计量经济学内生变量

1. 简述计量经济学模型中内生解释变量问题引起的后果

1、比较普通最小二乘法、加权最小二乘法和广义最小二乘法的异同。
答：普通最小二乘法的思想是使样本回归函数尽可能好的拟合样本数据，反映在图上就是是样本点偏离样本回归线的距离总体上最小，即残差平方和最小。只有在满足了线性回归模型的古典假设时候，采用OLS才能保证参数估计结果的可靠性。
在不满足基本假设时，如出现异方差，就不能采用OLS。加权最小二乘法是对原模型加权，对较小残差平方和赋予较大的权重，对较大赋予较小的权重，消除异方差，然后在采用OLS估计其参数。
在出现序列相关时，可以采用广义最小二乘法，这是最具有普遍意义的最小二乘法。
最小二乘法是加权最小二乘法的特例，普通最小二乘法和加权最小二乘法是广义最小二乘法的特列。
6、虚拟变量有哪几种基本的引入方式? 它们各适用于什么情况?
答: 在模型中引入虚拟变量的主要方式有加法方式与乘法方式，前者主要适用于定性因素对截距项产生影响的情况，后者主要适用于定性因素对斜率项产生影响的情况。除此外，还可以加法与乘法组合的方式引入虚拟变量，这时可测度定性因素对截距项与斜率项同时产生影响的情况。
7、联立方程计量经济学模型中结构式方程的结构参数为什么不能直接应用OLS估计？
答：主要的原因有三：第一，结构方程解释变量中的内生解释变量是随机解释变量,不能直接用OLS来估计；第二，在估计联立方程系统中某一个随机方程参数时，需要考虑没有包含在该方程中的变量的数据信息，而单方程的OLS估计做不到这一点；第三，联立方程计量经济学模型系统中每个随机方程之间往往存在某种相关性，表现于不同方程随机干扰项之间，如果采用单方程方法估计某一个方程，是不可能考虑这种相关性的，造成信息的损失。
2、计量经济模型有哪些应用。
答：①结构分析，即是利用模型对经济变量之间的相互关系做出研究，分析当其他条件不变时，模型中的解释变量发生一定的变动对被解释变量的影响程度。②经济预测，即是利用建立起来的计量经济模型对被解释变量的未来值做出预测估计或推算。③政策评价，对不同的政策方案可能产生的后果进行评价对比，从中做出选择的过程。④检验和发展经济理论，计量经济模型可用来检验经济理论的正确性，并揭示经济活动所遵循的经济规律。
6、简述建立与应用计量经济模型的主要步骤。
答：一般分为5个步骤：①根据经济理论建立计量经济模型；②样本数据的收集；③估计参数；④模型的检验；⑤计量经济模型的应用。
7、对计量经济模型的检验应从几个方面入手。
答：①经济意义检验；②统计准则检验；③计量经济学准则检验；④模型预测检验。
1、在计量经济模型中，为什么会存在随机误差项？
答：①模型中被忽略掉的影响因素造成的误差；②模型关系认定不准确造成的误差；③变量的测量误差；④随机因素。这些因素都被归并在随机误差项中考虑。因此，随机误差项是计量经济模型中不可缺少的一部分。

2. 如何区分计量经济学中的内生变量和外生变量最好有例子，课本上说的太抽象，应用时区分不了。谢谢！

这不算是数学概念。内生变量，就是在你的模型中变化的因素，外生变量就是你模型假设既定的因素。比如说你的模型是总花费Y跟购买数量X的关系，价格是P，有Y=P*X（小学知识了吧），一般条件是商品价格为5元，那么此时价格就是外生变量，Y同X是内生变量。

3. 内生变量与外生变量的区别

一、主体不同

1、内生变量：是指该模型所要决定的变量。可以在模型体专系内得到说明。

2、外生变量：由经济系属统外部确定并输入系统的变量，不能在模型体系中得到说明。

二、特点不同

1、内生变量：具有某种概率分布的随机变量，它的参数是联立方程系统估计的元素。

2、外生变量：可以影响内生变量，但它本身是由经济模型不断研究的外在的因素决定的变量。这种变量通常能够由政策控制，并以之作为政府实现其政策目标的变量。

三、规则不同

1、内生变量：是由模型系统决定的。

2、外生变量：只对系统产生影响而不受系统的影响。

4. 内生变量和外生变量在计量经济学模型中有什么联系

在联立方程计量经济学模型中，按是否
由模型系统决定，将変量分为内生变内量
( endogenous variables)和外生变量
( exogenous variables)两大类。
内生容变量是由模型系统决定同时可能也对模型系统产生影响的变量，是具有某种概率分布的随机变量；
外生变量是不由模型系统决定但对模型系统产生影响的变量，是确定性的变量。
计量经济学模型中变量之间的关系主要是解释变量与被解释变量之间的因果关系，包括单向因果关系、相互影响关系、相
互影响关系。
1.单向因果关系
经济变量之间的单向因果关系是单方程计量经济学模型研究的对象，指经济变量之
间存在单向的内在联系，一个(一组)经济变量的水平直接影响或决定另一个经济变量的水平。
2.相互影响关系
经济变量之间的相互影响关系是联立方程计量经济学模型硏究的对象，指变量之间
存在双向的因果关系，即一变量的变化既引起另一変量的变化，反过来也受另一变量变化的影响。
3.相互影响关系
恒等关系是一种特殊的变量关系，实际上通常就是一些变量的定义，例如，储蓄等
于可支配收入减去消费。恒等关系是变量之间的确定关系，不需要针对它们进行分析。
供参考。

5. 计量经济学中什么叫“mean dependent var 和 S.D. dependent var”

Mean dependent var表示被解释变量的均值。S.D dependent var 表示被解释变量的标准差=the root of [TSS/(N-1)]。

第一，单方程模型、非线性动态模型、诊断与识别检验的小样本性质等方面的研究将会愈来愈受到计量经济学家们的重视。

第二，随着计算机技术的突飞猛进，现代模拟推断技术在计量经济学中的应用将会越来越广泛，尤其是在受限因变量模型、贝叶斯计量经济学以及非线性计量经济学更会引人注目。

第三，金融计量经济学将会是一个最活跃的研究领域。金融数据的大量性及其非正态性对计量经济学家们来说既是机遇也是挑战。该领域的研究重点将有可能放在随机波动模型及其应用方面。

(5)计量经济学内生变量扩展阅读

计量经济学发展的第三个里程碑是1987年Engle-Granger发表论文“协整与误差修正，描述、估计与检验”。该论文正式提出协整概念，从而把计量经济学理论的研究又推向一个新阶段。Granger定理证明若干个一阶非平稳变量间若存在协整关系，那么这些变量一定存在误差修正模型表达式。反之亦成立。

1988-1992年Johansen（丹麦）连续发表了四篇关于向量自回归模型中检验协整向量，并建立向量误差修正模型（VEC）的文章，进一步丰富了协整理论。

6. 计量经济学 贸易开放程度是内生变量吗

对，像凯恩斯就假设短期种，投资为外生变量，而古典经济学则认为投资不是一层不变的，所以就有了经济学的辩论，，促进了经济理论的发展。。