⑴ 國際金融實務題 計算題
一、歐元兌美元、美元兌港元遠期匯率分別為： 3個月 1.10029/59(升水） 7.7960/91（貼水） 二、該內套匯是有利可圖的，具體作法容是在東京外匯市場買日元賣美元，然後在紐約買美元賣日元，每一美元可以獲得0.2日元的匯差，1000萬美元可得=1000萬*0.2=200萬日元（可兌16460美元），或者1000萬*121.7/121.5-1000萬=16460美元的匯差。 三、1、歐元兌美元1個月的遠期匯率：1.0988+0.0020=1.1008 1.0996+0.0035=1.1031 所以1個月的遠期匯率為1.1008/31 2、美元兌港元3個月期的遠期匯率：7.8001-0.0041=7.796 7.8022-0.0031=7.7991 所以3個月的遠期匯率為7.7960/91
⑵ 求國際貿易理論與實務綜合練習計算題答案
6 CIF=12000 X (1-5%)=11400港元
保險費=CIF價 X (1+投保加成率）X 保險費率
=11400 X 110% X 0.8%
=100.32港元
7 保險金額=1200 X 110% =1320美元
保險費=1320 X (0.6%+0.04%)=8.448美元
8 2000 X (1+4%)=2080港元
9 CIF價=200 X (1-3%)
=194美元
CIFC5%=194 X(1+5%)=203.7 美元
10 保險費={CFR X (1+投保加成率）X 保費率｝/ ｛1-（1+投保加成率X保費率
={32X120% X(0.3%+0.05%)}/{1-120% X (0.3%+0.05%)
=0.135英鎊
CIF=CFR+保險費
=32+0.135
=32.135英鎊
11 傭金=1000 X 5%=50美元
12 FOB= CIF-運費-保險費
=460 X (1-10%-10%)
=368美元
美元換成英鎊=368美元/223.35美元X100英鎊
=1.6476 X 100
=164.76英鎊
日商報CIF價對買方比較有利
⑶ 國際金融實務題
能做套匯交易。首先在東京市場賣出1000萬美元，得到121700萬日元（1000×121.70＝121700）。然後在紐約市場賣出121700萬日元，得到1001.65萬美元（121700÷121.50＝1001.65）。所以有利可圖，收益16500美元
⑷ 國際金融實務計算題 緊急求助！！！
1題不是特別sure，2題你題目沒給完吧，就給你做做3，4題吧
3. 存在，你先在紐約花1usd買入1.8972dem，然後在法蘭克福買入1.8972/3.7826=0.50156gbp，最後在倫敦賣出手中的gbp買入usd，得到0.50156*2.1139=1.060247206usb，套利0.060247206
你的本金是120w美元，那就可以套利72296.65元
4.用乙分別減去甲的固定利率和浮動利率，發現乙的浮動利率有比較優勢，因此兩者存在SWAP。具體方法可以是甲利用固定利率5.8%融資，乙用浮動利率LIBOR+0.85%融資，總節約成本是(7.4-5.8)-(LIBOR+0.85-LIBOR-0.15)=0.9%
如果加入中介的話隨便給個例子吧：甲利用固定利率5.8%融資，乙用浮動利率LIBOR+0.85%融資，甲貸款給中介固定利率是6.4%，甲收到中介給的浮動利率貸款是LIBOR+0.4%，這樣甲節約了0.25%的利率成本；中介貸給甲LIBOR+0.4%，得到甲的貸款6.3%，貸給乙6.9%，得到乙的貸款LIBOR+0.8%，節約了0.2%的成本；乙得到中介支付的6.9%，貸給中介LIBOR+0.8%，得到了0.45%的貸款
具體的演算法你再仔細想想為什麼