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应用时间序列计量经济学

发布时间:2021-03-03 15:23:21

1. 求沃尔特 恩德斯的《应用计量经济学 时间序列分析》的课后答案

答案家论坛有这个答案,不过是英文版本的,在大学答案的经济栏目下面

2. 理论计量经济学和应用计量经济学的区别和联系

计量经济学不仅要寻求经济计量分析的方法,而且要对实际经济问题加以研究,分为理论计量经济学和应用计量经济学两个方面。
理论计量经济学是以计量经济学理论与方法技术为研究内容,目的在于为应用计量经济学提供方法论。所谓计量经济学理论与方法技术的研究,实质上是指研究如何运用、改造和发展数理统计方法,使之成为适合测定随机经济关系的特殊方法。
应用计量经济学是在一定的经济理论的指导下,以反映经济事实的统计数据为依据,用计量经济方法技术研究计量经济模型的实用化或探索实证经济规律、分析经济现象和预测经济行为以及对经济政策作定量评价。

3. 1、计量经济学的应用有哪几方面,简述其利弊。 2、如何得到不变价格经济序列。

下面的是试卷不是课后题目答案,课后题目和答案已发送到你邮箱!希望可以帮到你!

计量经济学习题及答案
一、单项选择题(本大题共25小题,每小题1分,共25分)在每小题列出的四个选项中只有一个选项是符合题目要求的,请将正确选项前的字母填在题后的括号内。
1.对联立方程模型进行参数估计的方法可以分两类,即:( )
A.间接最小二乘法和系统估计法 B.单方程估计法和系统估计法
C.单方程估计法和二阶段最小二乘法 D.工具变量法和间接最小二乘法
2.当模型中第i个方程是不可识别的,则该模型是( )
A.可识别的 B.不可识别的 C.过度识别 D.恰好识别
3.结构式模型中的每一个方程都称为结构式方程,在结构方程中,解释变量可以是前定变量,也可以是( )
A.外生变量 B.滞后变量 C.内生变量 D.外生变量和内生变量
4.已知样本回归模型残差的一阶自相关系数接近于-1,则DW统计量近似等于( )
A.0 B.1 C.2 D.4
5.假设回归模型为 其中Xi为随机变量,Xi与Ui相关则 的普通最小二乘估计量( )
A.无偏且一致 B.无偏但不一致 C.有偏但一致 D.有偏且不一致
6.对于误差变量模型,模型参数的普通最小二乘法估计量是( )
A.无偏且一致的 B.无偏但不一致 C.有偏但一致 D.有偏且不一致
7.戈德菲尔德-匡特检验法可用于检验( )
A.异方差性 B.多重共线性 C.序列相关 D.设定误差
8.对于误差变量模型,估计模型参数应采用( )
A.普通最小二乘法 B.加权最小二乘法 C.广义差分法 D.工具变量法
9.系统变参数模型分为( )
A.截距变动模型和斜率变动模型
B.季节变动模型和斜率变动模型
C.季节变动模型和截距变动模型
D.截距变动模型和截距、斜率同时变动模型
10.虚拟变量( )
A.主要来代表质的因素,但在有些情况下可以用来代表数量因素
B.只能代表质的因素 C.只能代表数量因素
D.只能代表季节影响因素
11.单方程经济计量模型必然是( )
A.行为方程 B.政策方程 C.制度方程 D.定义方程
12.用于检验序列相关的DW统计量的取值范围是( )
A.0≤DW≤1 B.-1≤DW≤1 C. -2≤DW≤2 D.0≤DW≤4
13.根据判定系数R2与F统计量的关系可知,当R2=1时有( )
A.F=1 B.F=-1 C.F=∞ D.F=0
14.在给定的显著性水平之下,若DW统计量的下和上临界值分别为dL和,则当dL<DW<时,可认为随机误差项( )
A.存在一阶正自相关 B.存在一阶负相关
C.不存在序列相关 D.存在序列相关与否不能断定
15.经济计量分析的工作程序( )
A.设定模型,检验模型,估计模型,改进模型
B.设定模型,估计参数,检验模型,应用模型
C.估计模型,应用模型,检验模型,改进模型
D.搜集资料,设定模型,估计参数,应用模型
16.前定变量是( )的合称。
A.外生变量和滞后变量 B.内生变量和外生变量
C.外生变量和虚拟变量 D.解释变量和被解释变量
17.如果联立方程模型中某个结构方程包含了所有的变量,则这个方程( )
A.恰好识别 B.不可识别 C.过度识别 D.不确定
18.用模型描述现实经济系统的原则是( )
A.以理论分析作先导,解释变量应包括所有解释变量
B.以理论分析作先导,模型规模大小要适度
C.模型规模越大越好;这样更切合实际情况
D.模型规模大小要适度,结构尽可能复杂
19.下面说法正确的是( )
A.内生变量是非随机变量 B.前定变量是随机变量
C.外生变量是随机变量 D.外生变量是非随机变量
20.若一正常商品的市场需求曲线向下倾斜,则可断定( )
A.它具有不变的价格弹性 B.随需求量增加,价格下降
C.随需求量增加,价格上升 D.需求无弹性
21.发达市场经济国家宏观经济计量模型的核心部分包括总需求,总供给和( )
A.建模时所依据的经济理论 B.总收入
C.关于总需求、生产和收入的恒等关系 D.总投资
22.在多元线性回归模型中,若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近于1,则表明模型中存在( )
A.多重共线性 B.异方差性 C.序列相关 D.高拟合优度
23.关于经济计量模型进行预测出现误差的原因,正确的说法是( )
A.只有随机因素 B.只有系统因素
C.既有随机因素,又有系统因素 D.A、B、C都不对
24.线性模型的影响因素( )
A.只能是数量因素 B.只能是质量因素
C.可以是数量因素,也可以是质量因素 D.只能是随机因素
25.检验联立方程模型的综合性误差程度最好是作( )
A.事后模拟 B.事后预测 C.事前预测 D.返回预测
二、多项选择题(本大题共5小题,每小题2分,共10分)在每小题列出的五个选项中有二至五个选项是符合题目要求的,请将正确选项前的字母填在题后的括号内。多选、少选、错选均无分。
26.在包含有随机解释变量的回归模型中,可用作随机解释变量的工具变量必须具备的条件有,此工具变量( )
A.与该解释变量高度相关 B.与其它解释变量高度相关
C.与随机误差项高度相关 D.与该解释变量不相关
E.与随机误差项不相关
27.经济参数的分为两大类,下面哪些属于外生参数( )
A.折旧率 B.税率 C.利息率
D.凭经验估计的参数 E.运用统计方法估计得到的参数
28.根据模型研究的社会经济系统的性质不同,将宏观经济计量模型分为( )
A.发达市场经济国家模型 B.发展中国家模型
C.中央计划经济国家模型 D.季度模型 E.地区模型
29.发达市场经济国家宏观经济计量模型反映了( )
A.关于最终产品和劳务流量的国民收入和生产的核算
B.关于社会经济中各种金融资源使用的资金流量的核算
C.关于初次分配和再分配的核算
D.关于存货和储备的增减的核算
E.关于货币和劳务的中间流量的投入产出核算
30.经济计量模型的应用方向是( )
A.用于经济预测 B.用于结构分析 C.仅用于经济政策评价
D.用于经济政策评价 E.仅用于经济预测、经济结构分析

三、名词解释题(本大题共7小题,每小题2分,共14分)
31.截距变动模型
32.滞后变量
33.K阶单整
34.时序数据
35.三大类市场
36.非随机方程
37.分段线性回归
四、简答题(本大题共5小题,每小题4分,共20分)
38.回归模型中引入虚拟变量的一般原则是什么?
39.简述凯恩斯的有效需求理论的基本结论。
40.非完全多重共线性可能产生的后果主要有哪些?
41.简述样本相关系数的性质。
42.试述判定系数的性质。
五、分析题(本大题共5小题,每小题4分,共31分)
43(10分)某人试图建立我国煤炭行业生产方程,以煤炭产量为被解释变量,经过理论和经验分析,确定以固定资产原值、职工人数和电力消耗量变量作为解释变量,变量的选择是正确的。于是建立了如下形式的理论模型:
煤炭产量= 固定资产原值+ 职工人数+ 电力消耗量+μ
选择2000年全国60个大型国有煤炭企业的数据为样本观测值;固定资产原值用资产形成年当年价计算的价值量,其它采用实物量单位;采用OLS方法估计参数。指出该计量经济学问题中可能存在的主要错误,并简单说明理由。

44(10分)选择两要素一级CES生产函数的近似形式建立中国电力行业的生产函数模型:
其中Y为发电量,K、L分别为投入的资本与劳动数量,t为时间变量。
⑴ 指出参数γ、ρ、m的经济含义和数值范围;
⑵ 指出模型对要素替代弹性的假设,并指出它与C-D生产函数、VES生产函数在要素替代弹性假设上的区别;
⑶ 指出模型对技术进步的假设,并指出它与下列生产函数模型在技术进步假设上的区别;

45。(11分)试指出在目前建立中国宏观计量经济模型时,下列内生变量应由哪些变量来解释,简单说明理由,并拟定关于每个解释变量的待估参数的正负号。
⑴ 轻工业增加值 ⑵ 衣着类商品价格指数
⑶ 货币发行量 ⑷ 农业生产资料进口额

答案:
一、 单项选择题(本大题共30小题,每小题1分,共30分)
1.B 2.B 3.C 4.D 5.D 6.D 7.A 8.D 9.D 10.A 11.A 12.D 13.C 14.D 15.B 16.A
17.B 18.B 19.D 20.B 21.C 22.A 23.C 24.C 25.B
二、多项选择题(本大题共5小题,每小题2分,共10分)
26.AE 27.ABCD 28.ABC 29.ABE 30.ABD
三、名词解释题(本大题共7小题,每小题2分,共14分)
31.
由于引进虚拟变量造成回归模型参数不再是固定常数。若截距项发生变动,就称为截距变动模型。
32.
内生变量的前期值作解释变量。
33.
如果一个非平稳时间序列经过K次差分后为平稳时间序列,则称这个时间序列是K阶单整的,记作I(K)。
34.
时间序列数据是同一统计指标按时间顺序记录的数据列。
35.
最终产品市场、生产要素和金融市场。
36.
是根据经济学理论和政策、法规的规定而构造的反映某些经济变量关系的恒等式。
37.将样本资料按一定的变化规律分成不同阶段,引进虚拟变量进行回归,得到不同阶段的回归方程。
四、简答题(本大题共5小题,每小题4分,共20分)
38.
(1)如果模型中包含截距项,则一个质变量有m种特征,只需引入(m-1)个虚拟变量。
(2)如果模型中不包含截距项,则一个质变量有m种特征,需引入m个虚拟变量。
39.
(1)总产量或国民收入是由总需求决定的;
(2)消费是收入水平的函数;
(3)投资是利率与预期利润率的函数;
(4)货币需求是收入和利率的函数;
40.
(1)各个解释变量对被解释变量的影响很难精确鉴别;
(2)模型回归系数估计量的方差会很大,从而使模型参数的显著性检验失效;
(3)模型参数的估计量对删除或增添少量的观测值及删除一个不显著的解释变量都可能非常敏感。
41.
(1)r是可正可负的数;
(2)r在-1与1之间变化;
(3)对称性;
(4)若X与Y相互独立,则r=0,但r=0时,X与Y不一定独立。
42.
(1)它是一非负的量;
(2)R2是在0与1之间变化的量。
43、答案:(答出4条给满分)
⑴ 模型关系错误。直接线性模型表示投入要素之间完全可以替代,与实际生产活动不符。
⑵ 估计方法错误。该问题存在明显的序列相关性,不能采用OLS方法估计。
⑶ 样本选择违反一致性。行业生产方程不能选择企业作为样本。
⑷ 样本数据违反可比性。固定资产原值用资产形成年当年价计算的价值量,不具备可比性。
⑸ 变量间可能不存在长期均衡关系。变量中有流量和存量,可能存在1个高阶单整的序列。应该首先进行单位根检验和协整检验。
44、答案:
⑴ 参数γ为技术进步速度,一般为接近0的正数;ρ为替代参数,在(-1,∞)范围内;m为规模报酬参数,在1附近。
⑵ 该模型对要素替代弹性的假设为:随着研究对象、样本区间而变化,但是不随着样本点而变化。而C-D生产函数的要素替代弹性始终为1,不随着研究对象、样本区间而变化,当然也不随着样本点而变化;VES生产函数的要素替代弹性除了随着研究对象、样本区间而变化外,还随着样本点而变化。
⑶ 该模型对技术进步的假设为希克斯中性技术进步;而生产函数模型的技术进步假设为中性技术进步,包括3种中性技术进步。
45、答案:
⑴ 轻工业增加值应该由反映需求的变量解释。包括居民收入(反映居民对轻工业的消费需求,参数符号为正)、国际市场轻工业品交易总额(反映国际市场对轻工业的需求,参数符号为正)等。
⑵ 衣着类商品价格指数应该由反映需求和反映成本的两类变量解释。主要包括居民收入(反映居民对衣着类商品的消费需求,参数符号为正)、国际市场衣着类商品交易总额(反映国际市场对衣着类商品的需求,参数符号为正)、棉花的收购价格指数(反映成本对价格的影响,参数符号为正)等。
⑶ 货币发行量应该由社会商品零售总额(反映经济总量对货币的需求,参数符号为正)、价格指数(反映价格对货币需求的影响,参数符号为正)等变量解释。
⑷ 农业生产资料进口额应该由国内第一产业增加值(反映国内需求,参数符号为正)、国内农业生产资料生产部门增加值(反映国内供给,参数符号为负)、国际市场价格(参数符号为负)、出口额(反映外汇支付能力,参数符号为正)等变量解释。

4. 学习计量经济学有什么用,具体的实际的应用领域,我的专业是电子金融

作为一名数量经济学专业的博一研究生,我就自己的经历来谈谈如何学好计量经济学。我不知道你学习计量经济学的主要目的是什么,但是要像你说的“稳扎稳打、效率较高地掌握计量知识”,我觉你可以这么做:由于计量经济学涉及到概率论和数理统计方面的知识(比如统计量的构造、P值,t检验和F检验等等),我觉得掌握这方面的知识是很有必要的。

推荐教材的话,首推茆诗松版本的《概率论与数理统计》(个人觉得这应该是目前国内这方面教材最好的一个版本)。有了概率论和数理统计方面的知识后,你可以着手学习计量经济学了。

入门教材有很多。国内的话,首推庞皓的《计量经济学》,理论知识和实际应用之间的权衡把握的不错,其次就是李子奈的《计量经济学》,可能这本书稍微会难一点。

国外的话,优秀的教材就很多了,比如伍德里奇的《计量经济学导论》、古扎拉蒂的《计量经济学基础》等等。以上书籍学完以后你差不多计量经济学基础就算不错了,但是要注意,计量经济学作为一门工具学科,总要到解决实际的经济学问题中才能发挥的作用,所以我建议你如果是非数量经济学专业的话,掌握基础的计量经济学用好就够了,如果遇到什么计量经济方面的问题的话,再来学习这方面的知识也不迟。而且在学习过程中要边看书学习边操作,这样学习效率会比较高。

至于要使用哪种软件的话,入门的话可以用用Eviews和Stata。

如果你学有余力或者致力于读数量经济学专业的研究生的话,你可以这么做:中级和高级的计量经济学中会常常涉及到用矩阵的描述问题或模型,你可以补充一下这放那个面的知识,比如《线性代数》和《矩阵分析》这样的教材。
如果还想进一步提高的话,可以看看濮晓龙版本的《高等数理统计》或者陈希孺版本的《高等数理统计》。接着就可以看看格林版本的《计量经济分析》这本书,它几乎包括了计量经济学的方方面面。国内的话,李雪松的《高级经济计量学》也不错有了以上两方面的基础以后,再学习计量经济学就需要按照你的兴趣来专研了。计量经济学大致可以分为以下几类:时间序列计量经济学、面板数据计量经济学和微观计量经济学。时间序列方面,首推汉密尔顿的《时间序列分析》和蔡瑞胸的《金融时间序列分析》这两本书。面板数据方面,至今还没发现比较好的教材。微观计量经济学方面,首推卡梅隆《微观计量经济学:方法与应用》。以上仅是个人观点,如有不对请亲拍!

【王也】:
Bruce Hansen的讲义,入门不二之选;后面看走哪条路吧,搞搞基本因果推断念念基本无害,翻翻Imbens和Wooldridge2007年的NBER讲义怎么也够了
【周彬】:
不建议从李子奈的那本书开始学,虽然很多国内高校的计量经济学是从那本书起步的。学习计量经济学,建议从矩阵运算开始学,也就是线性代数。掌握最基本的矩阵变换法则,然后从矩阵起步,循序渐进学习OLS, MLE,再逐步进阶。事实上,各种estimation是需要不断推导的,假设前提以及达成最优化的条件要加以系统性总结,这样才能看懂模型,进而运用模型。同时为了避免出现spurious model, 建议不要放松对理论的学习,理解变量之间的相互关系。从软件上看,国内通常是从Eviews起步,北美是Minitab; 前后者对入门学者来说差距不大。在往后,针对非计量经济学专业的经济系同学,建议Stata, SAS, R等等都用用,用熟一个,其他也都会一些;计量专业的同学,建议学通Matlab, 这是立身之本。

【王帅】:
如果有统计基础的话,可以看Introctory Econometrics: A Modern Approach

【lukelly】:
国内的话。李子奈的《计量经济学》做基础开始,里面理论知识很多。他的《高级应用计量经济学》也可以读读。微观应用的初级模型logit、tobit、probit打好基础,宏观就是时间序列相关的内容为主。软件应用有eviews,stata,一些东西也会应用到Matlab。

5. 建立与应用计量经济学模型的主要步骤有哪些

建立与应用计量抄经济学模型的主要步骤有:
1、设计理论模型,确定模型所包含的变量,确定了被解释变量后,如何正确地选择解释变量,确定模型的数学形式,拟定理论模型中待估参数的理论期望值;
2、收集样本数据,包括时间序列数据、截面数据、虚变量数据,而且要考虑样本数据的完整性、准确性、可比性和一致性;
3、估计模型参数,包括各种模型参数估计方法,如何选择模型参数估计方法以及关于应用软件的使用;
4、检验模型,包括经济意义的检验、统计检验、计量经济学检验、模型预测检验。

6. 应用计量经济学时间序列分析在股票预测上有多大的作用

作用没有想象中的大,你可以用股票的滞后变量来进行回归分析,滞后2~3期就够了,不过数据必须具体点,最好细分到每季度、每月的上证指数,还有时间上怎么也要十年左右吧!

我以前在论文附录中做过分析,数据都是自己按季度整理的,挺麻烦的呢,如果需要的话就发给你~

还有就是,我觉得写关于股票的预测方面的实际用处并不是很大,毕竟股票的影响因素太多,单单的凭借以前的走势而预期太不好了。。我自己也炒股票,就像那些macd、kdj之类的指标根本就起不到太大的作用,如果那个能预期的话,股市岂不就成了提款机了?现在你做的这个就像是那些指标一样,要知道,股市是活的,人是活的,而指标确实死的!说这么多的意思就是股市不是能简单预测的,你做的那个用处不大。。

如果你想做的话,建议换个题目,我当时的写的是对弗里德曼的货币需求理论在中国市场的分析。你可以写写货币供应量对通货膨胀的时滞性,分析下在我国市场的滞后期大概是多少~数据在国家统计局和中国人民银行都可以找到的,样本空间一定要足够大,在对滞后变量分析时候主要考虑各自的T检验是否通过,一般从通过之后大概就是那个的滞后期!这个比较直接反而有些许用处~
要是能分析出国家的一般性政策对实体市场的影响就更好了,更有用了~

呵呵,以上只是自己的建议~有什么其他的问题就给我留言吧~

7. 理论计量经济学和应用计量经济学的区别和联系是什么

答:计量经济学不仅要寻求经济计量分析的方法,而且要对实际经济版问题加以研究权,分为理论计量经济学和应用计量经济学两个方面。
理论计量经济学是以计量经济学理论与方法技术为研究内容,目的在于为应用计量经济学提供方法论。所谓计量经济学理论与方法技术的研究,实质上是指研究如何运用、改造和发展数理统计方法,使之成为适合测定随机经济关系的特殊方法。
应用计量经济学是在一定的经济理论的指导下,以反映经济事实的统计数据为依据,用计量经济方法技术研究计量经济模型的实用化或探索实证经济规律、分析经济现象和预测经济行为以及对经济政策作定量评价。

8. 建立与应用计量经济学模型的主要步骤有哪些

建立与应用计量经济学模型的主要步骤有:
1、设计理论模型,确定模型所包含的变量,确定了被解释变量后,如何正确地选择解释变量,确定模型的数学形式,拟定理论模型中待估参数的理论期望值;
2、收集样本数据,包括时间序列数据、截面数据、虚变量数据,而且要考虑样本数据的完整性、准确性、可比性和一致性;
3、估计模型参数,包括各种模型参数估计方法,如何选择模型参数估计方法以及关于应用软件的使用;
4、检验模型,包括经济意义的检验、统计检验、计量经济学检验、模型预测检验。

9. 结合经济实例说明建立与应用计量经济学模型的主要步骤

先要取得数据,然后根据公式拟合方程,然后是对方程进行检验(包括统计检验和计量经济学检验),如果有异方差,序列相关,自相关。。。。。。先要剔除,让后再拟合,得到一个好的模型,最后是预测

10. 计量经济学应用的数据是怎样进行分类的

计量经济学中,对不同的数据要用不同的方法。从经济社会中收集的数据主要有三种: 1、横截内面数据容 2、时间序列数据 3、集合数据 横截面数据是指某一时间内对不同对象进行调查所得来的数据,如人口普查数据。 时间序列数据是指对同一对象在不同时间连续观察所取得的数据,如改革开放以来的GDP的数值。 面板数据是指对同一组对象在不同时间中连续跟踪观察所得来的数据。

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