计量经济学英文变量

Ⅰ 计量经济学中利用Eviews得到的回归结果的那张表里的那些数字是什么意思

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
变量 系数 标准差 T统计量 P值
一般在5%显著水平下，选择 ABS(T统计量)>2的 P<0.05的 变量才能留下
R-squared 判决系数 表示变量可以解释被解释变量多少的因素 都是小于1的 越大越好
Adjusted R-squared 剔除变量个数的解释变量对被解释变量的贡献
S.E. of regression 回归的标准差
Sum squared resid 残差平方和
Log likelihood 似然值
Durbin-Watson stat DW统计量 一般在2附近表明模型好
Akaike info criterion Schwarz criterion 两个也是判决系数在确定滞后项的时候用 越小越好
F-statistic 做联合检验的f值
Prob(F-statistic) 越小越好

Ⅱ 求计量经济学，宏观经济学，微观经济学和高等数学的教学目的，目标以及内容(英文版），附模板，求帮助，急

两个学期:
目标
第一学期目标:
这学期的目的是(我)进行修订和强化学生的知识的单变量和多变量统计,(2)给学生提供一个工作知识的入门矩阵代数,(3)获得充分认识研究经典的线性回归模型。
第二学期目标:
这学期的目的是为学生提供(我)…(2)…(3)…目标的学习的结果)
第一学期目标:
在课程结束的课程的学生应该能够
(1)达到充分了解单变量和多变量统计
(2)达到充分理解一些基本概念的线性代数、具有基本矩阵的运算,如计算,产品,相反的等达到充分了解为什么矩阵代数,提供了一种新的计量经济学
(3)的参数进行估计,了解回归模型的估计量的基本性质;生成和阅读回归输出计量经济软件。
(4)构建通用技术测试。
(5)解释和证明OLS估计量的性质在球形障碍。
第二学期目标:
在课程结束的课程的学生应该能够:
(1)使用计量经济学的软件EViews。
(2)更好地理解的后果,misspecification模型
(3)了解相关的后果和异方差存在,估计回归模型在这种情况下,和测试他们。
(4)欣赏截面的区别和时间序列分析;
(5)了解基本的问题引起的时序数据。
(6)使用虚拟变量在适当的地方。
(七)的后果misspecification理解模型
课程内容
计量经济学关心的是估计的经济变量之间的关系的测试,预测的经济模式,采用真实经济时间序列数据。第一学期这个模块的技术将向您介绍多元回归模型。你将利用和发展你的技能在经济学、数学、统计和计算在模块、重要特征的实际操作经验的多元回归模型运用经济数据。第二个学期进一步加强了你的欣赏和专业知识,采用技术在现代经济学的造型。
ECON20110是一种自然选择任何学生想要专注于主流经济学(即做ECON20351或ECON20401)或在财务管理AC2001或AC2012(做)
初步阅读
·沃特里J。(2009) 计量经济学导论(第四版)巨流
Maddala G。 S(2001)介绍计量经济学(第三版)韦利
里R。氮和波特。(2009) 基本计量经济学(第四版)麦克格劳山

Ⅲ 计量经济学:什么是工具变量法,被选为工具变量的变量必须具备什么条件

某一个变量与模型中随机解释变量高度相关，但却不与随机误差项相关，那么就可以用此变量与模型中相应回归系数得到一个一致估计量，这个变量就称为工具变量，这种估计方法就叫工具变量法。

在模型估计过程中被作为工具使用，以替代模型中与误差项相关的随机解释变量的变量，称为工具变量。

作为工具变量，必须满足下述四个条件：

（1）与所替的随机解释变量高度相关；

（2）与随机误差项不相关；

（3）与模型中其他解释变量不相关；

（4）同一模型中需要引入多个工具变量时，这些工具变量之间不相关。

(3)计量经济学英文变量扩展阅读：

缺点

工具变量法的关键是选择一个有效的工具变量，由于工具变量选择中的困难，工具变量法本身存在两方面不足：

一是由于工具变量不是惟一的，因而工具变量估计量有一定的任意性；

二是由于误差项实际上是不可观测的，因而要寻找严格意义上与误差项无关而与所替代的随机解释变量高度相关的变量事实上是困难的。

Ⅳ 计量经济学，这一回归结果在0.05显著水平下，0.1258是统计显著的，为什么，怎么判断一个变量是

看第四行的p值，小于0.05就显著，否则就不显著

Ⅳ 计量经济学都有哪些模型啊，具体怎样运用

#计量经济学的定义
计量经济学是以一定的经济理论和统计资料为基础，运用数学、统计学方法与电脑技术，以建立经济计量模型为主要手段，定量分析研究具有随机性特性的经济变量关系。主要内容包括理论计量经济学和应用经济计量学。

#计量经济学的研究步骤和方法
确定变量和数学关系式-模型设定；分析变量间具体的数量关系-估计参数；检验所得结论的可靠性-模型检验；经济分析和预测-模型应用

#分布滞后模型估计的困难有哪几个
A．自由度问题。自由度过分损失，到时估计偏差增大，显著性检验失效。
B．多重共线性问题。滞后变量常存在多重共线性。
C．滞后长度难以确定。

#工具变量法
1．与所代替的解释变量高度相关
2．与随机扰动项不相关
3．与其他解释变量不相关，以免出现多重共线性

#虚拟变量的基本概念
虚拟变量是人工构造的取值为0和1的作为属性变量代表的变量

#联立方程模型的区别
A．联立方程组模型由几个单一方程组成。被解释变量不只一个。
B．模型里有随机方程，也有确定性方程，但必含有随机方程。
C．被解释变量和解释变量之间不仅是单向因果关系，也可能互为因果。
D．解释变量可能与随机扰动项相关。

#非完全多重共线性后果：
1.参数估计量方差增大
2.对参数区间估计时，置信区间趋于变大
3.严重时，假设检验容易作出错误判断
4.严重时，可能r2较大和f检验显著性高，但t检验可能不显著，得出错误结论

#多重共线性检验：
1．简单相关系数检验
2．方差扩大因子法
3．直观判断，如回归系数标准差大，或与经济理论背离
4．逐步回归法

#自相关：
经济系统的惯性。经济活动滞后效应。数据处理造成的相关。蛛网现象。模型设定偏误。零均值，低估参数估计值的方差，对模型预测的影响，高估t，f，r2不可靠，对模型影响，降低预测精度。

#异方差：
模型中省略某些重要解释变量。模型设定误差。测量误差的变化。截面数据中总体各单位的差异。无偏，一致，非有效，夸大估计参数的统计显著性，对预测影响，Y的预测非有效。

Ⅵ 跪求懂计量经济学和eviews软件的大神帮忙（关于各个英文符号对应的中文意思）

Adjusted R-squared 修正的可决系数
S.E. of regression 回归系数的标准偏差 也就是GDP的系数的标准偏差
Sum squared resid 总离差平方和

Log Likelihood 对数优度
Durbin-Waston stat 这个是DW统计量 主要是看扰乱项有没有一阶的自相关

Akaike info criterion AIC统计量 赤池情报量标准 lz这个应该是自变量是GDP和常数C AIC主要是用来看 自变量最好选择几个。详细可以去下
Schwarz criterion 和 AIC类似 也是一个情报量标准

最后两个F值和F值的P值没太大用处貌似

希望可以帮到lz

Ⅶ 怎么建立计量经济学模型，分析对外开放程度对经济的影响，以贸易总额和GDP的比值为变量，分析对GDP的影响

首先你要把对外开放程度可量化性，采用一些数据或者虚拟变量，时间序列什么版的。如权果按照你说的贸易总额与GDP的比值为变量，就建立单变量方程，采用Eviews或相关软件建立模型。建立完模型要进行拟合优度分析，变量显著性分析，方程显著性分析等等，如果检验的统计量的值都比较符合要求就建立好一个计量经济学模型了~~具体的就有点复杂了，我只能说大体步骤了~

Ⅷ 计量经济学中不符合经济意义的变量要剔除吗

我给你一个明确来的答复，计量经济源学的两个模型，一个是随机模型，一个是理论方程，区别在于一个有随机扰动项，一个没有。没有随机项的，是指总体回归方程。由于是建立的相关关系，从而是随机变量。有扰动项的方程是用来估计的样本回归方程，这时x是观测值，是由自然实验得到的已经既定的数值，显然不是随机变量。也正是因为这样，在强假定下，样本统计量的矩估计是无偏一致估计。

Ⅸ 计量经济学中的截距项属于变量吗如果说是三变量模型，那k应该取多

K=3我刚考完试，我也弄错了，其实截距也算变量，可能这就是计量经济学和数学的差别吧