計量經濟學第三次作業

❶ 大學計量經濟學作業，急求 第8題和第11題，題目如圖 要能直接抄的步驟，不要只說個大體流程，也不要說教

❷ 誰有江西財經大學計量經濟學大作業 有發郵箱[email protected]

江西財經大學
10－11第1學期期末考試試卷
試卷代碼： 01074 授課課時：64 考試時間：150分鍾
課程名稱： 金融計量學 適用對象：本科班
試卷命題人 王清生； 鄒朋飛 試卷審核人 劉紫雲

一、填空題(每空1分，共10分)
1．對於 ，在給定置信水平下，減小 的置信區間的途徑主要有________________、________________、________________。
2. 當隨機誤差項不存在自相關時，用__________進行單位根檢驗；當隨機誤差項存在自相關時，用__________進行單位根檢驗。
3.對包含常數項的職業(工人、幹部、事業單位人員)變數模型運用最小二乘法時，如果模型中需要引入職業虛擬變數，一般引入虛擬變數的個數為__________個。
4.對於總體線性回歸模型 ，運用最小二乘法欲得到參數估計量，所要求的最小樣本容量 應滿足____________。
5. 總體平方和TSS反映____________________之離差的平方和；回歸平方和ESS反映了____________________之離差的平方和；殘差平方和RSS反映了____________________之差的平方和。

二、選擇題 （在每小題的備選答案中，選出一個正確的答案，多選、少選、錯選均不得分。共10分,每小題1分。)
1.最小二乘准則是指使（ ）達到最小值的原則確定樣本回歸方程。
A. B.
C. D.
2. 下列哪個模型的一階線性自相關問題可用D-W檢驗（ ）。
A.有限多項式分布滯後模型 B.自適應預期模型
C.庫伊克變換模型 D.局部調整模型

3．平穩性檢驗的方法有（）。
A.散點圖 C.自相關函數檢驗
B.單位根檢驗 D. ADF檢驗
4.參數估計量 是 的線性函數稱為參數估計量具有( )的性質。
A.線性 C.無偏性
B.有效性 D.一致性
5.參數 的估計量 具備有效性是指（ ）
A. B. 為最小
C. D. 為最小
6.已知含有截距項的三元線性回歸模型估計的殘差平方和為400，估計用樣本容量為 ，則隨機誤差項 的方差估計量為( )。
A.33.33 B.20
C.19.09 D.40
7.戈德菲爾德—匡特檢驗法可用於檢驗（ ）。
A.異方差性 B.多重共線性
C.序列相關 D.設定誤差
8.若回歸模型中的隨機誤差項存在異方差性，則估計模型參數應採用（ ）。
A.普通最小二乘法 B.加權最小二乘法
C.廣義差分法 D.工具變數法
9.假設某需求函數為 ，為了考慮「季節」因素（春、夏、秋、冬四個不同的狀態），引入4個虛擬變數形成截距變動模型，則模型的（ ）。
A.參數估計量將達到最大精度 B.參數估計量是有偏估計量
C.參數估計量是非一致估計量 D.參數將無法估計
10.產量（X，台）與單位產品成本（Y，元/台）之間的回歸方程為 ＝123－1.5X，這說明（ ）。
A.產量每增加一台，單位產品成本增加123元
B.產量每增加一台，單位產品成本減少1.5元
C.產量每增加一台，單位產品成本平均增加123元
D.產量每增加一台，單位產品成本平均減少1.5元

三、名詞解釋 (每個4分，共20分)
（1）格蘭傑因果關系 （2）最小二乘法
（3）異方差性 （4）周末效應
(5) 多重共線性

四、分析簡答題（每題10分，共4題共40分）
1、對於人均存款與人均收入之間的關系式 使用美國36年的年度數據得如下估計模型，括弧內為標准差：

＝0.618
（1） 的經濟解釋是什麼？
（2） 和 的符號是什麼？為什麼？實際的符號與你的直覺一致嗎？如果有沖突的話，你可以給出可能的原因嗎？
（3）對於擬合優度你有什麼看法嗎？
（4）檢驗是否每一個回歸系數都與零顯著不同（在1%水平下）。同時對零假設和備擇假設、檢驗統計值、其分布和自由度以及拒絕零假設的標准進行陳述。你的結論是什麼？（共10分）
2、擬合優度檢驗與方程顯著性檢驗的區別與聯系。（共10分）
3、敘述MA(q)過程的參數階數q的初步識別方法。（共10分）
4、簡述異方差性的含義、後果和檢驗方法。（共10分）

五、綜合題（每題10分，共20分）
1、某學者對新股初始收益率與相關解釋變數之間的關系進行了回歸分析。 其中被解釋變數為新股初始收益率（用RIPO-A表示），回歸結果如下：
上海A股新股初始收益率的多元回歸分析
變數 回歸系數 標准化系數 T值 伴隨概率
常數項 0.397** 2.297 0.023
首日換手率REXC 1.066E-02*** 0.225 4.442 0.000
首日開盤價PK 9.810E-02*** 0.869 13.142 0.000
發行價PF -0.173*** -0.898 -12.932 0.000
中簽率CRBS -0.252* -0.093 -1.910 0.058
R=0.776 R2=0.602 AdjR2=0.594
F=71.970 P=0.000 D.W.=1.970
（1） 請寫出回歸方程
（2）解釋回歸結果。（共10分）

2、已知模型
式中， 為某公司在第i個地區的銷售額； 為該地區的總收入； 為該公司在該地區投入的廣告費用（i=0,1,2……,50）。（共10分）
（1）由於不同地區人口規模 可能影響著該公司在該地區的銷售，因此有理由懷疑隨機誤差項ui是異方差的。假設 依賴於總體 的容量，請逐步描述你如何對此進行檢驗。需說明：1）零假設和備擇假設；2）要進行的回歸；3）要計算的檢驗統計值及它的分布（包括自由度）；4）接受或拒絕零假設的標准。
（2）假設 。逐步描述如何求得BLUE並給出理論依據。（共10分）

❸ 計量經濟學作業題求助

1） 這是一個時間數列回歸還是橫截面序列回歸？橫截面序列回歸
（2） 建立回回歸方程；答y=51.39602 + 0.794257x
（3） 如何解釋斜率？斜率為正說明，每增加1%的消費性支出， 可支配收入就增加0.794257 %
（4） 對參數進行顯著性檢驗。t= 30.91663 》t（29）結果非常顯著 其實是要查t值表的 我手上沒有
（5）如果某人可支配收入是1000元，求出該人的消費支出的點預測值。 根據方程自己算哈
（6）求出該人消費支出95℅置信水平的區間預測
這個應該也可以根據方程自己算了吧
4342.317這是方差 4342.317 這是期望