计量经济学置信区间

1. 关于统计学，计量经济学，置信区间，标准误差的问题！！急急急急！！在线等！！！

还是选C组，C组是随机样本，而且可以代表全体
不在置信区间内也是有可能的。

2. 计量经济学中残差越小，置信区间越大对吗

残差平方和中每一项都服从N（0,1）也就是标准正态分布,故他们之和服从卡方分布,这是卡方分布的基本定义.其他两项同理.

3. eviews ARIMA模型预测原序列置信区间的计算 高手请进

手工算太麻烦，而且容易出错，其实你在建模是应该用d(x) ,不需要再定义dx=d(x)，利用后者建模回作为被解释答变量则模型的预测就只针对一阶差分的序列而不是原序列预测。利用前者建模作为被解释变量则模型的预测就可以即针对原序列，也可针对一阶差分后的序列，出来后的SE变量就可以计算原序列的95%置信区间！！

4. 关于计量经济学的题，求置信区间怎么做，请写出具体步骤

第一步：求一个样本的均值。

第二步：计算出抽样误差。

人们经过实践，通常认为调查：

100个样本的抽样误差为±10％；

500个样本的抽样误差为±5％；

1，200个样本时的抽样误差为±3％；

第三步：用第一步求出的“样本均值”加、减第二步计算的“抽样误差”，得出置信区间的两个端点。

(4)计量经济学置信区间扩展阅读

置信区间涵义：

设总体X～N（μ，σ2）μ，σ2）），σ＾2已知，μ未知，（X1……，Xn）为来自X的样本。

样本均值X0是μ的最大似然估计，从X0出发考虑一个样本与未知参数μ的函数

U＝（X0－μ）／（σ／√n）

它不包含其他未知参数，并且它的分布已知，U＝（X0－μ）／（σ／√n）～N（0，1），因而它是一个枢轴量。

可确定置信下限λ1和置信上限λ2，一般选取－μα／2为λ1，μα／2为λ2。

5. 求大神解释关于计量经济学中的显著性检验和区间估计，要详细到整个思路和每个符号！

建议找一本统计学原理的教材作为参考，主要看参数估计和假设检验两章的内容，绝对够仔细。

6. 计量经济学中如何求置信区间

估计参数的期望、方程，判断参数的分布...然后就可以计算了...
我不能传图片。没办法说清楚啊

7. 计量经济学中如何求置信区间紧急

一般 y = b0 + b1x1 + b2x2 + ... + bkxk + u 有k个被估计系数 有n组观察值
然后OLS估计的时候假设u服从正态分布
那么所求的b0, b1, ... bk 都是服从正态分布的 你用计量软件的话会得到一个估计值和一个标准差se (standard error) 但是se是其方差的估计值 并不是方差本身
对于要假设检验的枢mu 一般构造 sqrt(n)*(b0 - mu) / se ~ t(n-k) 也就是说~左边的统计量是服从自由度为n-k的t分布 然后用t分布的对称性来构造置信区间 比如95%的CI
对称性 上下取2.5%
b0 的95%的置信区间是 [ mu + se*t_2.5%/sqrt(n), mu + se*t_97.5%/sqrt(n) ]

8. 计量经济学题:在95%的置信度下检验参数的显著性。参数t统计量应该和t0.05对比还是t0.025对比

看单尾还是双尾

9. 计量经济学置信区间中cjj是什么

计量经济学置信区间中c级级是什么意思