書為什麼對OLS估計量使用了矩陣形式，而在後面對OLS估計量內的方差估計量卻使用標量容呢（注意beta下面的序號），如果題主所疑惑的C在前文沒有任何交代，那麼這本書則純屬誤認子弟。其次，這本書似乎幾個概念都沒有搞清，比如參數OLS估計的方差那欄，估計量的方差本身應該是VAR（）,如果加了^符號，則表明是方差的估計量，之所以使用估計量，是因為誤差的方差（sigma的平方）不知，用它的無偏估計量殘差平方和除以自由度代替的，所以這欄准確的說應該叫OLS估計量的方差的估計量。
下面回答題主兩個問題：
題主疑惑的兩個C是一樣的，上面那個是OLS估計量的方差的估計量，下面計算的是方差估計量的標准差，也就是上面的值開根號。
這里的C不太好看，也不易理解。事實上，接著OLS估計量的矩陣形式往下推演，在經典假設下（誤差滿足球形擾動），OLS估計量的方差矩陣應該[（X'X)^(-1)][sigma^2]（不滿足前提假設，左邊括弧的內容有變），X是n*k的矩陣（k為beta參數的個數，n為樣本數），X』是k*n的矩陣，C=[（X'X)^(-1)]是k*k的矩陣，於是Cjj可以看作C矩陣對角線的元素。
⑷ 計量經濟學問題
計量經濟學說白了目的就是在建模型（依據經濟理論），然後用建好的模型來專估計未來的經屬濟走勢。為了保證模型的准確性和可靠性，不斷的用各種方法來修正這個模型。大概就是這樣~與數學的關系不大，個人認為只要具備高數的基礎知識就行。至於模塊，大概就是 模型可能存在的問題是什麼，怎麼發現這些問題，在就是怎麼這些問題。eg:OLS 模型、T &F 檢驗、異方差、序列自相關什麼的。。。
⑸ 計量經濟學問題求詳細解答～
第一問簡單粗暴一點就是假設等式右邊所有的量初始值都是0
現在ros提高了50，那就是專除屬了ros之外所有的量都是0，ros是50，代入方程，可得log（salary）=0.00024*50=0.012，此時，1.2%就是你的答案。
第二問問你需不需要包含ros，就是問你在回歸方程裡面ros對salary有沒有影響、該不該把它作為獨立的一個變數，也就是說，它的系數b3該不該為0.
然後作出假設，H0：b3=0和H1: b3≠0
此時只測試一個變數並且我們知道它的standard error，則我們使用t-test。
根據公式t-value=（回歸方程里的b3-H0里的b3）÷b3的standard error，代入數字，即t-value=（0.00024-0）÷0.00054=0.44
根據題目，t的臨界值是1.96>0.44，則不拒絕H0，也就是說，ros的系數可以為0。
如果一個變數系數為0，那麼這個變數出不出現在這個式子里就沒有什麼意義了，畢竟無論它的取值是什麼，系數為0最後結果都是0.
所以這個模型不包括ros
⑹ 簡單的計量經濟學問題
自變數是與自貿區的建立有關的變數，可能是建立年份？或者別的什麼你可以找到的數據。x不是自己賦值的，是已經有的數據。
⑺ 本書主要解決了計量經濟學的什麼問題
本書定位於使學生掌握計量經濟研究的最基本方法，並能夠運用這些方法解版決實際的經濟問題。主權要包括滿足經典假設條件的回歸分析計量經濟學模型、放寬經典假設條件的計量經濟學模型、虛擬變數、聯立方程組模型及時間序列計量經濟學模型等內容。講述力求簡明扼要、通俗易通，盡可能避免繁瑣的數學推導，並將EViews軟體的學習與各章案例分析有機結合，使學生在實際運用中學習EViews的操作方法。本書在編寫中借鑒了國內外優秀教材的優點，並結合作者多年來從事計量經濟學教學的經驗和體會，符合經濟管理類應用型本科專業教學的實際要求。
⑻ 計量經濟學的主要問題是
計量經濟學研究對象：
計量經濟學的兩大研究對象:橫截面數據(Cross-sectional Data)和時間序列數據(Time-series Data)。前者旨在歸納不同經濟行為者是否具有相似的行為關聯性，以模型參數估計結果顯現相關性;後者重點在分析同一經濟行為者不同時間的資料，以展現研究對象的動態行為。
新興計量經濟學研究開始切入同時具有橫截面及時間序列的資料，換言之，每個橫截面都同時具有時間序列的觀測值，這種資料稱為追蹤資料 (Panel data，或稱面板資料分析)。追蹤資料研究多個不同經濟體動態行為之差異，可以獲得較單純橫截面或時間序列分析更豐富的實證結論。
計量經濟學是以一定的經濟理論和統計資料為基礎，運用數學、統計學方法與電腦技術，以建立經濟計量模型為主要手段，定量分析研究具有隨機性特性的經濟變數關系的一門經濟學學科。主要內容包括理論計量經濟學和應用經濟計量學。理論經濟計量學主要研究如何運用、改造和發展數理統計的方法，使之成為隨機經濟關系測定的特殊方法。應用計量經濟學是在一定的經濟理論的指導下，以反映事實的統計數據為依據，用經濟計量方法研究經濟數學模型的實用化或探索實證經濟規律。
特點
模型類型:採用隨機模型。 模型導向:以經濟理論為導向建立模型。 模型結構:變數之間的關系表現為線性或者可以化為線性，屬於因果分析模型，解釋變數具有同等地位，模型具有明確的形式和參數。 數據類型:以時間序列數據或者截面數據為樣本，被解釋變數為服從正態分布的連續隨機變數。 估計方法:僅利用樣本信息，採用最小二乘法或者最大似然法估計變數。 非經典計量經濟學一般指20世紀70年代以後發展的計量經濟學理論、方法及應用模型，也稱現代計量經濟學。
學習方法
與一般的數學方法相比，計量經濟學方法有十分重要的特點和意義:
研究對象發生了較大變化。即從研究確定性問題轉向非確定性問題，其對象的性質和意義將發生巨大的變化。因此，在方法的思路上、方法的性質上和方法的結果上，都將出現全新的變化。
研究方法發生根本變化。計量經濟學方法的基礎是概率論和數理統計，是一種新的數學形式。學習中要十分注意其基本概念和方法思路的理解和把握，要充分認識其方法與其它數學方法的根本不同之處。
研究的結果發生了變化。我們應該知道，計量經濟學模型的結論是概率意義上的，也可以說是不太確定的。但真正要理解其不確定性的含義，並不那麼簡單，學習中需要始終關注這一點。理論計量經濟學和應用計量經濟學 理論計量經濟學(Theoretical Econometrics)以介紹、研究計量經濟學的理論與方法為主要內容，側重於理論與方法的數學證明與推導，與數理統計聯系極為密切。理論計量經濟學除了介紹計量經濟學模型的數學理論基礎和普遍應用的計量經濟學模型的參數估計方法與檢驗方法外，還研究特殊模型的估計方法與檢驗模型。
應用計量經濟學(Applied Econometrics)則以建立與應用計量經濟學模型為主要內容，強調應用模型的經濟學和經濟統計學基礎，側重於建立與應用模型過程中實際問題的處理。
⑼ 求大神解答計量經濟學問題！！！
僅供參考。
1 錯誤 為＜1
2 正確
3 錯誤 對於整個模型而不是單一排除檢驗，這兩個檢驗之間沒有關系
4 正確 個別值區間要寬一些，所以精確度低