㈠ 國際金融計算題
你好，這個是匯率標價法的問題，第一個問題中，GBP/USD=1.3720/40,意思是買入一歐元需要支付1.3740美元，賣出一歐元可以獲得1.3720美元。投資者是美國出口商，則賣出100萬歐元可以獲得100萬x1.3720美元。
第二個問題中，匯率為1美元=100日元，而投資者需要買入500萬日元，支付美元，因此需要支付500萬除以100日元。
一般情況下，例如GBP/USD=1.3，表示歐元為單位貨幣，美元為計價貨幣，一歐元等於1.3美元，如果要買單位貨幣，支付計價貨幣，就乘以匯率，如果要買計價貨幣，支付單位貨幣，就除以匯率。
㈡ 國際金融 計算題：（外匯、套匯）
(1)將不同市場換算成同一標價法
香港外匯市場：1美元=7.7814港元
紐約外匯市場：1英鎊=1.4215美元
倫敦外匯市場：1港元=1/11.0723英鎊
匯率相乘:7.7814*1.4215*1/11.0723=0.9990
不等於1,說明三個市場有套匯的機會,可以進行三角套匯
(2)因為是小於1,套匯操作,先將港元在香港市場兌換成美元,再將美元在紐約市場兌換成英鎊,再在倫敦市場將英鎊兌換成港元,減去投入的成本,即為套匯收益:
1000萬/7.7814/1.4215*11.0723-1000萬=9980.69港元
㈢ 國際金融計算題
.USD1=CHF1.4500/50, 三個月後遠期掉期率為：110/130點,
三個月遠期USD1=CHF(1.4500+0.0110)/(1.4550+0.0130)= CHF1.4610/80
倫敦市場現匯匯率為：GBP1=USD1.8000/500, 三個月的遠期掉期率為：470/462點
三個月遠期GBP1=USD(1.8000-0.0470)/(1.8500-0.0462)= USD1.7530/1.8038
2.
(1)進口商進行期權保值,即買入英鎊看漲期權312.5萬/6.25萬=50份,支付期權費3125000*0.01=31250美元
a, 若英鎊升值，且GBP1>USD1.46(假如為1.47),英鎊升值超過了協議價格1.45,進口商執行期權,即以1.45的價格買入英鎊,再以市場價出售買入的英鎊,期權交易獲利:3125000/1.45*1.47-3125000-31250=11853.45美元
b、若英鎊貶值，且GBP1<USD1.45,放棄期權,進口商期權交易損失31250美元
c、GBP1=USD1.46, 英鎊升值超過了協議價格1.45,進口商執行期權,即以1.45的價格買入英鎊,再以市場價出售買入的英鎊,期權交易損益:3125000/1.45*1.46-3125000-31250=-9698.28美元,即期權交易凈虧損9698.28美元
d、若市場匯率USD1.45<GBP1<USD1.46,進口商執行期權, 9698.28美元＜虧損額＜31250美元
(2)進口商買入400萬/10萬,即40份馬克看漲期權合同,支付期權費4000000* 0.01690=67600美元.
USD=1.7DEM,執行期權,用4000000*0.5050=2020000美元買入馬克4000000以支付貨款,共支付美元: 2020000+67600=2087600美元.
如果沒有進行期權交易保值,需要支付4000000/1.7=2352941.18美元
USD1=2.3DEM,放棄期權,共支付美元4000000/2.3+67600=1806730.43美元
3.掉期率(1.5-1.35)*12/(1.5*3)=4%,小於利差,有套利機會,可套利,即可將英鎊兌換成美元,百行三個月投資,再通過遠期協議拋補,遠期賣出三個月美元投資本利.套利收益為1%(即利差與掉期率之差).
㈣ 國際金融計算題（急）
1.（1）利差為4%，根據利率平價理論，年掉期率4%，即美元貼水年率為4%，期匯匯率=2*（1+4%*3/12）=2.02，即￡1=＄2.0200
（2）利率低貨幣遠期升水，即英鎊升水
2．換成同一標價法，用中間價相乘
紐約市場：＄1=DM1.6500-1.6510
德國市場：DM1=￡1/2.1010-1/2.1000
倫敦市場：￡1=＄1.5300-1.5310
用中間價匯率相乘：[（1.65+1.6510）/2]*[（1/2.1010+1/2.1000）/2]*[（1.53+1.5310）/2]=1.2026
不等於有利可圖，大於1，套匯方向：紐約市場兌換成馬克，再在德國市場兌換成英鎊，再在倫敦市場兌換成美元，減成本，即為利潤：
1000000*1.65*1/2.1010*1.53-1000000=201570.68美元
3．公司為防範由於歐元升值而引起的應付美元數增加，在商品合同簽訂後再做一份買入12.5萬歐元的期貨合同。
三個月後，由於匯率上升，歐元升值，與即期相比，遠期支付多支出美元：125000*（1.2020-1.2010）=125美元，即損失125美元
由於簽訂了期貨合同，由於歐元期貨升值，三個月後平倉後期貨收益：125000*（1.2060-1.2020）=500美元
由於做了期貨套期保值，現貨市場的損失得到了抵補，由於期貨市場價格變動幅度大於現貨市場，在保值的同時還取得了375美元的收益
4.一種方案是作遠期交易：即與銀行簽訂遠期買入200萬歐元的協議，遠期美元貶值，遠期匯率EC/USD1.5200，200萬歐元需要美元2000000*1.5200=304萬美元。
另一種方案是先借入X美元，即期兌換成歐元，進行歐元6個月投資，投資本利收回200萬歐元以支付貨款。
2000000=X/1.48*（1+5.5%/2）
X=2000000*1.48/（1+5.5%/2）=2880778.59美元
美元本利支付：2880778.59*（1+8%/2）=2996009.73美元
顯然，美元支付額後者小於前者。以第二種方案為較佳選擇
5.該題缺少合理性。
瑞士法郎利率相對較低，會引起套利行為，即將瑞士法郎即期兌換成美元進行投資的行為，短期內使美元升值，在套利中，為了防範匯率變動的損失，投資者往往會對套利行為進行遠期的拋補，即在即期兌換高利率貨幣的同時，賣出遠期高利率貨幣，使遠期高利率貨幣（美元），使遠期美元貶值。該題中，遠期瑞士法郎（低利率貨幣）貶值、遠期紐西蘭元（高利率）升值，顯然是不合理的。是否在題目中的匯率表示是1美元兌換瑞士法郎和1美元兌換紐西蘭元？
㈤ 國際金融計算題
一、（1）62500*1.6700=$104375
（2）62500*1,6600=$103750
（3）104375-103750=$625
（4）賣出合約，3個月後以GBP/USD=1.6684兌換美元。3個月後收到英鎊，可收回62500*1.6684=$104275，比現回收損失100美元。
二、答可以。一個來回可以套利
GBP20*(1.7010-1.6145)=$1.73
三、答案錯了。
CHF/JPY=（105.78/1.4926)/(106.18/1.4876)=70.8696/71.3767
四、五、
不是說是計算題么？問答題太費時間了，提點思路，樓主看著給吧：
四、危機與國際資本的轉移有關；國際資本的套利行為加劇也加速了危機過程；匯率是工具和載體。
五、就本位而言，從金本位、黃金-美元的布雷登森林體繫到多元化的牙買加體系；就匯率而言，浮動匯率、固定匯率到管理浮動匯率。
㈥ 一道國際金融計算題求助
購買美國國庫券三個月獲利為100×8％×3╱12＝2萬美元；
100萬美元即期換匯為50萬英鎊，購買三個月英國國庫券後本利為50+50×12％×3╱12＝51.5萬英鎊，此時換為102.585萬美元，獲利2.585萬美元
㈦ 國際金融計算題
1．在匯率表示中，前者（數字小者）為報價者買入基準貨幣的價格，後者為報價者賣出基準貨幣的匯率，詢價者買入美元：
AUD/USD 0.648 0/90，即報價者買入澳元（基準幣），匯率為0.6480；
USD/CAD 1.404 0/50，即報價者賣出美元（基準幣），匯率為1.4050
USD/SF 1.273 0/40，即報價者賣出美元（基準幣），匯率為1.2740
GBP/USD 1.643 5/45，即報價者買入英鎊（基準幣），匯率為1.6435
2．￡ 1=$ 1.721 0/70，$ 1=J￥111.52/112.50。
￡ 1= J￥（1.7210*111.52）/（1.7270*112.50）=191.93/194.29（同邊相乘）。某一出口商持有￡ 100萬，可兌換191.93*100萬=19193萬日元
3．六月期遠期匯率
GBP/USD（1.8325+0.0108）/（1.8335+0.0115）=1.8433/50
USD/JPY （112.70+1.85）/（112.80+1.98）=114.55/78
GBP/JPY6個月的雙向匯率：（1.8433*114.55）/（1.8450*114.78）=211.15/77
4．歐元對美元三個月遠期匯率：（1.8120-0.0070）/（1.8150-0.0020）=1.8050/1.8130
歐元對美元六個月遠期匯率：（1.8120-0.0120）/（1.8150-0.0050）=1.8000/1.8100
即期到三個月擇期：1.8050/1.8150
即期到六個月擇期：1.8000/1.8150
三個月到六個月擇期：1.8000/1.8130
（1）買入美元，擇期從即期到6個月，即報價者買入歐元，匯率1.8000
（2）買入美元，擇期從3個月到6個月，即報價者買入歐元，匯率1.8000
（3）賣出美元，擇期從即期到3個月，即報價者賣出歐元，匯率1.8150
（4）賣出美元，擇期從3個月到6個月，即報價者賣出歐元1.8130
㈧ 國際金融計算題
.USD1=CHF1.4500/50, 三個月後遠期掉期率為：110/130點,
三個月遠期USD1=CHF(1.4500+0.0110)/(1.4550+0.0130)= CHF1.4610/80
倫敦市場現匯匯率為：GBP1=USD1.8000/500, 三個月的遠期掉期率為：470/462點
三個月遠期GBP1=USD(1.8000-0.0470)/(1.8500-0.0462)= USD1.7530/1.8038
2.
(1)進口商進行期權保值,即買入英鎊看漲期權312.5萬/6.25萬=50份,支付期權費3125000*0.01=31250美元
㈨ 國際金融計算題求解
一、這里沒有遠期的時間，為計算方便，遠期時間設為一年。根據利率平價理論。當貨幣為利率差的時候，利率高的貨幣在遠期貶值。根據無風險套利，則可以根據以下公式計算相關數據：
即期匯率*（1+美元利率）/遠期匯率=1+英鎊利率
（1）2*（1+10%）/遠期匯率=1+5%
遠期匯率=2*（1+10%）/（1+5%）=2.0952，即2.0952美元/英鎊
（2）2*（1+8%）/2.04=1+英鎊利率
英鎊利率=2*（1+8%）/2.04-1=0.058824，即為5.8824%
（3）因為兩種貨幣利率相同，即期匯率與遠期匯率相同，同為2.04美元/英鎊
（4）2*（1+美元利率）/1.98=1+9%
美元利率=（1+9%）*1.98/2-1=0.0791，即為7.91%
二、
（1）判斷：先將三個市場轉換為同一標價（即基準貨幣都不相同）
USD/DEM=1.9200/80
DEM/GBP=（1/3.8000）/（1/3.7990）
GBP/USD=2.0040/50
匯率相乘（可用中間價）=（（1.9200+1.9280）/2）*（（1/3.8000+1/3.7990）/2）*（（2.0040+2.0050）/2）=1.0150
不等於1，即有套匯的機會
（2）套匯方向：匯率相乘大於1，美元持有者可以在美元為基準貨幣的市場（紐約）兌換成馬克，再在法蘭克福市場兌換成英鎊，再在倫敦市場兌換成美元。
（3）套匯結果（獲利）計算
100000*1.92*1/3.8000*2.0040-100000=1254.74美元
㈩ 求教一道國際金融計算題,要有計算過程
(1)3個月遠期匯率GPB1=USD(1.6025-0.0040)/(1.6045-0.0030)=1.5985/1.6015
掉期率前小後大,即遠期匯率小於即期匯率,遠期英鎊貼水
(2)根據利率平價理論,利率高的貨幣遠期貶值,該例中,英鎊是即期利率低的貨幣,遠期反而貶值,也就是說,投資套利者在獲得套利利益的同時還可以獲得匯率變動的收益.英鎊持有者當然應該投資在紐約市場,這樣既可套利獲益,又可獲得匯率變動收益.
假定匯率不變,英鎊持有者即期兌換成美元進行3個月投資,三個月後投資收回出售,減英鎊投資機會成本,收益:
100000*1.6025*(1+8%/4)/1.6045-100000*(1+6%/4)=372.85
(3)採用掉期交易來規避外匯風險,英鎊擁有者即期兌換成美元,進行三個月投資,同時出售三個月美元投資本利的遠期,到期時,美元投資本利收回,執行遠期合同出售獲得英鎊,減去英鎊投資機會成本,即為套利凈收益:
100000*1.6025*(1+8%/4)/1.6015-100000*(1+6%/4)=563.69