A. 國際金融計算題求解
一、這里沒有遠期的時間，為計算方便，遠期時間設為一年。根據利率平價理論。當貨幣為利率差的時候，利率高的貨幣在遠期貶值。根據無風險套利，則可以根據以下公式計算相關數據：
即期匯率*（1+美元利率）/遠期匯率=1+英鎊利率
（1）2*（1+10%）/遠期匯率=1+5%
遠期匯率=2*（1+10%）/（1+5%）=2.0952，即2.0952美元/英鎊
（2）2*（1+8%）/2.04=1+英鎊利率
英鎊利率=2*（1+8%）/2.04-1=0.058824，即為5.8824%
（3）因為兩種貨幣利率相同，即期匯率與遠期匯率相同，同為2.04美元/英鎊
（4）2*（1+美元利率）/1.98=1+9%
美元利率=（1+9%）*1.98/2-1=0.0791，即為7.91%
二、
（1）判斷：先將三個市場轉換為同一標價（即基準貨幣都不相同）
USD/DEM=1.9200/80
DEM/GBP=（1/3.8000）/（1/3.7990）
GBP/USD=2.0040/50
匯率相乘（可用中間價）=（（1.9200+1.9280）/2）*（（1/3.8000+1/3.7990）/2）*（（2.0040+2.0050）/2）=1.0150
不等於1，即有套匯的機會
（2）套匯方向：匯率相乘大於1，美元持有者可以在美元為基準貨幣的市場（紐約）兌換成馬克，再在法蘭克福市場兌換成英鎊，再在倫敦市場兌換成美元。
（3）套匯結果（獲利）計算
100000*1.92*1/3.8000*2.0040-100000=1254.74美元
B. 有關國際金融套匯套利計算題一個美國人投資在美元上的年收益率為8%
假如此人借入美元M，則利息成本是M*8.25%,兌換成英鎊，為M/1.5，投資收益為(M/1.5)*10.75%,在兌換成美元即再乘以1.4980，和M*8.25%比較就行
C. 《國際金融》2道計算題，麻煩幫幫忙，謝謝
1.某日，倫敦外匯市場上英鎊美元的即期匯價為：GBP/USD=1.9540/1.9555，
6個月後，美元發生升水，升專水幅度為170/165，通用公司賣出六個屬月期遠期美元200萬，
問：
(1)六個月遠期匯率是多少？
(2)通用公司賣出六個月期美元可獲得英鎊多少？（保留整數）
解：（1）左高右低可下減，就是（1.9540—0.0170）/（1.9555—0.0165）即：1.9370/1.9390
（2）獲利200*（1.9540—1.9370）=3.4萬
D. 套匯和套保計算題，考試用。（高分）
一、
1.先判斷套匯的機會和套匯的方向.將三個市場轉換成同一標價法(間接標價\直接標價均可)
倫敦：英鎊兌美元：1.6980/1.6995
巴黎：歐元兌英鎊:(1/1.8040)/(1/1.8025)
紐約：美元兌歐元:1.2010/1.2030
匯率相乘(用中間價):[(1.6980+1.6995)/2]*[(1/1.8040+1/1.8025)/2]*[(1.2010+1.2030)/2]=1.13
不等於1,有利可圖,因為是大於1,100萬美元套匯應該從紐約市場開始.
2.套匯路線:
將美元在紐約市場兌換成歐元(價格:1.2010),將兌換到的歐元在巴黎市場兌換成英鎊(價格:1/1.8040),再將英鎊在倫敦市場兌換成美元(1.6980),減去投入的本金,即為厭匯收益
3.套匯利潤:
1000000*1.2010*1/1.8040*1.6980-1000000=130431.26美元
二、交易者預計美元貶值，貶值後的匯率低於遠期交易價，作套期保值。即賣出1250000美元的三個月遠期。
1.三個月後的即期匯率為6.8113,交易者如果不做套期保值,收到的美元可兌換人民幣:1250000*6.8113=8514125元人民幣
做了套期保值,收到的美元可兌換人民幣:1250000*6.8210=8526250元人民幣
套期保值避免了:8526250-8514125=12125元的損失
2.三個月後的即期匯率為6.8073,交易者如果不做套期保值,收到的美元可兌換人民幣:1250000*6.8073=8509125元人民幣
做了套期保值,收到的美元可兌換人民幣:1250000*6.8210=8526250元人民幣
套期保值避免了:8526250-8509125=17125元的損失
3.在該題目中,套期保值是對將來收入的一種鎖定,當然,當三個月後的實際匯率小於遠期交易匯率時,套期保值則會產生損失.因此套期保值在避免了損失的同時,也避免了收益.
E. 兩角套匯計算 急 求解
兩個不同市場在同一時間的匯率有差價,可以通過低價市場買入,到高價市場出售套取利版差,本題中倫敦市場英權鎊相對價格較高,紐約市場相對較低,可以在紐約市場買進英鎊(匯率2.2015),再在倫敦市場出售(匯率1.2020),100萬英鎊交易額的套匯利潤是:1000000*(1.2020-1.2015)=500美元
倫敦市場1英鎊=2.2020/25美元,2.2025是銀行(報價方)賣出英鎊的價格,也就是客戶買入英鎊的價格;紐約市場為1英鎊=2.2010/15美元,2.2010是銀行(或報價者)買入英鎊的價格,也就是客戶賣出英鎊的價格.因些作為客戶不能拿100萬英鎊先在倫敦市場上以2.2025的匯率賣出然後再紐約市場上以2.2010的匯率買入.
F. 國際金融套匯計算相關題
1，紐約外匯市場換成直接標價：1港元=1：7.7526~1：7.7405美元 2,7.5025*（1:7.7526）=0.9677小於1，逆套匯（大於1，順套匯，紐約開始），從香港市場開始，銀行賣美元：5000萬：7.6015=657.76美元；紐約市場：銀行賣港元，657.76：（1:7.7405）=5091.42萬港元獲利91.42萬港元不好意思，第一次回答問題，不知道對不對，你參考一下吧！O(∩_∩)O~~~~~
G. 套匯計算題
先判斷是否可以套匯及套匯方向如何,將匯率轉換成同一標價法:
紐約外匯市場上內USD1=DEM1.9200/80
法蘭克容福外匯市場上DEM1=GBP(1/3.7800)/(1/3.7790)
倫敦外匯市場上GBP1=USD2.0040/50
匯率相乘(用中間價):[(1.9200+1.9280)/2]*[(1/3.7800+1/3.7790)/2]*[(2.0040+2.0050)/2]=1.0204,不等於1,有套匯機會,大於1,套匯方向是先將美元在紐約市場兌換成馬克(1.9200),再在法蘭克福市場兌換成英鎊(1/3.7800),再在倫敦市場兌換成美元,減去投入的美元,即為套匯收益:
100000*1.9200*1/3.7800*2.0040-100000=0.4381美元
套匯收益很少,理論上有套匯機會,實際上無利可圖.
H. 國際金融 計算題：（外匯、套匯）
(1)將不同市場換算成同一標價法
香港外匯市場：1美元=7.7814港元
紐約外匯市場：1英鎊=1.4215美元
倫敦外匯市場：1港元=1/11.0723英鎊
匯率相乘:7.7814*1.4215*1/11.0723=0.9990
不等於1,說明三個市場有套匯的機會,可以進行三角套匯
(2)因為是小於1,套匯操作,先將港元在香港市場兌換成美元,再將美元在紐約市場兌換成英鎊,再在倫敦市場將英鎊兌換成港元,減去投入的成本,即為套匯收益:
1000萬/7.7814/1.4215*11.0723-1000萬=9980.69港元
I. 國際金融套匯題 求解 急急急！！！！！！！！！！！！
GBP1=USD 1.16180/96且USD1=JPY 119.63/65
可以抄推斷出GBP1=JPY 138.986134/139.94264
比倫敦市場低：GBP1=JPY 195.59/79少，可以金融套匯
先在倫敦市場上換成日元，在去東京市場換美元，最後回紐約換英鎊
J. 求大神幫忙寫一下這個國際金融兩角套匯的題
在紐約外匯市場上以1.5845的價格將英鎊換成美元，在倫敦外匯市場以1.5825的價格將美元換成英鎊，其中，一英鎊可賺取0.0020 的差價，