国际金融汇率笔记

A. 国际金融题目 关于汇率的

汇差盈利啊！~~~~相当于中美两朋友在1：8汇率的时候用1万美元投资人民币币种，然后于1：6汇率的时候用8万元人民币投资美元品种，换成美元得到1.33万，其中0.33万美元是盈利啊~~~~

B. 国际金融汇率计算题

你确认1美元等于1.5715/1.5725欧元？这是历史上从来没有过的汇率，而且欧元和美元之间一般也不是这么标价的，既然这么给，就按给定的汇率进行计算。
货币对USD/EUR=1.5715/1.5725；货币对USD/AUD=1.6510/1.6550。
先看USD/EUR汇率，银行买入价为1.5715，即银行买入美元卖出欧元的汇率；银行卖出价为1.5725，即银行卖出美元买入欧元的汇率。
再看USD/AUD汇率，银行买入价为1.6510，即银行买入美元卖出澳元的汇率；银行卖出价为1.6550，即银行卖出美元买入澳元的汇率。
求EUR/AUD的汇率。
BID价格为银行买入价，即银行买入欧元卖出澳元的汇率，拆盘后就是银行买入欧元卖出美元，再买入美元卖出澳元。买入欧元卖出美元采用的汇率为1.5725，买入美元卖出澳元采用的汇率为1.6510，因此EUR/AUD的BID价是1.6510/1.5725=1.0499.
ASK价格为银行卖出价，即银行卖出欧元买入澳元的汇率，同样拆盘，先卖出欧元买入美元，在卖出美元买入澳元，卖出欧元买入美元的汇率为1.5715，卖出美元买入澳元的汇率是1.6550，因此EUR/AUD的ASK报价是1.6550/1.5715=1.0531
因此EUR/AUD的汇率为1.0499/1.0531.
客户卖出澳元买入欧元，就是银行卖出欧元买入澳元，采用EUR/AUD的银行卖出价，即1.0531。100/1.0531=94.9577万欧元。
2、GBP/USD=1.8125/1.8135，NZD/USD=0.9120/0.9130
GBP/NZD=1.9852/1.9885
NZD/GBP=0.5029/0.5037

C. 国际金融题关于外汇汇率的 求解！

1、银行报价CHF/CAD=（1.1234/1.32465）-（1.1246/1.2345）=0.8481-0.9110
客户买入CAD（即报价银行买入CHF），报价为0.9110
2、版GBP1=CNY（1.8345*7.9367）-（1.8461*7.9456）=14.5599-14.6684
3、A公司买入英镑，即外汇银行卖出基准权货币英镑，价格为1.8461，公司买入10万英镑支付18.461万美元

D. 国际金融汇率套算 求大神

排版总是不太好

1. 先理解第一张图的汇率表示法是什么意思

   苏黎世，GBP/CHF，卖价版2.2600，买价权2.2650；伦敦，GBP/USD，卖价1.8670，买价1.8680；纽约，USD/CHF，卖价1.1800，买价1.1830

2. 以GBP/CHF为例，卖价就是你卖出GBP得到CHF时的价格，买价是你用CHF买GBP的价格。

3. 解释这三个数：2.2600，在苏黎世，卖出100万英镑得到CHF，用GBP/CHF的卖价；1/1.1830，在纽约，用CHF买USD，由于没有CHF/USD，只有USD/CHF，所以要用倒数；1/1.8680，在伦敦，用USD买GBP，同上，使用了GBP/USD买价的倒数

E. 《国际金融》谁能给我讲讲本国货币供给增加时汇率超调过程。

增加之后，汇率的最初贬值会大于汇率的长期贬值，即本币会“超跌”。这种汇率对于货币波动的即刻反应超过了长期反应的现象，称为“汇率超调”。

汇率超调是一种重要现象，因为它有助于解释为什么汇率的日常波动可以有如此之大。汇率超调的经济解释来自于货币平价条件。

如果我们假定在货币供给增加之前，人们没有预期到美元/欧元汇率的变动，汇率超调现象将比较容易理解。在这种情况下，美元利率与某一给定的欧元利率相等。

美国货币供给的永久性增加对欧元的利率不产生影响，但会使美元利率下降，并低于欧元利率。货币供给增加后的美元利率会一直低于欧元利率，直到美国的价格水平完成长期调整。

但是为了使外汇市场在这一调整过程中保持均衡，欧元存款的利率优势必须被美元相对于欧元的预期升值所抵消。

简单说，在美国货币供给增加以后，利率和汇率会立即下跌，但是美国国内的商品价格并不会立即下跌，而是缓慢的下跌。商品价格的下跌会使美元相对于欧元的汇率有上升趋势。

所以从长期来看，美元对欧元的汇率应该是先跌后升。

而只有当美元/欧元汇率过度时，市场参与者才会预期到美元相对于欧元将出现升值。

汇率超调是短期价格水平刚性的直接后果。如果假设当货币供给增加之后，价格水平能够立即调整到新的长期水平并使得实际货币供给并不增加，那么，美元利率就不会下降。

因为，在这种情况下，就没有必要以汇率超调来维持外汇市场的均衡。只要汇率立即跳到新的长期水平，市场就会继续保持均衡状态。

(5)国际金融汇率笔记扩展阅读：

汇率决定的粘性价格货币分析法 所谓超调通常是指一个变量对给定扰动做出的短期反应超过了其长期稳定均衡值，并因而被一个相反的调节所跟随。

导致这种现象出现的起因在于商品市场上的价格存在“粘性”或者“滞后”的特点。 所谓粘性价格是指短期内商品价格粘住不动。

但随着时间的推移，价格水平会逐渐发生变化直至达到其新的长期均衡值。

基本因素

货币供应量调控机制的基本因素也有三个：一是基础货币，二是超额准备金，三是货币供应量。

货币供应量

在中央银行体制下，中央银行提供基础货币为商业银行所持倍数放大效应

商业银行扣除规定的存款准备金（法定准备）后，形成了超额准备金，通过其在整个商业银行系统中的反复使用便产生倍数放大效应，使1 元的中央银行负债。

经过商业银行系统的资产业务运用后，变成了几元的商业银行负债。在商业银行系统内放大了的银行负债。

与中央银行向公众提供的部分现金一起，构成了整个货币供应量，提供给非银行经济部门。

F. 国际金融（第二版）这门课程第三章外汇与汇率的知识点有哪些

国际金融（第二版）这门课第三章外汇与汇率的知识点包含章节导引,第一节外汇与汇率概述,第二节汇率的决定与变动,第三节外汇汇率理论,讨论活动,。

G. 外汇国际金融汇率国际金融

货币对应该是USD/CHF，也就是美元/瑞士法郎。采用的是直接标价法，就是1外币等于多少本币，这里的外币是美元，本币是瑞士法郎。

在货币对的报价中，标注的是BID/ASK报价，即前一个(BID)是银行买入美元的报价，后一个(ASK)是银行卖出美元的报价。因此客户买入美元，需要用银行卖出美元的报价，即ASK报价，客户选择成本低的，就要选数字小的，也就是选择1.1544。因为客户买入1美元只需1.1544瑞郎；而选择1.1545，代表买入1美元需要花费1.1545瑞郎。
至于直接标价法和间接标价法，要做区分。
直接标价法，即1外币等于多少本币，货币对为：外币/本币。如USD/JPY、USD/CAD、USD/CNY等。大多数货币对美元采用直接标价法。
间接标价法，即1本币等于多少外币，货币对为：本币/外币。对美元采用间接标价法的货币不多，一般只有GBP/USD、AUD/USD、EUR/USD、NZD/USD这么几种。

H. 国际金融汇率题 29题 见图片

1、远期升水，所以远期汇率等于即期汇率+升水点，
远期BID报价=即期BID报价+掉期点BID报价=1.5800+0.0070=1.5870
远期ASK报价=即期ASK报价+掉期点ASK报价=1.5820+0.0090=1.5910
所以3个月GBP/USD=1.5870/10

2、商人远期卖出美元买入英镑，采用的是英镑的银行卖出价(ASK报价)，就是1.5910。换成英镑=10000/1.5910=6285.36英镑

3、如果3个月后客户需要收到等值18000英镑，而收汇币种是美元，客户需要做一个远期买入英镑卖出美元的交易，采用的是银行远期卖出价，就是1.5910，应报美元金额=18000*1.5910=28628美元。