计量经济学个别值的预测区间怎么算

① 计量经济学中如何求置信区间

估计参数的期望、方程，判断参数的分布...然后就可以计算了...
我不能传图片。没办法说清楚啊

② 计量经济学问题，为什么说预测值是个别值的无偏估计

现在都是将数复据输入软件制，比OLS要复杂很多，普通最小二乘估计是回归参数的最小方差的线性无偏估计OLS是ordinary least square的简称。计算很复杂，由程序来计算的，它是计量经济学中最基本。
用这种方法可以算出计量模型中的参数，意思是普通最小二乘法。普通最小二乘估计就是寻找参数β1，这是数学家高斯发明的方法，距今将近两百年历史，这个过程后来经过很多数学家改进。当然也有其局限性、β2……的估计值，使上式的离差平方和Q达极小。式中每个平方项的权数相同。
如果我没有记错的话，是普通最小二乘回归参数估计方法，你只要把原理搞清楚就可以了。在误差项等方差、不相关的条件下，也是用的最多的方法，当代的数学家又发明了一些新方法

③ 计量经济学问题，为什么说预测值是个别值的无偏估计

• 无偏估计是参数的样本估计量的期望值等于参数的真实值。估计量的数学期望等于被估计参数，则称此为无偏估计。

• 当μ=0时，即残差为零，Y0=β0+β1X0+μ 与β0+β1X0相等。拟合值和实际值刚好相等。

④ 计量经济学中对被解释变量个别观测值预测时，为什么标准误差用的是残差的标准误差，而不是那个观测值的

观测值y是用来估计b的，模型估计出来以后，进行预测的时候观测值就没用内了。
但这时容要注意利用估计出来的模型Y=Xb进行预测的时候，b虽然有确定的估计值，但它本质上是一个随机变量，只是在确定样本下的一个值而已，也有自己的方差和分布，是在第一步的OLS估计中由误差项带来的，因此你所预测的Y本质上也是随机变量，是由b带来的，归根结底还是误差项的。

⑤ 计量经济学的预测

第4小题学习中

⑥ 计量经济学中如何求置信区间紧急

一般 y = b0 + b1x1 + b2x2 + ... + bkxk + u 有k个被估计系数 有n组观察值
然后OLS估计的时候假设u服从正态分布
那么所求的b0, b1, ... bk 都是服从正态分布的 你用计量软件的话会得到一个估计值和一个标准差se (standard error) 但是se是其方差的估计值 并不是方差本身
对于要假设检验的枢mu 一般构造 sqrt(n)*(b0 - mu) / se ~ t(n-k) 也就是说~左边的统计量是服从自由度为n-k的t分布 然后用t分布的对称性来构造置信区间 比如95%的CI
对称性 上下取2.5%
b0 的95%的置信区间是 [ mu + se*t_2.5%/sqrt(n), mu + se*t_97.5%/sqrt(n) ]

⑦ 利用eviews做回归分析时，如何做模型预测重点是怎么估计预测区间

公式你知道不？eviews里有对变量做描述统计的工具

⑧ eviews ARIMA模型预测原序列置信区间的计算 高手请进

手工算太麻烦，而且容易出错，其实你在建模是应该用d(x) ,不需要再定义dx=d(x)，利用后者建模回作为被解释答变量则模型的预测就只针对一阶差分的序列而不是原序列预测。利用前者建模作为被解释变量则模型的预测就可以即针对原序列，也可针对一阶差分后的序列，出来后的SE变量就可以计算原序列的95%置信区间！！

⑨ 为什么从计量经济学模型得到的预测值不是一个确定的值

计量经济模型设抄计应考虑的袭因素有：

1：经济活动

2：经济理论

3：确定模型所包含的变量

4：确定模型的数学形式

5：拟定理论模型中待估参数的理论期望值模型的检验对已得到参数估计值的模型要进行下列检验。

无偏估计是参数的样本估计量的期望值等于参数的真实值。估计量的数学期望等于被估计参数，则称此为无偏估计。

当μ=0时，即残差为零，Y0=β0+β1X0+μ

与β0+β1X0相等。拟合值和实际值刚好相等。

(9)计量经济学个别值的预测区间怎么算扩展阅读：

计量经济模型包括一个或一个以上的随机方程式，它简洁有效地描述、概括某个真实经济系统的数量特征，更深刻地揭示出该经济系统的数量变化规律。是由系统或方程组成，方程由变量和系数组成。其中，系统也是由方程组成。计量经济模型揭示经济活动中各个因素之间的定量关系，用随机性的数学方程加以描述。

⑩ 计量经济学中求被解释变量平均值的预测区间时，样本均值标准误差怎么求

forecast里面有选项的