『壹』 國際金融套利 套匯
遠期匯率:1美元=(1.3728+0.0035)/(1.3736+0.0040)=1.3763/1.3776加元
操作:將美元即期兌換成加元,進行一年投資,同時賣出加元一內年投資本利的遠期容,到期時,加元投資本利收回,履行遠期合同,兌換成美元,減去美元投資機會成本.即為收益:
100000000*1.3728*(1+7%)/1.3776-100000000*(1+4%)=2627177.7美元
『貳』 給定以下信息： 即期匯率（加元/英鎊）2.4150~2.4250 六個月遠期匯率（加元/英鎊）2.4550~2.4650 加元六個
試著做做。。。
持有加元空頭的：
貸款100加元
將加元以即期匯率轉為英內鎊 100加元 = 100/2.425 = 41.237 英鎊
按英鎊存款6個月計息容 41.237 * (1+9.75%/2) = 43.247 英鎊
按遠期匯率回購加元 43.247*2.4550 = 106.1724 加元
貸款利息 100* 8.25%/2 = 4.125 加元
利潤= 106.1724-100-4.125 (- 交易費用）= 2.0474 加元
即利潤率為2.0474%
持有英鎊空頭的相反操作，
貸款100英鎊
100英鎊 = 100*2.4150 = 241.5 加元
按加元存款計息 241.5 * （1+7.75%/2）=250.8581 加元
按遠期匯率折回英鎊 250.8581/2.4650 = 101.768 英鎊
貸款利息 100* 10.25%/2 = 5.125 英鎊
利潤 = 101.768-100-5.125 = -3.357英鎊
利潤率為-3.357%
『叄』 一年期美元利率為2.75%一年期加元利率4.25%當前美元/加元即期匯率為1.0221-1.0225一年期美元/加元遠期匯率
設遠期匯率為e。由抵補利率平價理論可知，套利利潤最終為0
1x（1+2.75%）=1/1.0221x（1+4.25%）/e
把e解出來。
關鍵是理解在兩個不同國家之間獲得的利潤應相同。
『肆』 國際金融中如何計算遠期匯率
哦，這個三月遠期使用即期減去後面的數字。。
也就是1。5700--1。5725。。。
其實基本的原則專很簡單，就是遠期由屬於不確定性，，
買賣價格之間的差距肯定比即期的要大。
所以3個月遠期：85-70 。。那麼相應減去就可以了。因為前面數字大，後面小，這樣才能擴大之間距離。
如果這組數字是前小後大，那麼就是加上就可以了。。
。。。。。。。。。。。。。。。。
可以換過來5000/1。5725。。。。。。
這個報價很早了，至少三四年前，，現在都過2。0了。。
『伍』 關於遠期匯率的報價方法
1.USD1=HKD7.8520/25是銀行的一個匯率報價,在報價中,同時報出兩個價格,一個買入價,一個是賣出回價.數字小的在前答,是銀行(確切地說應該是報價方,因為銀行也可能作為詢價方向另外的經紀人買賣外匯)買入單位基準貨幣應付的報價貨幣數(該例中是銀行買入1英鎊付7.8520港幣);數字大的則為銀行賣出單位報價貨幣(英鎊)應該收進的報價貨幣數,收進多,支出少,差額為銀行費用加利潤.
2.在匯率表示中,如果基準貨幣為1,一般都為小數點後四位,如果基準貨幣為100(如我國以100外幣作為外幣基準單位)小數後為二位,日元/里拉等除外,這樣小數點後第四位變動一個數,稱為變動一點.一個月遠期差價50/55,是指遠期價格上升50/55點.
3.作為一種報價慣例,遠期貼水時,即基準貨幣貶值,在遠期點數報價時大數在前,小數在後,因此在即期與遠期的換算時,前大後小往下減.反之,則為加.加或減後的結果是遠期匯率買入價與賣出價的差價比即期有所擴大,因為銀行在遠期交易中,將風險管理和貨幣的時間價值考慮在內,獲得較高的差價是除了費用加利潤外,還要取得風險管理費和貨幣的時間價值補償.
『陸』 國際金融-遠期外匯交易
英鎊對美元的貨幣對是GBP/USD，即期匯率是1.9000/20，遠期掉期點是400/350，BID價數值大於ASK價的數值，表示遠期貼水。
三個月遠期匯率：1.8600/1.8670
1、英國商人立刻付款，德國商人收到的英鎊可以兌換到2000美元，德國商人按市場價賣出英鎊，採用的匯率是1.9000。德國商人要求對方支付的英鎊金額=2000/1.9=1052.63英鎊
2、英國商人3個月後付款，德國商人在3個月後收到的英鎊要兌換成2000美元，需要按3個月的遠期匯率賣出英鎊，3個月遠期賣出英鎊的匯率是1.8600，德國商人要求對方支付的英鎊金額=2000/1.86=1075.27英鎊。
『柒』 《國際金融》關於遠期匯率和即期匯率的題目，急！！！
賣出3個月期10萬英鎊遠期，匯率1.6010，三個月後支付10萬英鎊，收取16.01萬美元，16.01萬美元可以在三個月後版的即期市場上兌換權回16.01萬/1.5000=10.6733萬英鎊，投機凈賺：6733英鎊
『捌』 急求遠期匯率報價方法
一般都只報後2位的
前大後小是貼水
前小後大是升水
比如說英鎊市場即期匯率是1GBP=USD1.6040~1.6050
前者回是銀行答買入價，就是說銀行願意以1.6040美圓的價格買入1英鎊，你能以1.6040賣出1英鎊給銀行；後者是銀行賣出價，你能以1.6050買到1英鎊
假如一個月遠期的報價為64/80就是英鎊升水那麼就是說三個月遠期匯率是
1GBP=USD1.6040+0.0064~1.6050+0.0080=USD1.6104~1.6130
就是說你賣出的遠期英鎊價格是1.6104美圓
如果報價是80/64，那麼就是英鎊貼水
1GBP=USD1.6040-0.0080~1.6050-0.0064
『玖』 有關國際金融方面的問題（遠期匯率和利率的關系)
在資本完全流通的情況下（注意這個前提條件），甲種貨幣和乙種貨幣的利版率差增大，那麼資權金就更有動力前往甲國（相比於甲貨幣，乙貨幣利率降低，則意味著持有甲種貨幣的機會成本在減少），資金怎麼從乙國前往甲國呢？當然是拋售乙貨幣購買甲貨幣，乙貨幣的需求減少了，甲貨幣的需求增加了，自然乙貨幣匯率貶值，甲貨幣匯率升值。
『拾』 國際金融計算
一.即期匯率US$1=Can$1.2800~1.2835,遠期匯率為US$1=Can$1.3000~1.3030
用中間價判斷: [(1.3000+1.3030)/2-(1.2800+1.2835)/2]*4/[(1.2800+1.2835)/2]=0.0616,即6.16%大於利差(8%-6%),時間套匯有利
即選擇在美國投資有利,將10000加元兌換成美元(1.2835),投資3個月,將本利取出再兌換成加元(1.3000),即有: 10000/1.2835*(1+6%/4)*1.3000=10280.48加元,收益280.48
如果在加投資,收益為10000*8%/2=200加元
多收益80.48加元
二.若一個英國銀行給出的匯率報價是：
即期匯率：L1=$1.6425/35
一月期遠期差價：0.750. ~73cpm
二月期遠期差價：1.35~1.32cpm
三月期遠期差價：2.03~2.00cpm
問：（1）銀行買入即期美元的價格是多少
銀行買入即期美元的價格是L1=$1.6435
（2）客戶賣出一月期美元的價格是多少？
一個月遠期匯率：L1=$（1.6425-0.00075）~(1.6435-0.00073)=1.64175~1.64277
客戶賣出一月期美元的價格是1.64277
（3）銀行賣出二月期美元的價格是多少？
二個月遠期匯率: L1=$（1.6425-0.00135）~(1.6435-0.00132)=1.64115~1.64218
銀行賣出二月期美元的價格是1.64115
（4）客戶賣出三月期美元的價格是多少？
三個月遠期匯率: : L1=$（1.6425-0.00203）~(1.6435-0.00200)=1.64047~1.6415
客戶賣出三月期美元的價格是1.6415
3.即期匯率為1$1.8000~1.8030, 遠期匯率為$1.7800~1.7835
用中間價判斷:
[(1.8030+1.8000)/2-(1.7800+1.7835)/2]*4/[(1.7800+1.7835)/2]=0.0443,即4.43%大於利差(6%-4%),時間套匯有利
即選擇在美國投資有利, 收益為10000*4%/4=100美元
如果在英投資,即為將10000美元兌換成英鎊(1.8030),投資3個月,將本利取出再兌換成美元(1.7800),即有:
10000/1.8030*(1+6%/4)*1.7800=10020.51美元,收益只有20.51美元
在美國投資多收益79.49美元，，這就是答案，你看可以，啊