计量经济学中AR

❶ 计量经济学 eviews C-D生产函数。p值开始大了咋办AR（1）要怎么处理最后的模型到底是啥菜鸟懵了。

p值多大由数据本身确定的
我替别人做这类的数据分析蛮多的

❷ 计量经济学中的ar(1)的值怎么求

如果是用EVIEWS软件，直接在模型中加入AR(1)就可以了，不用计算了

❸ 计量经济学中回归方程式bx+a中a代表什么含义

b:当x变动一个单位时,Y变动b个单位.
lnY=120+0.5lnx-0.21lnp 属于对数模型
此题中,lnx前的系数代表需求收内入弹容性;
lnp前的系数代表需求价格弹性;
120就是如上你所知的a的含义一致.
你可以这样说,偏斜率系数0.5表示需求对消费收入的弹性，即，在商品价格保持不变的条件下，消费收入每增加一个百分点，需求量将平均增加0.5%。
偏斜率系数-0.21表示需求对价格的弹性，即在消费收入保持不变的条件下，商品价格每增加一个百分点，需求量将平均减少0.21%.
120一般不对它做过多的解释,没什么意义.

❹ 计量经济学中，“eviews”这些字母都代表什么

计量经济学中，“eviews”这些字母的意思如下：

1. R-SQUARED 判定系数，越近1越好。
   

2. ADJUSTED R-SQUARED 调整回的判定系数，大多情答况下略小于判定系数。
   

3. S.E. OF REGRESSION 回归标准差，越小越好。
   

4. LOG LIKELIHOOD 似然估计值，暂可不考虑。
   

5. DURBIN-WATSON STAT 杜宾-瓦特森统计量，检验是否存在一阶自相关的指标。
   

6. MEAN DEPENDENT VAR 被解释变量的均值。
   

7. S.D. DEPENDENT VAR 被解释变量的标准差。
   

8. AKAIKE INFO CRITERION 赤迟信息准则。
   

9. SCHWARZ CRITERION施瓦茨准则，以上两者都是用来确定最优滞后期的指标，（AIC常用）。
   

10. F-STATISTIC 为F统计量，检验方程整体显著性的指标。
    

11. PROB(F-STATISTIC)是F统计量的伴随概率，如果小于0.05表明所有的待估参数不全为零。

❺ 计量经济学中SAR是什么

“最好的股票软件排行榜” 里有个股诊断功能，里面有效的分析了大盘及个股压力位支撑位及消息面分析，一切都是免费的。

❻ 如何判断计量经济学的AR(p)和MA(q)模型

第一张图是MA，因为自相关系数是截尾的。并且阶数是1，因为p阶MA的自相关系数从p+1处开始为0；
第二张图是AR，因为自相关系数是依阶数增长而收敛的。观察其偏相关性，在2阶以后截断，所以是2阶的

❼ 回归模型中加入AR(1)是什么意思

回归模型中加入AR（1）是其中的解释变量，表示EVIEWS的回归是可以加AR项的。回归模型对统计关系进行定量描述的一种数学模型。

如多元线性回归的数学模型可以表示为y=β0+β1*x+εi，式中，β0，β1，…，βp是p+1个待估计的参数，εi是相互独立且服从同一正态分布N（0，σ2）的随机变量，y是随机变量；x可以是随机变量，也可以是非随机变量，βi称为回归系数，表征自变量对因变量影响的程度。

(7)计量经济学中AR扩展阅读：

回归分析法的计算以及注意事项：

1、回归预测的任务，找出变量之间相关关系的表达式，也就是寻找经验公式。分析变量之间的相关关系的密切程度，也就是判断回归方程的实用价值和误差。

以回归经验公式作为指导分析生产和实验结果并进一步指导实践。回归预测，根数据点的多少决定着预测的可靠程度；而需要数据点的数量取决于预测的性质以及当时的预测条件和环境，一般取历史数据20个以上。

对于一元线性回归，分析的目的主要是找出一条直线，使得其点与各已知点大致分布在一条直线上或者是靠的最近。

一元线性回归的简化算法，目的是减少一元线性在计算中的计算量，通过调整时间序列的定义值，让X的平均值等于0让a等于y的平均值。b等于xiyi的和除以xi的平方和。对于时间序列是奇数的情况，取中间的一个数是0，左边的为负，右边的为正，距离是1，如果时间序列是偶数，取中间的两个数分别为2分之1左边的为负，右边的为正。

❽ 计量经济学eviews中，这些字母代表什么

自变量：Y
模型：最小二乘法
包括：31个观察值
---------------------------------------------------------------------------------
变量 参数（前述变量的系数） 标准差（样本的波动性） 后续
C（常数相当于”1“） [数值] [数值] [数值]
X1（变量1） [数值] [数值] [数值]
X2（变量2） [数值] [数值] [数值]
前续
T统计量（用于对照T检验值判断置信水平） Prob（置信可能，对比置信水平检验数据是否可用）
----------------------------------------------------------------------------------
R²（拟合度，用于判断回归是否拟合优良） 平均方差
调整R²（调整拟合度，修正样本带来的影响便于横向对比） 标准差
SE of regression 标准误（衡量残差水平），sum squared resid 残差平方和即RSS）
后面两个准则（criterion）是需要结合其他测试验证模型平稳性、偏态等特性。
log likelihood 反映拟合程度，一般越小越好。
F统计量 一般需要结合F测试判断模型整体置信度。Prob（F）标记F检验的结果一般小于置信度为模型可接受。
DWtest 杜宾瓦森检验，一般检验模型自相关程度。

上述介绍比较笼统，需要你自己根据关键词（如杜宾瓦森检验等）继续学习才能弄明白。全部解释清楚至少也得一本小册子了。因此更多还需靠自己去一点点弄懂了。

❾ 计量经济学中什么是RHS

right hand side

❿ 计量经济学eviews中AR(1)系数为负该如何表达

计量经济学系数学富如何表