❶ 计量经济学模型建立的五个步骤
貌似只有四个步骤吧，，模型设定，模型估计，模型检验，模型应用。
❷ 计量经济学模型设定
此表应该是协方差表，也就是相关系数表。还有这题应该是两个独立的题目吧，因为协方差表没有X4和其他自变量的数据，如果不是这样的话，我也不知道怎么办。对于第一个，可以看出因变量Y和X1，X2，X3相关系数很高；另外各自变量之间相关系数也很高，所以要设置交互项。所以综合分析，模型设立为：
Y=β0+β1X1+β2X2+β3X3+β5X1X2+β6X1X3+β7X2X3+u
对于第二个，显然模型为：
log（Y）=β0+β1log（X4）+u
❸ 急求一个计量经济学模型案例思路。
这个里面那个城镇居民的数据不平稳，因为是时间序列数据，进行单位根检验后，二阶差分都平稳，而且汽车产量也是不平稳的，是一阶单整，就连因变量私家车数也是二阶单整，所以直接建模得出的是伪回归，需要用修正后的数据建模。最后建模后再进行经典假设的检验。
❹ 计量经济学模型 如何建立
大致分为四个步骤：1. 理论模型的设定
2.变量数据的搜集和整理
3.模型参数的估计版
4.模型的检验权
可以参考计量经济学书进行详细的掌握，希望对你有用
❺ 张晓峒的计量经济学视频
你去下个mooc，看看有没有
❻ 计量经济学中为什么只能对经济模型进行设定
单项来数值与平均值之间源的差称为离差，它是一个不可观测的随机变量，又称为随机干扰项或随机误差项。一般计算离差平方和来表示数据分布的集中程度，反映了估计量与真实值之间的差距。可能出现结果与平均预期的偏离程度，代表风险程度的大小。在总体回归函数中引入随机干扰项，主要有以下几个方面的原因：（1）代表未知的影响因素。由于对所考察总体认识上的非完备性，许多未知的影响因素还无法引入模型，因此，只能用随机干扰项代表这些未知的影响因素。（2）代表残缺数据。即使所有的影响变量都能够被包括在模型中，也会有某些变量的数据无法取得。（3）代表众多细小影响因素。有一些影响因素已经被认识，而且其数据也可以收集到，
❼ 论述计量经济学建立模型的基本步骤
一、理论模型的建立
⑴ 确定模型包含的变量
1.根据经济学理论和经济行为分析。
例如：同样是生产方程，电力工业和纺织工业应该选择不同的变量，为什么？
2.在时间序列数据样本下可以应用Grange统计检验等方法。
例如，消费和GDP之间的因果关系。
3.考虑数据的可得性。
注意因素和变量之间的联系与区别。
4.考虑入选变量之间的关系。
要求变量间互相独立。
⑵ 确定模型的数学形式
利用经济学和数理经济学的成果
根据样本数据作出的变量关系图
选择可能的形式试模拟
⑶ 拟定模型中待估计参数的理论期望值区间(符号、大小、 关系)
例如：ln(人均食品需求量)=α+βln(人均收入)+γln(食品价格) +δln(其它商品价格)+ε
其中α 、β、γ、δ的符号、大小、 关系
二、样本数据的收集
⑴ 几类常用的样本数据
时间序列数据
截面数据
虚变量离散数据
联合应用
⑵ 数据质量
完整性
准确性
可比性
一致性
三、模型参数的估计
⑴ 各种模型参数估计方法
⑵ 如何选择模型参数估计方法
⑶ 关于应用软件的使用
四、模型的检验
⑴ 经济意义检验
根据拟定的符号、大小、关系
例如：ln(人均食品需求量)=－2.0－0.5ln(人均收入)－4.5ln(食品价格) +0.8ln(其它商品价格)
ln(人均食品需求量)=－2.0+0.5ln(人均收入)－4.5ln(食品价格)+0.8ln(其它商品价格)
ln(人均食品需求量)=－2.0+0.5ln(人均收入)－0.8ln(食品价格) +0.8ln(其它商品价格)
⑵ 统计检验
由数理统计理论决定，包括拟合优度检验、总体显著性检验、变量显著性检验
⑶ 计量经济学检验
由计量经济学理论决定，包括异方差性检验、序列相关性检验、共线性检验
⑷ 模型预测检验
由模型的应用要求决定，包括稳定性检验（扩大样本重新估计）、预测性能检验（对样本外一点进行实际预测）
五、计量经济学模型成功的三要素：理论、数据、方法