國際金融匯率筆記

A. 國際金融題目 關於匯率的

匯差盈利啊！~~~~相當於中美兩朋友在1：8匯率的時候用1萬美元投資人民幣幣種，然後於1：6匯率的時候用8萬元人民幣投資美元品種，換成美元得到1.33萬，其中0.33萬美元是盈利啊~~~~

B. 國際金融匯率計算題

你確認1美元等於1.5715/1.5725歐元？這是歷史上從來沒有過的匯率，而且歐元和美元之間一般也不是這么標價的，既然這么給，就按給定的匯率進行計算。
貨幣對USD/EUR=1.5715/1.5725；貨幣對USD/AUD=1.6510/1.6550。
先看USD/EUR匯率，銀行買入價為1.5715，即銀行買入美元賣出歐元的匯率；銀行賣出價為1.5725，即銀行賣出美元買入歐元的匯率。
再看USD/AUD匯率，銀行買入價為1.6510，即銀行買入美元賣出澳元的匯率；銀行賣出價為1.6550，即銀行賣出美元買入澳元的匯率。
求EUR/AUD的匯率。
BID價格為銀行買入價，即銀行買入歐元賣出澳元的匯率，拆盤後就是銀行買入歐元賣出美元，再買入美元賣出澳元。買入歐元賣出美元採用的匯率為1.5725，買入美元賣出澳元採用的匯率為1.6510，因此EUR/AUD的BID價是1.6510/1.5725=1.0499.
ASK價格為銀行賣出價，即銀行賣出歐元買入澳元的匯率，同樣拆盤，先賣出歐元買入美元，在賣出美元買入澳元，賣出歐元買入美元的匯率為1.5715，賣出美元買入澳元的匯率是1.6550，因此EUR/AUD的ASK報價是1.6550/1.5715=1.0531
因此EUR/AUD的匯率為1.0499/1.0531.
客戶賣出澳元買入歐元，就是銀行賣出歐元買入澳元，採用EUR/AUD的銀行賣出價，即1.0531。100/1.0531=94.9577萬歐元。
2、GBP/USD=1.8125/1.8135，NZD/USD=0.9120/0.9130
GBP/NZD=1.9852/1.9885
NZD/GBP=0.5029/0.5037

C. 國際金融題關於外匯匯率的 求解！

1、銀行報價CHF/CAD=（1.1234/1.32465）-（1.1246/1.2345）=0.8481-0.9110
客戶買入CAD（即報價銀行買入CHF），報價為0.9110
2、版GBP1=CNY（1.8345*7.9367）-（1.8461*7.9456）=14.5599-14.6684
3、A公司買入英鎊，即外匯銀行賣出基準權貨幣英鎊，價格為1.8461，公司買入10萬英鎊支付18.461萬美元

D. 國際金融匯率套算 求大神

排版總是不太好

1. 先理解第一張圖的匯率表示法是什麼意思

   蘇黎世，GBP/CHF，賣價版2.2600，買價權2.2650；倫敦，GBP/USD，賣價1.8670，買價1.8680；紐約，USD/CHF，賣價1.1800，買價1.1830

2. 以GBP/CHF為例，賣價就是你賣出GBP得到CHF時的價格，買價是你用CHF買GBP的價格。

3. 解釋這三個數：2.2600，在蘇黎世，賣出100萬英鎊得到CHF，用GBP/CHF的賣價；1/1.1830，在紐約，用CHF買USD，由於沒有CHF/USD，只有USD/CHF，所以要用倒數；1/1.8680，在倫敦，用USD買GBP，同上，使用了GBP/USD買價的倒數

E. 《國際金融》誰能給我講講本國貨幣供給增加時匯率超調過程。

增加之後，匯率的最初貶值會大於匯率的長期貶值，即本幣會「超跌」。這種匯率對於貨幣波動的即刻反應超過了長期反應的現象，稱為「匯率超調」。

匯率超調是一種重要現象，因為它有助於解釋為什麼匯率的日常波動可以有如此之大。匯率超調的經濟解釋來自於貨幣平價條件。

如果我們假定在貨幣供給增加之前，人們沒有預期到美元/歐元匯率的變動，匯率超調現象將比較容易理解。在這種情況下，美元利率與某一給定的歐元利率相等。

美國貨幣供給的永久性增加對歐元的利率不產生影響，但會使美元利率下降，並低於歐元利率。貨幣供給增加後的美元利率會一直低於歐元利率，直到美國的價格水平完成長期調整。

但是為了使外匯市場在這一調整過程中保持均衡，歐元存款的利率優勢必須被美元相對於歐元的預期升值所抵消。

簡單說，在美國貨幣供給增加以後，利率和匯率會立即下跌，但是美國國內的商品價格並不會立即下跌，而是緩慢的下跌。商品價格的下跌會使美元相對於歐元的匯率有上升趨勢。

所以從長期來看，美元對歐元的匯率應該是先跌後升。

而只有當美元/歐元匯率過度時，市場參與者才會預期到美元相對於歐元將出現升值。

匯率超調是短期價格水平剛性的直接後果。如果假設當貨幣供給增加之後，價格水平能夠立即調整到新的長期水平並使得實際貨幣供給並不增加，那麼，美元利率就不會下降。

因為，在這種情況下，就沒有必要以匯率超調來維持外匯市場的均衡。只要匯率立即跳到新的長期水平，市場就會繼續保持均衡狀態。

(5)國際金融匯率筆記擴展閱讀：

匯率決定的粘性價格貨幣分析法 所謂超調通常是指一個變數對給定擾動做出的短期反應超過了其長期穩定均衡值，並因而被一個相反的調節所跟隨。

導致這種現象出現的起因在於商品市場上的價格存在「粘性」或者「滯後」的特點。 所謂粘性價格是指短期內商品價格粘住不動。

但隨著時間的推移，價格水平會逐漸發生變化直至達到其新的長期均衡值。

基本因素

貨幣供應量調控機制的基本因素也有三個：一是基礎貨幣，二是超額准備金，三是貨幣供應量。

貨幣供應量

在中央銀行體制下，中央銀行提供基礎貨幣為商業銀行所持倍數放大效應

商業銀行扣除規定的存款准備金（法定準備）後，形成了超額准備金，通過其在整個商業銀行系統中的反復使用便產生倍數放大效應，使1 元的中央銀行負債。

經過商業銀行系統的資產業務運用後，變成了幾元的商業銀行負債。在商業銀行系統內放大了的銀行負債。

與中央銀行向公眾提供的部分現金一起，構成了整個貨幣供應量，提供給非銀行經濟部門。

F. 國際金融（第二版）這門課程第三章外匯與匯率的知識點有哪些

國際金融（第二版）這門課第三章外匯與匯率的知識點包含章節導引,第一節外匯與匯率概述,第二節匯率的決定與變動,第三節外匯匯率理論,討論活動,。

G. 外匯國際金融匯率國際金融

貨幣對應該是USD/CHF，也就是美元/瑞士法郎。採用的是直接標價法，就是1外幣等於多少本幣，這里的外幣是美元，本幣是瑞士法郎。

在貨幣對的報價中，標注的是BID/ASK報價，即前一個(BID)是銀行買入美元的報價，後一個(ASK)是銀行賣出美元的報價。因此客戶買入美元，需要用銀行賣出美元的報價，即ASK報價，客戶選擇成本低的，就要選數字小的，也就是選擇1.1544。因為客戶買入1美元只需1.1544瑞郎；而選擇1.1545，代表買入1美元需要花費1.1545瑞郎。
至於直接標價法和間接標價法，要做區分。
直接標價法，即1外幣等於多少本幣，貨幣對為：外幣/本幣。如USD/JPY、USD/CAD、USD/CNY等。大多數貨幣對美元採用直接標價法。
間接標價法，即1本幣等於多少外幣，貨幣對為：本幣/外幣。對美元採用間接標價法的貨幣不多，一般只有GBP/USD、AUD/USD、EUR/USD、NZD/USD這么幾種。

H. 國際金融匯率題 29題 見圖片

1、遠期升水，所以遠期匯率等於即期匯率+升水點，
遠期BID報價=即期BID報價+掉期點BID報價=1.5800+0.0070=1.5870
遠期ASK報價=即期ASK報價+掉期點ASK報價=1.5820+0.0090=1.5910
所以3個月GBP/USD=1.5870/10

2、商人遠期賣出美元買入英鎊，採用的是英鎊的銀行賣出價(ASK報價)，就是1.5910。換成英鎊=10000/1.5910=6285.36英鎊

3、如果3個月後客戶需要收到等值18000英鎊，而收匯幣種是美元，客戶需要做一個遠期買入英鎊賣出美元的交易，採用的是銀行遠期賣出價，就是1.5910，應報美元金額=18000*1.5910=28628美元。