計量經濟學模型檢驗

Ⅰ 計量經濟學中預測檢驗是什麼

計量經濟學是以一定的經濟理論和統計資料為基礎，運用數學、統計學方法與電腦技術，以建立經濟計量模型為主要手段，定量分析研究具有隨機性特性的經濟變數關系的一門經濟學學科。主要內容包括理論計量經濟學和應用經濟計量學。理論經濟計量學主要研究如何運用、改造和發展數理統計的方法，使之成為經濟關系測定的特殊方法。應用計量經濟學是在一定的經濟理論的指導下，以反映事實的統計數據為依據，用經濟計量方法研究經濟數學模型的實用化或探索實證經濟規律。
計量經濟學的基礎是一整套建立在數理統計理論上的計量方法，屬於計量經濟學的「硬體」，計量經濟學的主要用途或目的主要有兩個方面：
理論檢驗。這是計量經濟學用途最為主要的和可靠的方面。這也是計量經濟學本身的一個主要內容。
預測應用。從理論研究和方法的最終目的看，預測（包括政策評價）當然是計量經濟學最終任務，必須注意學習和了解，但其預測的可靠性或有效性是我們應十分注意的。
特點
模型類型：採用隨機模型。模型導向：以經濟理論為導向建立模型。模型結構：變數之間的關系表現為線性或者可以化為線性，屬於因果分析模型，解釋變數具有同等地位，模型具有明確的形式和參數。數據類型：以時間序列數據或者截面數據為樣本，被解釋變數為服從正態分布的連續隨機變數。估計方法：僅利用樣本信息，採用最小二乘法或者最大似然法估計變數。非經典計量經濟學一般指20世紀70年代以後發展的計量經濟學理論、方法及應用模型，也稱現代計量經濟學。

Ⅱ 計量經濟學模型的參數估計之後必須經過的檢驗有哪些

異方差檢驗，自相關檢驗，多重共線檢驗，這是基本的。
如果是時間序列，還要協整檢驗、格蘭傑因果檢驗。
如果是arima模型，還是殘差的白雜訊檢驗。

Ⅲ 模型的檢驗包括哪幾個方面

模型的檢驗包括哪幾個方面，具體含義是什麼？模型的檢驗主要包括：經濟意義檢驗、統計檢驗、計量經濟學檢驗、模型的預測檢驗。
①在經濟意義檢驗中，需要檢驗模型是否符合經濟意義，檢驗求得的參數估計值的符號、大小、參數之間的關系是否與根據人們的經驗和經濟理論所擬訂的期望值相符合；
②在統計檢驗中，需要檢驗模型參數估計值的可靠性，即檢驗模型的統計學性質，有擬合優度檢驗、變數顯著檢驗、方程顯著性檢驗等；
③在計量經濟學檢驗中，需要檢驗模型的計量經濟學性質，包括隨機擾動項的序列相關檢驗、異方差性檢驗、解釋變數的多重共線性檢驗等；
④模型的預測檢驗，主要檢驗模型參數估計量的穩定性以及對樣本容量變化時的靈敏度，以確定所建立的模型是否可以用於樣本觀測值以外的范圍。

請採納~

Ⅳ 計量經濟學中回歸模型中怎麼看t檢驗

t檢驗主要是針對每個解釋變數（自變數）和被解釋變數（因變數）之間是否有顯著的關系而言的

一般在進行假設檢驗時，我們會選「適當」的顯著性水平，比方說10%，5%，或者1%，給定一個顯著性水平和樣本容量就會確定一個臨界值。當我們通過回歸計算得到的t值大於臨界值時，我們就說我們拒絕了原假設。

Ⅳ 有人會做時間序列計量經濟學模型檢驗嗎，用EVIEWS做

軟體分析內容太多了，要指出主要內容。就寫論文來說，目前流行的主要是兩大塊，一是時間序列，包括協整，單位根檢驗、VAR、脈沖響應等。二是面板模型。

Ⅵ 如何對計量回歸模型進行檢驗（計量經濟學）

我當時就是按這個格式答題的

Ⅶ 下列各項中，( )屬於模型的計量經濟學檢驗。

【答案】ACE
【答案解析】計量經濟學模型必須通過四級檢驗，即經濟意義檢驗、統計檢驗、計量經濟學檢驗和模型預測檢驗。BD兩項屬於統計檢驗。

Ⅷ 計量經濟學模型的修正順序問題

不會用來EVIEWS只會用R，不源過我可以給你幾個修正的思路。
多重共線性常見的修正是刪除相關性高的自變數（我不太了解你說的科克倫-奧克特迭代法），異方差常見的修正是Box-Cox變換。
我覺得順序無所謂，只要每次修正過後模型的顯著性提高（或者在不怎麼改變模型顯著性的前提下自變數減少，即模型簡化了），就是有用的修正方法。
另外我覺得你可以試試逐步回歸。