计量经济学德宾沃森d检验什么意思

Ⅰ 如何用eviews做序列自相关检验

1、打开Eviews 7软件，依次点击上面菜单栏的【File】——【New】——【Workfile...】，快捷键是“Ctrl+N”，这时候就会出现建立数据的界面。

Ⅱ 计量经济学自相关LM检验和DW检验的问题

德宾-沃森（Durbin-Watson）检验简称D-W检验，是目前检验自相关性最常用的方法，但它只适用于检验一阶自相关性。 先通过公式计算出DW值，再根据样本容量n和解释变量数目k查分布表，得到临界值dl和，然后判断是否自相关。 因为DW=2(1-ρ),而自相关系数ρ（利用残差构造的）的值介于-1和1之间，所以 0≤DW≤4 ，而且判定区间【0, dl ，，(4-)，(4-dl), 4】关于2对称。
0<DW<dl存在正自相关，dl<DW<时，不确定，<DW<4－时，无自相关，4－<DW<4－dl时，则不确定，4－dl<DW<4时，存在负自相关。这也是DW检验的缺点之一：会有判定盲区dl<DW<和4－<DW<4－dl。
如果DW统计量表明残差序列有一阶自相关，说明原模型没有拟合好，应为没有捕捉到足够信息所以导致残差自相关；或者说明模型中的解释变量至少不是严格外生的。
改善方法：添加解释变量或者对模型进行准差分。设原模型为Yt=beta0+beta1*Xt+Ut,准差分得到[Yt-rouY(t-1)]=[beta0(1-rou)]+[Xt-rouX(t-1)]+[Ut-rouU(t-1)],rou就是残差Ut的一阶自相关系数，t是下标，我敲的不太好看。

Ⅲ 求救:关于杜宾瓦森检验

可不可以换个检验方法，样本数太小的话时不行的啊。

Ⅳ 谁会做 "德宾h检验"呢求教...

计量经济学的问题，还是请教下周围学习好的同学、老师吧，不太好讲啊

Ⅳ 什么是D-W统计量

推荐你看一下任意一本回归分析或计量经济学的教材，上面都会有DW统计量的详细解释。下面是比较简单的介绍。

德宾-沃森（Durbin-Watson）检验。德宾-沃森检验,简称D-W检验，是目前检验自相关性最常用的方法，但它只使用于检验一阶自相关性。
因为自相关系数ρ的值介于-1和1之间，所以 0≤DW≤4
并且DW＝O＝＞ρ＝1即存在正自相关性
DW＝4＜＝＞ρ＝－1即存在负自相关性
DW＝2＜＝＞ρ＝0即不存在（一阶）自相关性
因此，当DW值显著的接近于O或4时，则存在自相关性，而接近于2时，则不存在（一阶）自相关性。这样只要知道DW统计量的概率分布，在给定的显著水平下，根据临界值的位置就可以对原假设H0进行检验。
如果计量经济模型经检验存在自相关性,首先应分析模型是否遗漏了重要的解释变量，其次是模型的函数形式是否适当。如果还不能解决问题，则可通过广义差分变换、迭代法和广义最小二乘法等方法来消除其不利影响。

Ⅵ 计量经济学中DW统计量是什么意思在N多模型检验中，DW统计量的结果反映什么问题，求简单明了的解释

Durbin Watson 统计量用来检验残差一阶自相关 只能检验一阶不能检验高阶自相关

DW = sum (eps_t - eps_{t-1})^2 / sum (eps_t)^2 约= 2(1 - r)

r表示相邻残差之间的相关系数

如果r = 0 也就是说近似于2的DW值表示残差不存在相关性

如果r > 0 也就是说接近0的DW值表示正相关

如果r < 0 也就是说接近4的DW值表示负相关

一般DW统计量的表提供d_l和d_u

DW < d_l 正相关

d_l <DW < d_u 该检验不确定

d_u < DW < 4 - d_u 不存在自相关

4 - d_u < DW < 4 - d_l 该检验不确定

DW > 4 - d_l 负相关

(6)计量经济学德宾沃森d检验什么意思扩展阅读：

自相关性产生的原因：

线性回归模型中随机误差项存在序列相关的原因很多，但主要是经济变量自身特点、数据特点、变量选择及模型函数形式选择引起的。

1.经济变量惯性的作用引起随机误差项自相关

2.经济行为的滞后性引起随机误差项自相关

3.一些随机因素的干扰或影响引起随机误差项自相关

4.模型设定误差引起随机误差项自相关

5.观测数据处理引起随机误差项序列相关

自相关的后果：

线性相关模型的随机误差项存在自相关的情况下，用OLS（普通最小二乘法）进行参数估计，会造成以下几个方面的影响。

从高斯-马尔可夫定理的证明过程中可以看出，只有在同方差和非自相关性的条件下，OLS估计才具有最小方差性。当模型存在自相关性时，OLS估计仍然是无偏估计，但不再具有有效性。

这与存在异方差性时的情况一样，说明存在其他的参数估计方法，其估计误差小于OLS估计的误差；也就是说，对于存在自相关性的模型，应该改用其他方法估计模型中的参数。

1.自相关不影响OLS估计量的线性和无偏性，但使之失去有效性

2.自相关的系数估计量将有相当大的方差

3.自相关系数的T检验不显著

4.模型的预测功能失效

Ⅶ 当德宾-沃森检验统计量dw=2时,预示着误差项中可能

德宾-沃森（Durbin-Watson）检验简称D-W检验，是目前检验自相关性最常用的方法，但它只适用于检验一阶自相关性。 先通过公式计算出DW值，再根据样本容量n和解释变量数目k查分布表，得到临界值dl和，然后判断是否自相关。 因为DW=2(1-ρ),而自相关系数ρ（利用残差构造的）的值介于-1和1之间，所以 0≤DW≤4 ，而且判定区间【0, dl ，，(4-)，(4-dl), 4】关于2对称。 0DWdl存在正自相关，dlDW时，不确定，DW4－时，无自相关，4－DW4－dl时，则不确定，4－dlDW4时，存在负自相关。这也是DW检验的缺点之一：会有判定盲区dlDW和4－DW4－dl。如果DW统计量表明残差序列有一阶自相关，说明原模型没有拟合好，应为没有捕捉到足够信息所以导致残差自相关；或者说明模型中的解释变量至少不是严格外生的。改善方法：添加解释变量或者对模型进行准差分。设原模型为Yt=beta0+beta1*Xt+Ut,准差分得到[Yt-rouY(t-1)]=[beta0(1-rou)]+[Xt-rouX(t-1)]+[Ut-rouU(t-1)],rou就是残差Ut的一阶自相关系数，t是下标，我敲的不太好看。

Ⅷ )回归模型进行自相关检验,直接用DW检验,那么DW的值接近于几,检验是否有效

DW检验用于检验随机误差项具有一阶自回归形式的序列相关问题，也是就自相关检验

D-W检验：德宾—沃森统计量(D-W统计量)是检验模型是否存在自相关的一种简单有效的方法，其公式为：

D-W= ∑(Et-Et-1)^2/∑Et^2,Et是第t期的残差，Et-1是第t-1期的残差，∑是对t从第2期到第t期求和，^2表示平方。

把上式计算的D-w值，与德宾—沃森给出的不同显著性水平α的D-W值之上限dU和下限dL(它们与样本容量n和自变量个数p有关)进行比较，D-W的取值域在0-4之间。

在D-W小于等于2时，D-W检验法则规定：
如D-W＜dL，认为ei存在正自相关；
如D-W＞d U，认为ei无自相关；
如dL＜D-W＜dU，不能确定ei是否
有自相关。
在D-W大于2时，D-W检验法则规：
如4-D-W＜dL，认为ei存在负自相关；
如4-D-w＞d U认为ei无自相关；
如dL＜4-D-W＜dU，不能确定是否
有自相关。

Ⅸ d.w值什么意思

d.w检验，是检验变量自相关性的，一般来说越接近2越好，说明自变量的自相关性月不明显，模型设计的越好。具体检验值应该查表再比较。

DW(1，1)表示由两个I(1)变量进行回归，计算得到的DW值。DW(1，0)表示由一个I(1)变量和一个I(0)变量进行回归，计算得到的DW值。

DW(0，0)表示由两个I(0)变量进行回归，计算得到的DW值。在每个样本容量条件下各模拟1000次。

(9)计量经济学德宾沃森d检验什么意思扩展阅读：

标准逐步回归法做两件事情。即增加和删除每个步骤所需的预测。向前选择法从模型中最显著的预测开始，然后为每一步添加变量。

向后剔除法与模型的所有预测同时开始，然后在每一步消除最小显著性的变量。这种建模技术的目的是使用最少的预测变量数来最大化预测能力。这也是处理高维数据集的方法之一。

在线性等式中，预测误差可以划分为 2 个分量，一个是偏差造成的，一个是方差造成的。预测误差可能会由这两者或两者中的任何一个造成。在这里，我们将讨论由方差所造成的误差。

Ⅹ 计量经济学中，杜宾瓦森检验DW值，谁知道k=8,n=80时dl 分别是多少啊

1.425 1.861
这个是在文库里的表里查的，你自己去搜一搜吧
望采纳哦~