conf计量经济学

Ⅰ 回归分析表怎么看懂

我给你解读一份stata的回归表格吧，应该有标准表格的所有内容了，因为你没有给范例，……不过我们考试基本就是考stata或者eview的输出表格，它们是类似的。

X变量：教育年限

Y变量：儿女数目

各个系数的含义：

左上列：

Model SS是指计量上的SSE，是y估计值减去y均值平方后加总，表示的是模型的差异

Model df是模型的自由度，一般就是指解释变量X的个数，这里只有一个

Resial SS 和df 分别是残差平方和以及残差自由度 N-K-1（此处K=1）=17565

Total SS 和 df分别是y的差异（y减去y均值平方后加总）以及其自由度N-1=17566

MS都是对应的SS除以df，表示单位的差异

右上列：

Number of obs是观测值的数目N，这里意味着有17567个观测值

F是F估计值，它是对回归中所有系数的联合检验（H0：X1=X2=…=0），这里因为只有一个X，所以恰好是t的平方。这里F值很大，因此回归十分显著。

Prob>F是指5%单边F检验对应的P值，P=0意味着很容易否定H0假设，回归显著。

R-squared是SSE/SST的值，它的意义是全部的差异有多少能被模型解释，这里R-squared有0.0855，说明模型的解释度还是可以的。

Adj R-squared是调整的R-squared，它等于1-（n-1）SSR/（n-k-1）SST，它的目的是为了剔除当加入更多X解释变量时，R-squared的必然上升趋势，从而在多元回归中更好的看出模型的解释力，但是本回归是一元的，这个值没有太大意义。

Root MSE是RMS的开方，是单位残差平方和的一种表现形式。

下列：

Coef分别出示了X变量schooling的系数和常数项的值，其含义是，如果一个人没有受过教育，我们预测会平均生育3个子女，当其他因素不变时，一个人每多受一年教育，我们预测其将会少生0.096个孩子。X变量的coef并不大，因此其实际（也叫经济）显著性并不太高。

Std.err则是估计系数和常数项的标准差。一般我们认为，标准差越小，估计值越集中、精确。

t是t估计值，它用于检验统计显著性，t值较大，因此回归是显著的。

P>abs(t)项是5%双边t检验对应的P值，P=0意味着很容易否定H0假设，统计显著。

95%conf interval项是95%的置信区间，它是x变量的系数（或常数项）分别加减1.96*SE，这是说，有95%的可能性，系数的真值落在这个区域。