① 大1金融期權計算題
A在買入看漲期復權時候，需要付出的製成本是100*0.01*100=100美元。
執行價格為歐元/美元1.28元。
如果A在買入看漲期權之後，歐元/美元的比價>1.28，則A行使期權，以1.28元的價格買入歐元，然後去市場上兌換為美元以獲利。則A在不考慮固定成本的情況下，得到的收益=（X-1.28）*100*100X(X代表合約被執行時歐元/美元價格)。然後拿這個收益再減去固定成本100美元，就是最後A得到的換算成美元的收益。
如果A在買入看漲期權之後，歐元/美元的比價<1.28，則A選擇不行使期權，只損失100美元的固定成本。
當A在買入看漲期權之後，歐元/美元的比價=1.28，則A行使與否都一樣。都損失100美元的固定成本。
B的收益為:
如果A選擇不行使期權，則B的收益為100美元。如果A選擇行使期權，則B的損失為（A的收益-100)美元
② 關於歐式看漲期權的一道計算題。求解！
^(1)看漲期權定價公式：C=SN(d1)-Kexp[-r(T-t)]Nd(d2)
d1=[ln(S/K)+(r+sigma^2/2)*(T-t)]/(sigma*sqrt(T-t))
d2=d1-sigma*sqrt(T-t)
根據題意，S=30，K=29，r=5%,sigma=25%,T-t=4/12=0.3333
d1=[ln(30/29)+(0.05+0.0625/2)*0.3333]/(0.25*sqrt(0.3333))=0.4225
d2=d1-0.25*sqrt(0.3333)=0.2782
N(d1)=0.6637,N(d2)=0.6096
看漲期權的價格版C=30*0.6637-29*0.9835*0.6096=2.5251
(2)看跌期權的定價公權式：P=Kexp[-r(T-t)][1-Nd(d2)]-S*[1-N(d1)]
看跌期權的價格P=29*0.9835*0.3904-30*0.3363=1.0467
(3)看漲看跌期權平價關系
C-P=S-Kexp[-r(T-t)]
左邊=2.5251-1.0467=1.4784，右邊=30-29*0.9835=1.4784
驗證表明，平價關系成立。
③ 求解金融工程計算題：某一協議價格為25元、有效期為6個月的歐式看漲期權價格為2元，標的股票價格為2
根據put-call parity
p = 25exp(-8% × 6/12)+2-24+0.5(exp(8% × 2/12) + exp(8% × 5/12))
④ 求助金融學的幾個計算題
1、同樣時間，完成同樣項目，實現同樣收益的情況下，原則是前期盡可能少的投入現金，選擇第2種方法；
2、15元
3、（出票日+90天-貼現申請日）*100萬元*4.2%/360
4、（1)1500;(2)55
5、不懂，請教
⑤ 國際金融學計算題
預期美元下跌，出口商為了避免將來收取的貨款兌換的損失，採取期權保值回，購買美元看答跌期權。如果3個月後美元下跌，就執行期權，如果美元不下跌或者上漲就放棄期權。
8月到期日，匯率變為USD1=CNY6.4150，即與預期一致，執行期權，以6.4230的價格賣出美元，獲取人民幣，減去期權費，實際獲得人民幣貨款：200萬*（6.4230-0.01）=1282.6萬人民幣。這樣由於採取了期權保值措施，避免了：200萬*（6.4320-6.4150-0.01）=14000元人民幣的損失。
⑥ 關於期權的計算題！
上行股價抄Su=股票現價襲S*上行乘數u=50*1.25=62.5
下行股價Sd=股票現價S*下行乘數d=50*0.8=40
股價上行時期權到期日價值Cu=62.5-50=12.5
股價下行時期權到期日價值Cd=0
套期保值比率H=（Cu-Cd）/（Su-Sd）=（12.5-0）/（62.5-40）=0.5556
期權價值C=HS-（HSd-Cd）/（1+r）=0.5556*50-（0.5556*40-0）/（1+7%）=7.01
⑦ 買進看漲期權計算題
這是期貨從業資格的基礎內容考試題。
該投資策略為買入寬跨式套利。
最大虧損為：2+1=3(元)；所專以盈虧平屬衡點1=60+3=63(元)；
盈虧平衡點2=55-3=52(元)。
樓主你可以看看「期貨FAQ私房菜」，裡面有很多這樣的題型。
⑧ 一道關於看漲期權的計算題
（1）兩種選擇，行使抄期權、什麼也不做
行使期權收益為：（行權時股票價格－30－3）×10000
什麼也不做損失為：3×10000＝30000
（2）兩種選擇，行使期權、什麼也不做
行使期權收益為：（30－行權時股票價格－3）×10000
什麼也不做損失為：3×10000＝30000
⑨ 期權計算題，請詳細作答
1、買入一個執行價為60元的看漲期權，表明到期市場匯率在60元以上，客戶可以行權專獲利，第二筆期權不行權屬，客戶需要承擔兩筆交易的期權費3元，所以當市場匯率在63時，客戶按60元行權買入標的物可獲3元收益，與期權費相抵，屬於盈虧平衡點。
2、買入一個執行價為55元的看跌期權，表明到期市場匯率在55元之下時，客戶可以行權獲利，第一筆期權不行權，客戶需要承擔兩筆交易的期權費3元，所以當市場匯率為52元是，客戶按55元行權賣出標的物可以獲3元收益，與期權費相抵，屬於盈虧平衡點。
因此，此跨式期權組合的盈虧平衡點為52元和63元。
當然通過畫圖法也很容易找出盈虧平衡點。