『壹』 計量經濟學題目求助
假設古典回歸模型應用到一個情況,但是恆為零的真正價值:B1 = 0,比較OLS估計量的上交所b b SSE另一個LS估計量的估計沒有常數。
2考慮OLS回歸估計量b現在重復相同的回歸與貶低了依賴和獨立變數,變數的平均減去從所有數據點的變數。現在重復的回歸估計量C
答:學生的差異來自兩個回歸。
B,C1的值是什麼
『貳』 計量經濟學題目，要的比較急，求大神幫忙答一下
a. 異方差性
後果：參數OLS估計的方差增大，t檢驗失效，模型的預測失效
b.懷特檢驗 求模型的nR^2，給定顯著性水平α，與卡方比較（或者觀察P值）
c.這個……需要更多的數據吧，用eviews算吧，直接給出nR^2的值和P值
『叄』 一個簡單的計量經濟學題目
檢驗的話，用b1和b2做回歸就可以了，看看是不是線性關系。
如果驗證確實是這個關系，那麼要刪掉其中一個變數即可。
『肆』 計量經濟學題目
1.計量經濟學模型：揭示經濟現象中客觀存在的因果關系，主要採用回歸分析方法的經濟數學模型。
2.參數估計的無偏性：它的均值或期望值是否等於總體的真實值。
3.參數估計量的有效性：它是否在所有線性無偏估計量中具有最小方差。 估計量的期望方差越大說明用其估計值代表相應真值的有效性越差；否則越好，越有效。不同的估計量具有不同的方差，方差最小說明最有效。
4.序列相關：即模型的隨即干擾項違背了相互獨立的基本假設。
5.工具變數：在模型估計過程中被作為工具使用，以替代與隨即干擾項相關的隨機解釋變數。
6.結構式模型：根據經濟理論和行為規律建立的描述經濟變數之間直接關系結構的計量經濟學方程系統。
7．內生變數：具有某種概率分布的隨機變數，它的參數是聯立方程系統估計的元素，內生變數是由模型系統決定的，同時也對模型系統產生影響。內生變數一般都是經濟變數。
8.異方差：對於不同的樣本點，隨機干擾項的方差不再是常數，而是互不相同，則認為出現了異方差性。
9. 回歸分析 ：研究一個變數關於另一個（些）變數的依賴關系的計算方法和理論 。其目的在於通過後者的已知或設定值，去估計和預測前者的（總體）均值。前一變數稱為被解釋變數或應變數，後一變數稱為解釋變數或自變數。
『伍』 求教一題計量經濟學題目
興致勃勃進來，一臉懵逼出去