计量经济学中Y0

❶ 计量经济学中Akaike info criterion是什么意思

赤池信息量。

赤池信息量准则，即Akaike information criterion、简称AIC，是衡量统计模专型拟合优良性的属一种标准，是由日本统计学家赤池弘次创立和发展的。赤池信息量准则建立在熵的概念基础上，可以权衡所估计模型的复杂度和此模型拟合数据的优良性。

1971年由赤池弘次提出，该准则于1973年以概念简介的形式发表。1974年首次出现在赤池弘次发表的正式论文中。截止2018年6月，该论文已被超过4万次引用。

(1)计量经济学中Y0扩展阅读

在一般的情况下，AIC可以表示为：AIC=（2k-2L）/n，它的假设条件是模型的误差服从独立正态分布。其中：k是所拟合模型中参数的数量，L是对数似然值，n是观测值数目。

AIC的大小取决于L和k。k取值越小，AIC越小；L取值越大，AIC值越小。k小意味着模型简洁，L大意味着模型精确。因此AIC和修正的决定系数类似，在评价模型是兼顾了简洁性和精确性。

❷ eviews 数据回归 线性关系的解决 Y=α+βy0

这是共线性所致，变量选择时要注意

❸ 计量经济学中利用Eviews得到的回归结果的那张表里的那些数字是什么意思

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
变量 系数 标准差 T统计量 P值
一般在5%显著水平下，选择 ABS(T统计量)>2的 P<0.05的 变量才能留下
R-squared 判决系数 表示变量可以解释被解释变量多少的因素 都是小于1的 越大越好
Adjusted R-squared 剔除变量个数的解释变量对被解释变量的贡献
S.E. of regression 回归的标准差
Sum squared resid 残差平方和
Log likelihood 似然值
Durbin-Watson stat DW统计量 一般在2附近表明模型好
Akaike info criterion Schwarz criterion 两个也是判决系数在确定滞后项的时候用 越小越好
F-statistic 做联合检验的f值
Prob(F-statistic) 越小越好

❹ 计量经济学中的零均值什么意思

计量经济学中的零均值是一组数据，其中每一个都减去这组的平均值。回

计量经济学中零条件均值假答设能得出：在总体中，u与x不相关。

假定E(U)=0 ，这个假定无非是定义了截距。

E（u|x）=E（u），u均值独立于x两者合并既可以称为零条件均值假定，由这个假定可以得到一个非常重要的总体回归函数（PRF）的性质：E(y|x)=beta0+beta1x，在这个式子中，U便消失了。

(4)计量经济学中Y0扩展阅读

计量经济学趋向于把数学、统计学和经济学结合得更紧密近年来，由于计量经济学中的面板数据等研究越来越丰富，经济学者逐渐利用数学等计数方法将经济学科的理论知识体系变为一定的方程和系统来更形象的表现，最后通过数学等统计方法来估算。

这样的方法结合和流程转变，也更加促进我国计算GDP，以及各个行业的基准价格、利率、股票价格等很多经济数据的规律和变化。所以，新发展的趋势是经常采取经济学、数学和统计学的结合，使得现代计量经济学趋向于把数学、统计学和经济学结合得更紧密。

❺ 计量经济学中，“eviews”这些字母都代表什么

计量经济学中，“eviews”这些字母的意思如下：

1. R-SQUARED 判定系数，越近1越好。
   

2. ADJUSTED R-SQUARED 调整回的判定系数，大多情答况下略小于判定系数。
   

3. S.E. OF REGRESSION 回归标准差，越小越好。
   

4. LOG LIKELIHOOD 似然估计值，暂可不考虑。
   

5. DURBIN-WATSON STAT 杜宾-瓦特森统计量，检验是否存在一阶自相关的指标。
   

6. MEAN DEPENDENT VAR 被解释变量的均值。
   

7. S.D. DEPENDENT VAR 被解释变量的标准差。
   

8. AKAIKE INFO CRITERION 赤迟信息准则。
   

9. SCHWARZ CRITERION施瓦茨准则，以上两者都是用来确定最优滞后期的指标，（AIC常用）。
   

10. F-STATISTIC 为F统计量，检验方程整体显著性的指标。
    

11. PROB(F-STATISTIC)是F统计量的伴随概率，如果小于0.05表明所有的待估参数不全为零。

❻ 计量经济学问题，为什么说预测值是个别值的无偏估计

现在都是将数复据输入软件制，比OLS要复杂很多，普通最小二乘估计是回归参数的最小方差的线性无偏估计OLS是ordinary least square的简称。计算很复杂，由程序来计算的，它是计量经济学中最基本。
用这种方法可以算出计量模型中的参数，意思是普通最小二乘法。普通最小二乘估计就是寻找参数β1，这是数学家高斯发明的方法，距今将近两百年历史，这个过程后来经过很多数学家改进。当然也有其局限性、β2……的估计值，使上式的离差平方和Q达极小。式中每个平方项的权数相同。
如果我没有记错的话，是普通最小二乘回归参数估计方法，你只要把原理搞清楚就可以了。在误差项等方差、不相关的条件下，也是用的最多的方法，当代的数学家又发明了一些新方法

❼ 计量经济学中E(y|x1 ,x2)是什么意思

expected value of y when x1 and x2 are fixed

❽ 计量经济学中ovtest是什么意思

内生性检验里面用的

❾ E(a|b)=0在计量经济学中表示什么含义是什么

在李子奈的计量经济学P31页中，E（u|X）=0表示随机误差项u的期望不依赖于X的变版化而变化，且常数总为权0.即u与X不存在任何形式的相关性，也可以称X为外生解释变量，如果相关，X则为内生解释变量。
换句话说，计量经济学中假设y=a+bX+u，E(u|X)=0,则表示X的数值不受Y和u的影响，是Y的外生解释变量。
不知道您是否能明白，如果不懂的话，可以留言~

❿ 计量经济学中Homoskedasticity与Heteroskedasticity

一、异方差性（Heteroskedasticity）：给定解释变量，误差项的方差不为常数。

1.异方差性是计量经济学术语。指回归模型中扰动项的方差不全相等。

2.假设线性回归模型 中，扰动项 ε 的分量 是均值为零，彼此独立的，但 不全相等，在这种情况下。OLS 估计虽然具有无偏性和一致性，却不是最优线性无偏估计。因此在预测时 波动较大。为此，在应用 OLS 方法之前要对模型的异方差性进行检验，并设法消除异方差性。

二、同方差性（Homoskedasticity）：回归模型中的误差在解释变量条件下具有不变的方差。

1.同方差性是经典线性回归的重要假定之一，指总体回归函数中的随机误差项（干扰项）在解释变量条件下具有不变的方差。

2.计量经济学中，一组随机变量具备同方差即指线性回归的最小二乘法（OLS, Ordinary Least Squares）的残值服从均值为0，方差为σ^2的正态分布，即其干扰项必须服从随机分布。与之相对应的异方差性则说明干扰项不满足此均值为0，方差为σ^2的正态分布。

(10)计量经济学中Y0扩展阅读

计量经济学

1.计量经济学是以一定的经济理论和统计资料为基础，运用数学、统计学方法与电脑技术，以建立经济计量模型为主要手段，定量分析研究具有随机性特性的经济变量关系的一门经济学学科。

2.主要内容包括理论计量经济学和应用经济计量学。理论经济计量学主要研究如何运用、改造和发展数理统计的方法，使之成为经济关系测定的特殊方法。

3.应用计量经济学是在一定的经济理论的指导下，以反映事实的统计数据为依据，用经济计量方法研究经济数学模型的实用化或探索实证经济规律。

参考资料来源：网络-异方差性

参考资料来源：网络-同方差性

参考资料来源：网络-计量经济学