1. 求沃爾特 恩德斯的《應用計量經濟學 時間序列分析》的課後答案
答案家論壇有這個答案，不過是英文版本的，在大學答案的經濟欄目下面
2. 理論計量經濟學和應用計量經濟學的區別和聯系
計量經濟學不僅要尋求經濟計量分析的方法，而且要對實際經濟問題加以研究，分為理論計量經濟學和應用計量經濟學兩個方面。
理論計量經濟學是以計量經濟學理論與方法技術為研究內容，目的在於為應用計量經濟學提供方法論。所謂計量經濟學理論與方法技術的研究，實質上是指研究如何運用、改造和發展數理統計方法，使之成為適合測定隨機經濟關系的特殊方法。
應用計量經濟學是在一定的經濟理論的指導下，以反映經濟事實的統計數據為依據，用計量經濟方法技術研究計量經濟模型的實用化或探索實證經濟規律、分析經濟現象和預測經濟行為以及對經濟政策作定量評價。
3. 1、計量經濟學的應用有哪幾方面，簡述其利弊。 2、如何得到不變價格經濟序列。
下面的是試卷不是課後題目答案，課後題目和答案已發送到你郵箱！希望可以幫到你！
計量經濟學習題及答案
一、單項選擇題(本大題共25小題，每小題1分，共25分)在每小題列出的四個選項中只有一個選項是符合題目要求的，請將正確選項前的字母填在題後的括弧內。
1.對聯立方程模型進行參數估計的方法可以分兩類，即：( )
A.間接最小二乘法和系統估計法 B.單方程估計法和系統估計法
C.單方程估計法和二階段最小二乘法 D.工具變數法和間接最小二乘法
2.當模型中第i個方程是不可識別的，則該模型是( )
A.可識別的 B.不可識別的 C.過度識別 D.恰好識別
3.結構式模型中的每一個方程都稱為結構式方程，在結構方程中，解釋變數可以是前定變數，也可以是( )
A.外生變數 B.滯後變數 C.內生變數 D.外生變數和內生變數
4.已知樣本回歸模型殘差的一階自相關系數接近於-1，則DW統計量近似等於( )
A.0 B.1 C.2 D.4
5.假設回歸模型為 其中Xi為隨機變數，Xi與Ui相關則 的普通最小二乘估計量( )
A.無偏且一致 B.無偏但不一致 C.有偏但一致 D.有偏且不一致
6.對於誤差變數模型，模型參數的普通最小二乘法估計量是( )
A.無偏且一致的 B.無偏但不一致 C.有偏但一致 D.有偏且不一致
7.戈德菲爾德-匡特檢驗法可用於檢驗( )
A.異方差性 B.多重共線性 C.序列相關 D.設定誤差
8.對於誤差變數模型，估計模型參數應採用( )
A.普通最小二乘法 B.加權最小二乘法 C.廣義差分法 D.工具變數法
9.系統變參數模型分為( )
A.截距變動模型和斜率變動模型
B.季節變動模型和斜率變動模型
C.季節變動模型和截距變動模型
D.截距變動模型和截距、斜率同時變動模型
10.虛擬變數( )
A.主要來代表質的因素，但在有些情況下可以用來代表數量因素
B.只能代表質的因素 C.只能代表數量因素
D.只能代表季節影響因素
11.單方程經濟計量模型必然是( )
A.行為方程 B.政策方程 C.制度方程 D.定義方程
12.用於檢驗序列相關的DW統計量的取值范圍是( )
A.0≤DW≤1 B.－1≤DW≤1 C. －2≤DW≤2 D.0≤DW≤4
13.根據判定系數R2與F統計量的關系可知，當R2=1時有( )
A.F=1 B.F=－1 C.F=∞ D.F=0
14.在給定的顯著性水平之下，若DW統計量的下和上臨界值分別為dL和,則當dL<DW<時，可認為隨機誤差項( )
A.存在一階正自相關 B.存在一階負相關
C.不存在序列相關 D.存在序列相關與否不能斷定
15.經濟計量分析的工作程序( )
A.設定模型，檢驗模型，估計模型，改進模型
B.設定模型，估計參數，檢驗模型，應用模型
C.估計模型，應用模型，檢驗模型，改進模型
D.搜集資料，設定模型，估計參數，應用模型
16.前定變數是( )的合稱。
A.外生變數和滯後變數 B.內生變數和外生變數
C.外生變數和虛擬變數 D.解釋變數和被解釋變數
17.如果聯立方程模型中某個結構方程包含了所有的變數，則這個方程( )
A.恰好識別 B.不可識別 C.過度識別 D.不確定
18.用模型描述現實經濟系統的原則是( )
A.以理論分析作先導，解釋變數應包括所有解釋變數
B.以理論分析作先導，模型規模大小要適度
C.模型規模越大越好；這樣更切合實際情況
D.模型規模大小要適度，結構盡可能復雜
19.下面說法正確的是( )
A.內生變數是非隨機變數 B.前定變數是隨機變數
C.外生變數是隨機變數 D.外生變數是非隨機變數
20.若一正常商品的市場需求曲線向下傾斜，則可斷定( )
A.它具有不變的價格彈性 B.隨需求量增加，價格下降
C.隨需求量增加，價格上升 D.需求無彈性
21.發達市場經濟國家宏觀經濟計量模型的核心部分包括總需求，總供給和( )
A.建模時所依據的經濟理論 B.總收入
C.關於總需求、生產和收入的恆等關系 D.總投資
22.在多元線性回歸模型中，若某個解釋變數對其餘解釋變數的判定系數接近於1，則表明模型中存在( )
A.多重共線性 B.異方差性 C.序列相關 D.高擬合優度
23.關於經濟計量模型進行預測出現誤差的原因，正確的說法是( )
A.只有隨機因素 B.只有系統因素
C.既有隨機因素，又有系統因素 D.A、B、C都不對
24.線性模型的影響因素( )
A.只能是數量因素 B.只能是質量因素
C.可以是數量因素，也可以是質量因素 D.只能是隨機因素
25.檢驗聯立方程模型的綜合性誤差程度最好是作( )
A.事後模擬 B.事後預測 C.事前預測 D.返回預測
二、多項選擇題(本大題共5小題，每小題2分，共10分)在每小題列出的五個選項中有二至五個選項是符合題目要求的，請將正確選項前的字母填在題後的括弧內。多選、少選、錯選均無分。
26.在包含有隨機解釋變數的回歸模型中，可用作隨機解釋變數的工具變數必須具備的條件有，此工具變數( )
A.與該解釋變數高度相關 B.與其它解釋變數高度相關
C.與隨機誤差項高度相關 D.與該解釋變數不相關
E.與隨機誤差項不相關
27.經濟參數的分為兩大類，下面哪些屬於外生參數( )
A.折舊率 B.稅率 C.利息率
D.憑經驗估計的參數 E.運用統計方法估計得到的參數
28.根據模型研究的社會經濟系統的性質不同，將宏觀經濟計量模型分為( )
A.發達市場經濟國家模型 B.發展中國家模型
C.中央計劃經濟國家模型 D.季度模型 E.地區模型
29.發達市場經濟國家宏觀經濟計量模型反映了( )
A.關於最終產品和勞務流量的國民收入和生產的核算
B.關於社會經濟中各種金融資源使用的資金流量的核算
C.關於初次分配和再分配的核算
D.關於存貨和儲備的增減的核算
E.關於貨幣和勞務的中間流量的投入產出核算
30.經濟計量模型的應用方向是( )
A.用於經濟預測 B.用於結構分析 C.僅用於經濟政策評價
D.用於經濟政策評價 E.僅用於經濟預測、經濟結構分析
三、名詞解釋題(本大題共7小題，每小題2分，共14分)
31.截距變動模型
32.滯後變數
33.K階單整
34.時序數據
35.三大類市場
36.非隨機方程
37.分段線性回歸
四、簡答題(本大題共5小題，每小題4分，共20分)
38.回歸模型中引入虛擬變數的一般原則是什麼?
39.簡述凱恩斯的有效需求理論的基本結論。
40.非完全多重共線性可能產生的後果主要有哪些?
41.簡述樣本相關系數的性質。
42.試述判定系數的性質。
五、分析題(本大題共5小題，每小題4分，共31分)
43（10分）某人試圖建立我國煤炭行業生產方程，以煤炭產量為被解釋變數，經過理論和經驗分析，確定以固定資產原值、職工人數和電力消耗量變數作為解釋變數，變數的選擇是正確的。於是建立了如下形式的理論模型：
煤炭產量= 固定資產原值+ 職工人數+ 電力消耗量+μ
選擇2000年全國60個大型國有煤炭企業的數據為樣本觀測值；固定資產原值用資產形成年當年價計算的價值量，其它採用實物量單位；採用OLS方法估計參數。指出該計量經濟學問題中可能存在的主要錯誤，並簡單說明理由。
44（10分）選擇兩要素一級CES生產函數的近似形式建立中國電力行業的生產函數模型：
其中Y為發電量，K、L分別為投入的資本與勞動數量，t為時間變數。
⑴ 指出參數γ、ρ、m的經濟含義和數值范圍；
⑵ 指出模型對要素替代彈性的假設，並指出它與C-D生產函數、VES生產函數在要素替代彈性假設上的區別；
⑶ 指出模型對技術進步的假設，並指出它與下列生產函數模型在技術進步假設上的區別；
45。（11分）試指出在目前建立中國宏觀計量經濟模型時，下列內生變數應由哪些變數來解釋，簡單說明理由，並擬定關於每個解釋變數的待估參數的正負號。
⑴ 輕工業增加值 ⑵ 衣著類商品價格指數
⑶ 貨幣發行量 ⑷ 農業生產資料進口額
答案：
一、 單項選擇題(本大題共30小題，每小題1分，共30分)
1.B 2.B 3.C 4.D 5.D 6.D 7.A 8.D 9.D 10.A 11.A 12.D 13.C 14.D 15.B 16.A
17.B 18.B 19.D 20.B 21.C 22.A 23.C 24.C 25.B
二、多項選擇題(本大題共5小題，每小題2分，共10分)
26.AE 27.ABCD 28.ABC 29.ABE 30.ABD
三、名詞解釋題(本大題共7小題，每小題2分，共14分)
31.
由於引進虛擬變數造成回歸模型參數不再是固定常數。若截距項發生變動，就稱為截距變動模型。
32.
內生變數的前期值作解釋變數。
33.
如果一個非平穩時間序列經過K次差分後為平穩時間序列，則稱這個時間序列是K階單整的，記作I(K)。
34.
時間序列數據是同一統計指標按時間順序記錄的數據列。
35.
最終產品市場、生產要素和金融市場。
36.
是根據經濟學理論和政策、法規的規定而構造的反映某些經濟變數關系的恆等式。
37.將樣本資料按一定的變化規律分成不同階段，引進虛擬變數進行回歸，得到不同階段的回歸方程。
四、簡答題(本大題共5小題，每小題4分，共20分)
38.
(1)如果模型中包含截距項，則一個質變數有m種特徵，只需引入(m-1)個虛擬變數。
(2)如果模型中不包含截距項，則一個質變數有m種特徵，需引入m個虛擬變數。
39.
(1)總產量或國民收入是由總需求決定的；
(2)消費是收入水平的函數；
(3)投資是利率與預期利潤率的函數；
(4)貨幣需求是收入和利率的函數；
40.
(1)各個解釋變數對被解釋變數的影響很難精確鑒別；
(2)模型回歸系數估計量的方差會很大，從而使模型參數的顯著性檢驗失效；
(3)模型參數的估計量對刪除或增添少量的觀測值及刪除一個不顯著的解釋變數都可能非常敏感。
41.
(1)r是可正可負的數；
(2)r在-1與1之間變化；
(3)對稱性；
(4)若X與Y相互獨立，則r=0，但r=0時，X與Y不一定獨立。
42.
(1)它是一非負的量；
(2)R2是在0與1之間變化的量。
43、答案：（答出4條給滿分）
⑴ 模型關系錯誤。直接線性模型表示投入要素之間完全可以替代，與實際生產活動不符。
⑵ 估計方法錯誤。該問題存在明顯的序列相關性，不能採用OLS方法估計。
⑶ 樣本選擇違反一致性。行業生產方程不能選擇企業作為樣本。
⑷ 樣本數據違反可比性。固定資產原值用資產形成年當年價計算的價值量，不具備可比性。
⑸ 變數間可能不存在長期均衡關系。變數中有流量和存量，可能存在1個高階單整的序列。應該首先進行單位根檢驗和協整檢驗。
44、答案：
⑴ 參數γ為技術進步速度，一般為接近0的正數；ρ為替代參數，在（－1，∞）范圍內；m為規模報酬參數，在1附近。
⑵ 該模型對要素替代彈性的假設為：隨著研究對象、樣本區間而變化，但是不隨著樣本點而變化。而C-D生產函數的要素替代彈性始終為1，不隨著研究對象、樣本區間而變化，當然也不隨著樣本點而變化；VES生產函數的要素替代彈性除了隨著研究對象、樣本區間而變化外，還隨著樣本點而變化。
⑶ 該模型對技術進步的假設為希克斯中性技術進步；而生產函數模型的技術進步假設為中性技術進步，包括3種中性技術進步。
45、答案：
⑴ 輕工業增加值應該由反映需求的變數解釋。包括居民收入（反映居民對輕工業的消費需求，參數符號為正）、國際市場輕工業品交易總額（反映國際市場對輕工業的需求，參數符號為正）等。
⑵ 衣著類商品價格指數應該由反映需求和反映成本的兩類變數解釋。主要包括居民收入（反映居民對衣著類商品的消費需求，參數符號為正）、國際市場衣著類商品交易總額（反映國際市場對衣著類商品的需求，參數符號為正）、棉花的收購價格指數（反映成本對價格的影響，參數符號為正）等。
⑶ 貨幣發行量應該由社會商品零售總額（反映經濟總量對貨幣的需求，參數符號為正）、價格指數（反映價格對貨幣需求的影響，參數符號為正）等變數解釋。
⑷ 農業生產資料進口額應該由國內第一產業增加值（反映國內需求，參數符號為正）、國內農業生產資料生產部門增加值（反映國內供給，參數符號為負）、國際市場價格（參數符號為負）、出口額（反映外匯支付能力，參數符號為正）等變數解釋。
4. 學習計量經濟學有什麼用，具體的實際的應用領域，我的專業是電子金融
作為一名數量經濟學專業的博一研究生，我就自己的經歷來談談如何學好計量經濟學。我不知道你學習計量經濟學的主要目的是什麼，但是要像你說的「穩扎穩打、效率較高地掌握計量知識」，我覺你可以這么做：由於計量經濟學涉及到概率論和數理統計方面的知識（比如統計量的構造、P值，t檢驗和F檢驗等等），我覺得掌握這方面的知識是很有必要的。
推薦教材的話，首推茆詩松版本的《概率論與數理統計》（個人覺得這應該是目前國內這方面教材最好的一個版本）。有了概率論和數理統計方面的知識後，你可以著手學習計量經濟學了。
入門教材有很多。國內的話，首推龐皓的《計量經濟學》，理論知識和實際應用之間的權衡把握的不錯，其次就是李子奈的《計量經濟學》，可能這本書稍微會難一點。
國外的話，優秀的教材就很多了，比如伍德里奇的《計量經濟學導論》、古扎拉蒂的《計量經濟學基礎》等等。以上書籍學完以後你差不多計量經濟學基礎就算不錯了，但是要注意，計量經濟學作為一門工具學科，總要到解決實際的經濟學問題中才能發揮的作用，所以我建議你如果是非數量經濟學專業的話，掌握基礎的計量經濟學用好就夠了，如果遇到什麼計量經濟方面的問題的話，再來學習這方面的知識也不遲。而且在學習過程中要邊看書學習邊操作，這樣學習效率會比較高。
至於要使用哪種軟體的話，入門的話可以用用Eviews和Stata。
如果你學有餘力或者致力於讀數量經濟學專業的研究生的話，你可以這么做：中級和高級的計量經濟學中會常常涉及到用矩陣的描述問題或模型，你可以補充一下這放那個面的知識，比如《線性代數》和《矩陣分析》這樣的教材。
如果還想進一步提高的話，可以看看濮曉龍版本的《高等數理統計》或者陳希孺版本的《高等數理統計》。接著就可以看看格林版本的《計量經濟分析》這本書，它幾乎包括了計量經濟學的方方面面。國內的話，李雪松的《高級經濟計量學》也不錯有了以上兩方面的基礎以後，再學習計量經濟學就需要按照你的興趣來專研了。計量經濟學大致可以分為以下幾類：時間序列計量經濟學、面板數據計量經濟學和微觀計量經濟學。時間序列方面，首推漢密爾頓的《時間序列分析》和蔡瑞胸的《金融時間序列分析》這兩本書。面板數據方面，至今還沒發現比較好的教材。微觀計量經濟學方面，首推卡梅隆《微觀計量經濟學：方法與應用》。以上僅是個人觀點，如有不對請親拍！
【王也】:
Bruce Hansen的講義，入門不二之選；後面看走哪條路吧，搞搞基本因果推斷念念基本無害，翻翻Imbens和Wooldridge2007年的NBER講義怎麼也夠了
【周彬】:
不建議從李子奈的那本書開始學，雖然很多國內高校的計量經濟學是從那本書起步的。學習計量經濟學，建議從矩陣運算開始學，也就是線性代數。掌握最基本的矩陣變換法則，然後從矩陣起步，循序漸進學習OLS, MLE，再逐步進階。事實上，各種estimation是需要不斷推導的，假設前提以及達成最優化的條件要加以系統性總結，這樣才能看懂模型，進而運用模型。同時為了避免出現spurious model, 建議不要放鬆對理論的學習，理解變數之間的相互關系。從軟體上看，國內通常是從Eviews起步，北美是Minitab; 前後者對入門學者來說差距不大。在往後，針對非計量經濟學專業的經濟系同學，建議Stata, SAS, R等等都用用，用熟一個，其他也都會一些；計量專業的同學，建議學通Matlab, 這是立身之本。
【王帥】:
如果有統計基礎的話，可以看Introctory Econometrics: A Modern Approach
【lukelly】:
國內的話。李子奈的《計量經濟學》做基礎開始，裡面理論知識很多。他的《高級應用計量經濟學》也可以讀讀。微觀應用的初級模型logit、tobit、probit打好基礎，宏觀就是時間序列相關的內容為主。軟體應用有eviews，stata，一些東西也會應用到Matlab。
5. 建立與應用計量經濟學模型的主要步驟有哪些
建立與應用計量抄經濟學模型的主要步驟有：
1、設計理論模型，確定模型所包含的變數，確定了被解釋變數後,如何正確地選擇解釋變數，確定模型的數學形式，擬定理論模型中待估參數的理論期望值；
2、收集樣本數據，包括時間序列數據、截面數據、虛變數數據，而且要考慮樣本數據的完整性、准確性、可比性和一致性；
3、估計模型參數，包括各種模型參數估計方法，如何選擇模型參數估計方法以及關於應用軟體的使用；
4、檢驗模型，包括經濟意義的檢驗、統計檢驗、計量經濟學檢驗、模型預測檢驗。
6. 應用計量經濟學時間序列分析在股票預測上有多大的作用
作用沒有想像中的大，你可以用股票的滯後變數來進行回歸分析，滯後2~3期就夠了，不過數據必須具體點，最好細分到每季度、每月的上證指數，還有時間上怎麼也要十年左右吧！
我以前在論文附錄中做過分析，數據都是自己按季度整理的，挺麻煩的呢，如果需要的話就發給你~
還有就是，我覺得寫關於股票的預測方面的實際用處並不是很大，畢竟股票的影響因素太多，單單的憑藉以前的走勢而預期太不好了。。我自己也炒股票，就像那些macd、kdj之類的指標根本就起不到太大的作用，如果那個能預期的話，股市豈不就成了提款機了？現在你做的這個就像是那些指標一樣，要知道，股市是活的，人是活的，而指標確實死的！說這么多的意思就是股市不是能簡單預測的，你做的那個用處不大。。
如果你想做的話，建議換個題目，我當時的寫的是對弗里德曼的貨幣需求理論在中國市場的分析。你可以寫寫貨幣供應量對通貨膨脹的時滯性，分析下在我國市場的滯後期大概是多少~數據在國家統計局和中國人民銀行都可以找到的，樣本空間一定要足夠大，在對滯後變數分析時候主要考慮各自的T檢驗是否通過，一般從通過之後大概就是那個的滯後期！這個比較直接反而有些許用處~
要是能分析出國家的一般性政策對實體市場的影響就更好了，更有用了~
呵呵，以上只是自己的建議~有什麼其他的問題就給我留言吧~
7. 理論計量經濟學和應用計量經濟學的區別和聯系是什麼
答：計量經濟學不僅要尋求經濟計量分析的方法，而且要對實際經濟版問題加以研究權，分為理論計量經濟學和應用計量經濟學兩個方面。
理論計量經濟學是以計量經濟學理論與方法技術為研究內容，目的在於為應用計量經濟學提供方法論。所謂計量經濟學理論與方法技術的研究，實質上是指研究如何運用、改造和發展數理統計方法，使之成為適合測定隨機經濟關系的特殊方法。
應用計量經濟學是在一定的經濟理論的指導下，以反映經濟事實的統計數據為依據，用計量經濟方法技術研究計量經濟模型的實用化或探索實證經濟規律、分析經濟現象和預測經濟行為以及對經濟政策作定量評價。
8. 建立與應用計量經濟學模型的主要步驟有哪些
建立與應用計量經濟學模型的主要步驟有：
1、設計理論模型，確定模型所包含的變數，確定了被解釋變數後,如何正確地選擇解釋變數，確定模型的數學形式，擬定理論模型中待估參數的理論期望值；
2、收集樣本數據，包括時間序列數據、截面數據、虛變數數據，而且要考慮樣本數據的完整性、准確性、可比性和一致性；
3、估計模型參數，包括各種模型參數估計方法，如何選擇模型參數估計方法以及關於應用軟體的使用；
4、檢驗模型，包括經濟意義的檢驗、統計檢驗、計量經濟學檢驗、模型預測檢驗。
9. 結合經濟實例說明建立與應用計量經濟學模型的主要步驟
先要取得數據，然後根據公式擬合方程，然後是對方程進行檢驗（包括統計檢驗和計量經濟學檢驗），如果有異方差，序列相關，自相關。。。。。。先要剔除，讓後再擬合，得到一個好的模型，最後是預測
10. 計量經濟學應用的數據是怎樣進行分類的
計量經濟學中，對不同的數據要用不同的方法。從經濟社會中收集的數據主要有三種： 1、橫截內面數據容 2、時間序列數據 3、集合數據 橫截面數據是指某一時間內對不同對象進行調查所得來的數據，如人口普查數據。 時間序列數據是指對同一對象在不同時間連續觀察所取得的數據，如改革開放以來的GDP的數值。 面板數據是指對同一組對象在不同時間中連續跟蹤觀察所得來的數據。