计量经济学中clm

㈠ 计量经济学的数据的类别

计量经济学中，对不同的数据要用不同的方法。从经济社会中收集的数据主要有专三种属：
1、横截面数据
2、时间序列数据
3、集合数据
横截面数据是指某一时间内对不同对象进行调查所得来的数据，如人口普查数据。
时间序列数据是指对同一对象在不同时间连续观察所取得的数据，如改革开放以来的GDP的数值。
面板数据是指对同一组对象在不同时间中连续跟踪观察所得来的数据。

㈡ 计量经济学中回归分析的经典假设

E(U) = 0 正态
E(XU) = 0 外生性
Var(U|X)= Sigma^2 同方差
E(X1X2) = 0 多重共线性
E(XX(-1)) = 0 序列相关性

怎么表示我及不太清楚了
但是只有异方差，序列相关和内生性最重要.

㈢ 计量经济学中plim是什么意思

PLIM： Probability Limits 概率极限
计量经济学是一门有一定难度的课程，涉及到经济学理论，内微积分，统计学容，概率论，数理统计，线性代数和矩阵以及计算机应用等多门课程。
概率论是计量经济学的重要数学方法基础之一。随机试验，总体，元素，样本，样本点，事件，随机现象，“频率稳定性”，概率，随机变量及其分布等等。
随机变量及其概率分布是概率论的最基本和最核心的概念。随机变量的引入，使我们能用数学的方法来研究随机试验，使概率论的内容更加丰富多彩，应用更加广泛。 考察随机变量的变化情况，并掌握随机变量的变化规律（概率分布）和数字特征（数学期望，方差等）。
大数定律和中心极限定理是概率论的重要定律。

㈣ 计量经济学中，“eviews”这些字母都代表什么

计量经济学中，“eviews”这些字母的意思如下：

1. R-SQUARED 判定系数，越近1越好。
   

2. ADJUSTED R-SQUARED 调整回的判定系数，大多情答况下略小于判定系数。
   

3. S.E. OF REGRESSION 回归标准差，越小越好。
   

4. LOG LIKELIHOOD 似然估计值，暂可不考虑。
   

5. DURBIN-WATSON STAT 杜宾-瓦特森统计量，检验是否存在一阶自相关的指标。
   

6. MEAN DEPENDENT VAR 被解释变量的均值。
   

7. S.D. DEPENDENT VAR 被解释变量的标准差。
   

8. AKAIKE INFO CRITERION 赤迟信息准则。
   

9. SCHWARZ CRITERION施瓦茨准则，以上两者都是用来确定最优滞后期的指标，（AIC常用）。
   

10. F-STATISTIC 为F统计量，检验方程整体显著性的指标。
    

11. PROB(F-STATISTIC)是F统计量的伴随概率，如果小于0.05表明所有的待估参数不全为零。

㈤ 计量经济学:这个例子为什么会违背clm假定

因为权威只要你够厉害那么你就可以说这个是不违背的

㈥ 计量经济学中的模型参数是如何得到的

根据不来通的模型类型使用不同的自估计方法。

二元一次符合所有假定的经典模型用普通最小二乘法

不符合假定的有 异方差 序列相关 多重共线性 分布滞后等模型 还有联立模型 分别需要采用调整后的最小二乘法或其他估计方法估计出参数

㈦ 计量经济学中ovtest是什么意思

内生性检验里面用的

㈧ 计量经济学中Homoskedasticity与Heteroskedasticity

一、异方差性（Heteroskedasticity）：给定解释变量，误差项的方差不为常数。

1.异方差性是计量经济学术语。指回归模型中扰动项的方差不全相等。

2.假设线性回归模型 中，扰动项 ε 的分量 是均值为零，彼此独立的，但 不全相等，在这种情况下。OLS 估计虽然具有无偏性和一致性，却不是最优线性无偏估计。因此在预测时 波动较大。为此，在应用 OLS 方法之前要对模型的异方差性进行检验，并设法消除异方差性。

二、同方差性（Homoskedasticity）：回归模型中的误差在解释变量条件下具有不变的方差。

1.同方差性是经典线性回归的重要假定之一，指总体回归函数中的随机误差项（干扰项）在解释变量条件下具有不变的方差。

2.计量经济学中，一组随机变量具备同方差即指线性回归的最小二乘法（OLS, Ordinary Least Squares）的残值服从均值为0，方差为σ^2的正态分布，即其干扰项必须服从随机分布。与之相对应的异方差性则说明干扰项不满足此均值为0，方差为σ^2的正态分布。

(8)计量经济学中clm扩展阅读

计量经济学

1.计量经济学是以一定的经济理论和统计资料为基础，运用数学、统计学方法与电脑技术，以建立经济计量模型为主要手段，定量分析研究具有随机性特性的经济变量关系的一门经济学学科。

2.主要内容包括理论计量经济学和应用经济计量学。理论经济计量学主要研究如何运用、改造和发展数理统计的方法，使之成为经济关系测定的特殊方法。

3.应用计量经济学是在一定的经济理论的指导下，以反映事实的统计数据为依据，用经济计量方法研究经济数学模型的实用化或探索实证经济规律。

参考资料来源：网络-异方差性

参考资料来源：网络-同方差性

参考资料来源：网络-计量经济学

㈨ 计量经济学中利用Eviews得到的回归结果的那张表里的那些数字是什么意思

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
变量 系数 标准差 T统计量 P值
一般在5%显著水平下，选择 ABS(T统计量)>2的 P<0.05的 变量才能留下
R-squared 判决系数 表示变量可以解释被解释变量多少的因素 都是小于1的 越大越好
Adjusted R-squared 剔除变量个数的解释变量对被解释变量的贡献
S.E. of regression 回归的标准差
Sum squared resid 残差平方和
Log likelihood 似然值
Durbin-Watson stat DW统计量 一般在2附近表明模型好
Akaike info criterion Schwarz criterion 两个也是判决系数在确定滞后项的时候用 越小越好
F-statistic 做联合检验的f值
Prob(F-statistic) 越小越好