計量經濟學置信區間

1. 關於統計學，計量經濟學，置信區間，標准誤差的問題！！急急急急！！在線等！！！

還是選C組，C組是隨機樣本，而且可以代表全體
不在置信區間內也是有可能的。

2. 計量經濟學中殘差越小，置信區間越大對嗎

殘差平方和中每一項都服從N（0,1）也就是標准正態分布,故他們之和服從卡方分布,這是卡方分布的基本定義.其他兩項同理.

3. eviews ARIMA模型預測原序列置信區間的計算 高手請進

手工算太麻煩，而且容易出錯，其實你在建模是應該用d(x) ,不需要再定義dx=d(x)，利用後者建模回作為被解釋答變數則模型的預測就只針對一階差分的序列而不是原序列預測。利用前者建模作為被解釋變數則模型的預測就可以即針對原序列，也可針對一階差分後的序列，出來後的SE變數就可以計算原序列的95%置信區間！！

4. 關於計量經濟學的題，求置信區間怎麼做，請寫出具體步驟

第一步：求一個樣本的均值。

第二步：計算出抽樣誤差。

人們經過實踐，通常認為調查：

100個樣本的抽樣誤差為±10％；

500個樣本的抽樣誤差為±5％；

1，200個樣本時的抽樣誤差為±3％；

第三步：用第一步求出的「樣本均值」加、減第二步計算的「抽樣誤差」，得出置信區間的兩個端點。

(4)計量經濟學置信區間擴展閱讀

置信區間涵義：

設總體X～N（μ，σ2）μ，σ2）），σ＾2已知，μ未知，（X1……，Xn）為來自X的樣本。

樣本均值X0是μ的最大似然估計，從X0出發考慮一個樣本與未知參數μ的函數

U＝（X0－μ）／（σ／√n）

它不包含其他未知參數，並且它的分布已知，U＝（X0－μ）／（σ／√n）～N（0，1），因而它是一個樞軸量。

可確定置信下限λ1和置信上限λ2，一般選取－μα／2為λ1，μα／2為λ2。

5. 求大神解釋關於計量經濟學中的顯著性檢驗和區間估計，要詳細到整個思路和每個符號！

建議找一本統計學原理的教材作為參考，主要看參數估計和假設檢驗兩章的內容，絕對夠仔細。

6. 計量經濟學中如何求置信區間

估計參數的期望、方程，判斷參數的分布...然後就可以計算了...
我不能傳圖片。沒辦法說清楚啊

7. 計量經濟學中如何求置信區間緊急

一般 y = b0 + b1x1 + b2x2 + ... + bkxk + u 有k個被估計系數 有n組觀察值
然後OLS估計的時候假設u服從正態分布
那麼所求的b0, b1, ... bk 都是服從正態分布的 你用計量軟體的話會得到一個估計值和一個標准差se (standard error) 但是se是其方差的估計值 並不是方差本身
對於要假設檢驗的樞mu 一般構造 sqrt(n)*(b0 - mu) / se ~ t(n-k) 也就是說~左邊的統計量是服從自由度為n-k的t分布 然後用t分布的對稱性來構造置信區間 比如95%的CI
對稱性 上下取2.5%
b0 的95%的置信區間是 [ mu + se*t_2.5%/sqrt(n), mu + se*t_97.5%/sqrt(n) ]

8. 計量經濟學題:在95%的置信度下檢驗參數的顯著性。參數t統計量應該和t0.05對比還是t0.025對比

看單尾還是雙尾

9. 計量經濟學置信區間中cjj是什麼

計量經濟學置信區間中c級級是什麼意思