❶ 计量经济学学中交乘项是什么意思包含交乘项的模型会不会有多重共线性有多重共线性怎么办
交叉项反应了两个变量共同对被解释变量是否有显著影响，在设定的时候应尽量避免多重共线性的问题，如果明知有多重共线性还要强行设定交叉项就可能不能估计，就没有意义了
❷ 完全多重共线性和遗漏变量偏差。计量经济学
楼上有误。
遗漏变量会引起估计系数大小有偏，而自相关和异方差只会带来统计量（专T值）有偏，也就是影响显属著性，系数是无偏的。
再来解释你的问题。
遗漏变量是指，你遗漏的变量既与自变量有关，又与因变量有关。比如你的身高是x，树的高度是y，把树每年的高度对你每年的身高做回归，系数肯定显著为正。但是你遗漏了时间这个变量。其实你的身高和树的身高并没有关系，只不过都随着时间长高而已。
另外，多重共线性和线性相关是不一样的。线性相关就是你说的，一个变量可以用另一个变量表示。用向量的语言来说，就是两个变量是共线的。而多重共线性是说，两个变量的向量是夹角小于90度大于0度（如果完全无关，则向量夹角为90度）。
多重共线性是普遍存在的。两个自变量之间有多重共线性是很正常的，只要vif<10，就对结果影响不大。顺便一说，多重共线性也能保证结果无偏，只是影响显著性。而如果vif<10，则显著性的影响也不大，可以不用考虑。
所以，加入遗漏的相关的变量，可能会出现多重共线性，但一般不会线性相关。如果多重共线性太严重，可以考虑换个指标什么的。
❸ 计量经济学：什么情况下才需要用多重共线性。
我可能不是很明白楼主的问题...
多重共线性和楼主的问题貌似是两个方面...
多重回共线性在答计量中是一种问题...会引起回归方程的谬误
楼主应该说的是相关性吧...
个人认为处理方法:
回归方程的系数不符合先验性预期的话我觉得有几个方面可能楼主需要考虑:
1.数据来源有问题
2.样本收到约束或过小...也就是微数缺测性...
3.模型设定有误...特别是在X变量范围很小的时候...楼主可以考虑换成对数模型等...
如果是算相关系数的话...
就无法定量处理...
我的意思是你不能说明铁路里程每变动一个单位对旅游收入的贡献度...
还有...
如果楼主没有发现以上任何一个问题的话...
那么楼主就要接受这个答案了...
那就是呈负相关...这个就需要楼主进一步研究了...
❹ 【计量经济学问题】多重共线性还具有有效性吗
显然不具有有效性，如果存在多重共线性问题，则不能用ols估计，
如果是具有一定的多重共线性问题，但不是完全共线性，则在满足高斯马尔科夫假定的条件下，是具有有效性的
❺ 计量经济学中，对数回归模型会出现多重共线性吗
多重共线性和模抄型没有直接的袭关系。
多重共线性，主要源自于你自己的数据。也就是你的 自变量 之间的关系。
如果出现多重共线性，你需要去重新审查一下即自己收集的数据，看看是不是不小心把一些数据收集重复或者构建新变量的时候，不小心做了线性的变化。
❻ 〔计量经济学〕多重共线性时，回归方程系数的估计量唯一吗
在SPSS中有专门的选项的。例如在回归分析中，线性回归-统计量-有共线性诊断。多重共线性：自变量间存在近似的线性关系，即某个自变量能近似的用其他自变量的线性函数来描述。多重共线性的后果：整个回归方程的统计检验Pa，不能纳入方程去掉一两个变量或记录，方程的回归系数值发生剧烈抖动，非常不稳定。多重共线性的确认：做出自变量间的相关系数矩阵：如果相关系数超过0.9的变量在分析时将会存在共线性问题。在0.8以上可能会有问题。但这种方法只能对共线性作初步的判断，并不全面。容忍度（Tolerance）:有Norusis提出，即以每个自变量作为应变量对其他自变量进行回归分析时得到的残差比例，大小用1减决定系数来表示。该指标越小，则说明该自变量被其余变量预测的越精确，共线性可能就越严重。陈希孺等根据经验得出：如果某个自变量的容忍度小于0.1，则可能存在共线性问题。方差膨胀因子（Varianceinflationfactor,VIF）:由Marquardt于1960年提出，实际上就是容忍度的倒数。特征根（Eigenvalue）：该方法实际上就是对自变量进行主成分分析，如果相当多维度的特征根等于0，则可能有比较严重的共线性。条件指数（ConditionIdex）：由Stewart等提出，当某些维度的该指标数值大于30时，则能存在共线性。多重共线性的对策：增大样本量，可部分的解决共线性问题采用多种自变量筛选方法相结合的方式，建立一个最优的逐步回归方程。从专业的角度加以判断，人为的去除在专业上比较次要的，或者缺失值比较多，测量误差比较大的共线性因子。进行主成分分析，用提取的因子代替原变量进行回归分析。进行岭回归分析，它可以有效的解决多重共线性问题。进行通径分析（PathAnalysis），它可以对应自变量间的关系加以精细的刻画。Spss可以进行比较基本的通径分析，但复杂的模型需要使用SPSS公司的另外一个软件AMOS来进行。
❼ 计量经济学什么模型会出现多重共线性
你好！t检验不显著，说明这个解释变量可能对被解释变量没有影响，应当从回归方程中剔除。经济数学团队帮你解答，请及时采纳。谢谢！
❽ 计量经济学中修正多重共线性有六种经验方法，请帮忙按重要程度排序并解释一下原因。
我就知道抄5种啊，第6种大概是最近袭新发明的吧，没学过呢~~
1、使用非样本先验信息
2、横截面与时间序列数据并用
3、剔除一些不重要的共线性解释变量
4、增大样本容量
5、使用有偏估计
嘛~~~现实中，比如你有4组数据来做回归，结果没过检验，3个3个3个的分别回归，找个结果最好的填上去就好了哈。