计量经济学实验模型的识别

⑴ 计量经济学。如何判断一个模型是否为线性模型

答案应该是E，abcd都可以写作φ1(y)=b0+b1φ2(x)+e的形式，且函数φ1和φ2中没有未知数，但是E不可以
望采纳

⑵ 计量经济学检验主要是检验模型是否符合计量经济方法的基本假定。检验内容包括

模拟的话，当然是符合那个计量经济学的基本家境的，因为它可以通过对经济学的发展，然后引申出很多的道理

⑶ 如何判断计量经济学的AR(p)和MA(q)模型

第一张图是MA，因为自相关系数是截尾的。并且阶数是1，因为p阶MA的自相关系数从p+1处开始为0；
第二张图是AR，因为自相关系数是依阶数增长而收敛的。观察其偏相关性，在2阶以后截断，所以是2阶的

⑷ 如何对计量回归模型进行检验（计量经济学）

我当时就是按这个格式答题的

⑸ 对计量经济模型的检验主要有哪些

模型的检验包括来哪几自个方面，具体含义是什么？模型的检验主要包括：经济意义检验、统计检验、计量经济学检验、模型的预测检验。
①在经济意义检验中，需要检验模型是否符合经济意义，检验求得的参数估计值的符号、大小、参数之间的关系是否与根据人们的经验和经济理论所拟订的期望值相符合；
②在统计检验中，需要检验模型参数估计值的可靠性，即检验模型的统计学性质，有拟合优度检验、变量显著检验、方程显著性检验等；
③在计量经济学检验中，需要检验模型的计量经济学性质，包括随机扰动项的序列相关检验、异方差性检验、解释变量的多重共线性检验等；
④模型的预测检验，主要检验模型参数估计量的稳定性以及对样本容量变化时的灵敏度，以确定所建立的模型是否可以用于样本观测值以外的范围。

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⑹ 为什么计量经济学强调模型设定，而时间序列分析强调模型识别

不明白这抄两个问题有啥关联……袭

感觉计量经济学强调假设是因为变量多，时间序列变量不就是时间吗？
经济学模型本身就是建立在模型假设的基础上，抓住主要变量，就能最大程度的降低模型复杂程度，提高准确率。
时序分析不同模型适应于不同的时间序列，选择模型错误，拟合度差，预测什么的就没办法做下去。而且时序分析工作第一步应该就是判断用什么样的模型进行拟合的，大部分时序还是比较好判别选择的。不选择好模型下面怎么进行呢，选择错误那就不需要有以后了嘛。
这么粗略的描述不知道能不能解答你的问题，等大神深度解剖交流。

⑺ 急求计量经济学实验eviews模型分析及相关文章

这个网上很多哦，随便就能搜到啊？估计又是又快到交作业的时候了吧，哈哈！祝您顺利

⑻ 经济计量学简答题，如何进行模型的检验！

计量经济模型主要包括如下检验

1，估计参数的符号与预期是否一样
2，参数显著性检验，包括t检验和f检验
3，拟合度检验，r检验
4，对残差的正态性检验
以上234结果在eviews中都会自动给出

⑼ 求问，计量经济学，结构方程识别的阶条件。如图，谁能给我举例说一下K、M、G分别代表什么

K是模型抄中所有变量的个数，Mi是第i个方程中变量的个数，G是方程中内生变量的个数；
所谓识别，是指是否能在系统中找到足够的工具变量以解决方程中内生变量的内生性问题（因为高斯马尔科夫假设需要E(epsilon|X)=0，也即严格外生性）
考虑第i个方程，
如果一个变量在这个方程中出现，那么该变量显然不能作为工具变量，也就是系统中一共有K各变量，第i个方程中用掉了Mi个变量，剩下K-Mi个变量可以作为工具变量，替换模型中的G-1个内生解释变量(有1个内生变量是被解释变量)，
那么如果工具变量个数K-Mi>G-1，那么过度识别；
如果工具变量个数K-Mi=G-1，那么恰好识别；
如果工具变量个数K-Mi<G-1，那么不能识别，也就是找不到足够的工具变量以解决内生解释变量引起的内生性问题。