計量經濟學公式

① 統計計量經濟學中自由度及變數個數的計算

k 是變數個數。一般都包括常數項。鮮有不算常數項的（但不是絕對沒有）。

正常的F distribution應該是你寫的第一個，自由度是（k-1, n-k）。你寫第二個很詭異。我估計是第二個定義的k，沒有包括常數項。

DW里定義的k絕對包括常數項。

你的rho 是什麼？correlation? 原始定義中的DW TEST，跟correlation沒啥關系。一般DW TEST statistic都用d來表示。因為d是強調，error term之間正負autocorrelation的，所以有時候會被人拿來和rho比較。

② 計量經濟學里R-squared 和 F 要怎麼算

1、R-squared是採用抄最小二乘法襲進行參數估計，R平方為回歸平方和與總離差平方和的比值，表示總離差平方和中可以由回歸平方和解釋的比例，這一比例越大越好，模型越精確，回歸效果越顯著。R平方介於0~1之間，越接近1，回歸擬合效果越好，一般認為超過0.8的模型擬合優度比較高。

2、F=（ESS除以k）/（RSS除以N-k-1）。

F統計量是指在零假設成立的情況下，符合F分布的統計量。

(2)計量經濟學公式擴展閱讀：

R平方為1，則基金與業績評價基準是完全相關的。R平方為0，意味著兩者是不相關的。R平方越低，β系數作為基金波動性指標的可靠性越低。R平方越接近1，β系數則越能體現基金的波動性。在晨星的基金評價體系中，同時列示了β系數和R平方。

用統計工具作為風險衡量指標，是一種較好的考察基金風險的的手段，但投資者應當記住，不能僅僅根據一個風險衡量指標來做決策。低的風險衡量指標並不能保證投資的百分之百安全，因為沒有任何指標能完全准確地預測基金未來的風險。

③ 計量經濟學的S.E of regression怎麼算

計算公式為 RSS 除以 （n-k）(n為自由變數個數10,k為3) 再開根號。

S.E of regression的計算方法為：√（Sum squared resid(RSSS)/(n-k-1)），K為解析變數個數。

1）從經濟發展的形態來看，經濟模型分為靜態數理經濟模型和動態數理經濟模型；

2）從經濟的波動形態來看，經濟模型分為隨機經濟模型和確定性經濟模型；

3）從經濟的數學描述形式來看，經濟模型分為線性經濟模型和非線性經濟模型；

4）從經濟模型描述的范圍來看，經濟模型有微觀經濟模型、中觀經濟模型和宏觀經濟模型。

(3)計量經濟學公式擴展閱讀

計量經濟模型至少含有三個主要部分：數理經濟為主體，經濟統計為識別和經濟過程為主線。選擇正確的數理經濟模型是計量經濟模型建立的主體，這也是反映各經濟變數之間所存在的本質關系，具有經濟理論基礎；

經濟統計識別則是計量經濟模型賴於應用的基礎，只有在統計上有顯著意義的模型才可能保證各經濟變數之間的關系是具有統計基礎的；經濟過程描述了經濟體系中解釋變數和被解釋變數之間所存在的統計關系。

④ 計量經濟學計算統計量F，已知RSS,S.D dependent var以及R的平方，該如何求得ESS

1、S.D dependent var是被解釋變數Y的標准差，簡稱SD。

TSS：Total sum of squares，即原始數據和均值之差的平方和。

TSS與SD存在下列關系：

TSS=SD^2*(N-1) ；

2、回歸平方和： ESS (explained sum of squares)即預測數據與原始數據均值之差的平方和，這部分差異是回歸可解釋的部分。

三者之間的關系是TSS＝RSS＋ESS

由此，可以得到：ESS=TSS-RSS=SD^2*(N-1)-RSS

(4)計量經濟學公式擴展閱讀：

1、S.D dependent var是被解釋變數Y的標准差。標准差（Standard Deviation），是離均差平方的算術平均數的平方根，是方差的算術平方根。S.D dependent var反映被解釋變數Y的離散程度。

2、TSS（Total sum of squares）原始數據和均值之差的平方和。與SD存在下列關系：

TSS=SD^2*(N-1) ；

3、決定系數是因變數Y的變異中有多少百分比,可由控制的自變數X來解釋. 在Y的總平方和中，由X引起的平方和所佔的比例。

表達式：R平方=ESS/TSS=1-RSS/TSS

⑤ 計量經濟學，（3)問中t是如何計算的

直接查表。一個n，顯著性水平，和t會對應一個p

⑥ 計量經濟學β^方差估計量值怎麼算

假設你所謂的表中其它數據指的是eviews里回歸估計的輸出表
S.E. of regression=[Sum of Squared Resials/(T-k)]^(1/2)
Sum of Squared Resials是表中數據
T是觀測數，k是變數數，包括常數項
回歸標准差反映的是各變數值與其平均數的平均差異程度，表明其平均數對各變數值的代表性強弱；公式：各變數值與其平均數的差的平方和然後再求平均數，是方差，方差開平方就是標准差。

回歸標准差等於RSS/(n-k)，即 RSS dividend by degree of freedom
RSS是指resials of sum squares,
n 指樣本量，即observations
k 指估計的parameters,包括截距，引入兩個 explanatory variables, k=3

⑦ 計量經濟學自相關系數，協方差系數的計算公式是什麼

可決系抄數和相關系數的聯系和區別：
a.
相關系數是建立在相關分析基礎上的，研究的是隨機變數之間的關系；可決系數則是建立在回歸分析基礎上，研究的是非隨機變數x對隨機變數y的解釋程度。
b.
在取值上，可決系數是樣本相關系數的平方。
c.
樣本相關系數是由隨機的x和y抽樣計算得到，因而相關關系是否顯著，還需進行檢驗。

⑧ 學計量經濟學需要會推公式嗎

當然需要，因為事實上任何一種職業只會鸚鵡學舌的話都是干不下去的，但凡有一點追求的崗位沒有專精的業務能力又有哪個單位招聘呢。
金融一般都要學計量的，其實不用你會用，可你必須能看懂。如果你將來從事的是行業分析研究等研究崗位，你看不懂計量模型是絕對不行的。
另外，有些證券的定價方面也要用到計量，研究市場波動也要用到計量……
只要你計量學得好，可應用的地方很多。希望你喜歡它，因為它確實不怎麼好學。

⑨ 方差啊啊啊（計量經濟學裡面的）

紅字部分公式不是求和符號而是期望符號

E（X^2）-[E（X）]^2

應該是這樣的 希望對你有幫助