國際金融套匯

A. 國際金融(套匯問題)

1.6000*(10%-8%)*12/12=0.0320，計算所得為掉期率，說明以這種利率差異，會導致遠期匯率升水，此時的遠期匯率=1.6000+0.0320=1.6320
此時，題所給出的遠期匯率為1.6500
好像這個算出來的遠期匯率沒啥用
應該是套利吧 投資者可以在美國將資金A以即期匯率換荷蘭盾，再將換的荷蘭盾存在荷蘭本土銀行，利率是10%，賺利息。一年後，再將所存的荷蘭盾及利息以1.6500的匯率再換回美元，這樣算出來的實際利率約是9.70%，要比直接將A存在美國本土的利息8%高，可以賺利差。按理說，為避免外匯風險，還應該在外匯市場上賣出高利率貨幣荷蘭盾的遠期，,套利者在將美元換成荷蘭盾的同時，再賣出遠期荷蘭盾。套利者買進即期荷蘭盾，賣出遠期荷蘭盾，會促使即期荷蘭盾上漲，遠期荷蘭盾貼水。如果遠期荷蘭盾貼水接近於兩地之間2%利差，會導致套利無力可圖。
至於影響，我搞得也不是很清楚，這樣會導致美國資金流向荷蘭，使得兩國貨幣的利差和貨幣遠期貼水率趨於一致，就像上面說的使套利無利可圖。書上是這么說的。
好久沒做國際金融實務的題了，快忘完了。也許有錯，就請諒解下吧 哈哈

建議樓主可以看看東北財經大學出的《國際金融實務》，不過，書里也有點錯誤；
還可以看看科學出版社出的《國際金融實務》，是西安交通大學的老師編的，應該出了吧，去年夏天我們上課用時還沒出出來呢 呵呵 應該還可以吧
反正當時我們用的就是這兩本書。
呵呵 當時學得還行，現在都還給老師了

B. 國際金融套利 套匯

遠期匯率:1美元=(1.3728+0.0035)/(1.3736+0.0040)=1.3763/1.3776加元
操作:將美元即期兌換成加元,進行一年投資,同時賣出加元一內年投資本利的遠期容,到期時,加元投資本利收回,履行遠期合同,兌換成美元,減去美元投資機會成本.即為收益:
100000000*1.3728*(1+7%)/1.3776-100000000*(1+4%)=2627177.7美元

C. 有關國際金融套匯套利計算題一個美國人投資在美元上的年收益率為8%

假如此人借入美元M，則利息成本是M*8.25%,兌換成英鎊，為M/1.5，投資收益為(M/1.5)*10.75%,在兌換成美元即再乘以1.4980，和M*8.25%比較就行

D. 國際金融 套匯

deep dark fantasy的意思是：比黑暗更深的夢。

如何理解：

一方面是通過虛構暫時逃離現實，另一方面，又以戲謔自嘲的方式解構著現實，讓我們更有勇氣面對生活。哪怕普通人說不出社會學哲學的一二三，但在看到van的采訪視頻時，他也會默然許久。

那個收下入檔費小心翼翼的神情，那個敗犬式的坐姿，那個連椅子都找不到的窄小出租屋，不正是你我的寫照么？這種庄嚴和自憐不允許被不知輕重地褻瀆，因為短短的三個單詞，閃爍著從密合的工業齒輪中迸發的一絲人性之光。

(4)國際金融套匯擴展閱讀：

1、deep 英[di:p] 美[dip]

adj. 深的; 深遠的，深奧; 重大的，深刻的; 強烈的，痛切的，深厚的;

n. 深處，深淵;

adv. 深深地，深入地;

2、dark 英[dɑ:k] 美[dɑ:rk]

adj. 黑暗的; 烏黑的; 憂郁的; 神秘的;

n. 黑暗; 暗色; 暗處;

3、fantasy 英[ˈfæntəsi] 美[ˈfæntəsi, -zi]

n. 幻想; 空想的產物; 幻想作品; 非正式的貨幣;

vt. 幻想; 想像; 奏幻想曲;

E. 國際金融套匯題 求解 急急急！！！！！！！！！！！！

GBP1=USD 1.16180/96且USD1=JPY 119.63/65

可以抄推斷出GBP1=JPY 138.986134/139.94264

比倫敦市場低：GBP1=JPY 195.59/79少，可以金融套匯
先在倫敦市場上換成日元，在去東京市場換美元，最後回紐約換英鎊

F. 國際金融 計算題：（外匯、套匯）

(1)將不同市場換算成同一標價法
香港外匯市場：1美元=7.7814港元
紐約外匯市場：1英鎊=1.4215美元
倫敦外匯市場：1港元=1/11.0723英鎊
匯率相乘:7.7814*1.4215*1/11.0723=0.9990
不等於1,說明三個市場有套匯的機會,可以進行三角套匯
(2)因為是小於1,套匯操作,先將港元在香港市場兌換成美元,再將美元在紐約市場兌換成英鎊,再在倫敦市場將英鎊兌換成港元,減去投入的成本,即為套匯收益:
1000萬/7.7814/1.4215*11.0723-1000萬=9980.69港元

G. 求解答大學國貿專業國際金融里的套匯習題

首先，你要看的明白匯率是怎麼報價的，左邊是銀行買入價例如題裡面的1英鎊換1.9420，右邊是銀行賣出價，例如題裡面的1.9440美元換1英鎊。
其次，套匯的計算最終是要換回本幣，你可以找這樣的思路來思考，開頭英鎊，結尾也是英鎊。中間就是和英鎊無關的匯率。
最後，就是怎麼套，從哪頭開始。其實我個人的方法是拿計算器直接算，先試試從英鎊換美元，再美元換法郎，最後法郎換回英鎊。然後再試試先英鎊換法郎，法郎換美元，然後再美元換英鎊。就看最終的值更大了。
那麼這題是先把300萬英鎊以2.4530的價格換成法郎735.9萬，然後再以1.2370換成美元5949070元，最後再以1.9440換回英鎊得3060221，總的套匯利潤就是60221美元。
你第二張圖的意思是，把兩個外匯市場的兌換關系給換成一樣的。這題裡面，倫敦外匯市場是英鎊/美元，蘇黎世外匯市場是英鎊/瑞士法郎。你就要把兩個外匯市場的兌換關系都換成英鎊/美元或者英鎊/法郎的形式。這樣你才能直接的看出來哪個市場英鎊便宜，哪個市場英鎊貴。
以你這題為例的話，選擇把蘇黎世外匯市場的兌換關系轉換成英鎊/美元的形式，這樣的轉換就需要通過法郎計算出來。1英鎊換成2.4530法郎，1.2570法郎換成1美元。2.4530除以1.2570得1.9830 即蘇黎世外匯市場上一英鎊換1.9830美元。2.4050法郎換成1英鎊，1美元換成1.2350法郎。2.4050除以1.2350得1.9879，即蘇黎世外匯市場上1.9879美元換1英鎊。最後得到匯率為
蘇黎世 英鎊/美元=1.9830/79 倫敦市場 英鎊/美元=1.9420/40,蘇黎世的美元便宜，可以換更多的美元，倫敦的美元貴。那麼就在蘇黎世賣英鎊買美元，再到倫敦市場賣美元買英鎊。就能套取利潤了。答案和上一種方法差不多的，可能會有點誤差。
如果你不明白我說的，就建議你用我的第一種方法，兩個方法差不了多少時間，而且老師不會給你算錯。

H. 國際金融

6個月遠期匯率：GBP/USD=（1.6134-0.0095）/（1.6144-0.0072）=1.6039/1.6072
套利者拋補套利，即期將美元兌換成英鎊，作六個月投資，同時出售6個月英鎊投資本利的遠期，到期是，英鎊投資本利收回，同時執行遠期合同出售，獲得美元，減去美元投資的機會成本，即為套利收益：
2000000/1.6144*（1+6%/2）*1.6039-2000000*（1+4%/2）=6601.83美元
11月12日的即期匯率為GBP/USD=1.5211/1.5221，如果不做拋補套利，即將英鎊投資本利按市場出售，收益為：
2000000/1.6144*（1+6%/2）*1.5211-2000000*（1+4%/2）=-99052.3，即虧損了99052.3美元，當然是拋補套利有利。

I. 國際金融(套匯問題)

應該將荷蘭盾先兌換成美元，一年後再將美元兌換成荷蘭盾。原因：
假設一開始你有1.6000的荷蘭盾，此時可兌換成1美元，
則一年後的本利和為1*（1+8%）=1.08美元，
再兌換成荷蘭盾為1.08*1.6500=1.782,(因為此時匯率變為1美元等於1.6500荷蘭盾)，
若不進行套匯則一年後的本利和為1.6000*（1+10%）=1.616
所以有套匯利潤

J. 國際金融 三角套匯

100萬美元－丹麥克朗－英鎊－美元，無保證金交易無手續費的情況下是100.864326美元回，大約凈賺答8萬多美金。100萬美元如果英鎊－克朗－美元，99.14308萬美元，凈虧8萬多美金。 100萬英鎊－美金－丹麥克朗－英鎊，無保證金無手續費是100.864326英鎊。 如果先兌換丹麥克朗，在兌換美元最後兌換回英鎊，凈虧還是8萬多英鎊。 100萬丹麥克朗－英鎊－美元－丹麥克朗，無保證金無手續費同樣是100.864326丹麥克朗。凈賺8萬多克朗。 逆向，同理還是凈虧8萬多克朗。