① 大1金融期权计算题
A在买入看涨期复权时候，需要付出的制成本是100*0.01*100=100美元。
执行价格为欧元/美元1.28元。
如果A在买入看涨期权之后，欧元/美元的比价>1.28，则A行使期权，以1.28元的价格买入欧元，然后去市场上兑换为美元以获利。则A在不考虑固定成本的情况下，得到的收益=（X-1.28）*100*100X(X代表合约被执行时欧元/美元价格)。然后拿这个收益再减去固定成本100美元，就是最后A得到的换算成美元的收益。
如果A在买入看涨期权之后，欧元/美元的比价<1.28，则A选择不行使期权，只损失100美元的固定成本。
当A在买入看涨期权之后，欧元/美元的比价=1.28，则A行使与否都一样。都损失100美元的固定成本。
B的收益为:
如果A选择不行使期权，则B的收益为100美元。如果A选择行使期权，则B的损失为（A的收益-100)美元
② 关于欧式看涨期权的一道计算题。求解！
^(1)看涨期权定价公式：C=SN(d1)-Kexp[-r(T-t)]Nd(d2)
d1=[ln(S/K)+(r+sigma^2/2)*(T-t)]/(sigma*sqrt(T-t))
d2=d1-sigma*sqrt(T-t)
根据题意，S=30，K=29，r=5%,sigma=25%,T-t=4/12=0.3333
d1=[ln(30/29)+(0.05+0.0625/2)*0.3333]/(0.25*sqrt(0.3333))=0.4225
d2=d1-0.25*sqrt(0.3333)=0.2782
N(d1)=0.6637,N(d2)=0.6096
看涨期权的价格版C=30*0.6637-29*0.9835*0.6096=2.5251
(2)看跌期权的定价公权式：P=Kexp[-r(T-t)][1-Nd(d2)]-S*[1-N(d1)]
看跌期权的价格P=29*0.9835*0.3904-30*0.3363=1.0467
(3)看涨看跌期权平价关系
C-P=S-Kexp[-r(T-t)]
左边=2.5251-1.0467=1.4784，右边=30-29*0.9835=1.4784
验证表明，平价关系成立。
③ 求解金融工程计算题：某一协议价格为25元、有效期为6个月的欧式看涨期权价格为2元，标的股票价格为2
根据put-call parity
p = 25exp(-8% × 6/12)+2-24+0.5(exp(8% × 2/12) + exp(8% × 5/12))
④ 求助金融学的几个计算题
1、同样时间，完成同样项目，实现同样收益的情况下，原则是前期尽可能少的投入现金，选择第2种方法；
2、15元
3、（出票日+90天-贴现申请日）*100万元*4.2%/360
4、（1)1500;(2)55
5、不懂，请教
⑤ 国际金融学计算题
预期美元下跌，出口商为了避免将来收取的货款兑换的损失，采取期权保值回，购买美元看答跌期权。如果3个月后美元下跌，就执行期权，如果美元不下跌或者上涨就放弃期权。
8月到期日，汇率变为USD1=CNY6.4150，即与预期一致，执行期权，以6.4230的价格卖出美元，获取人民币，减去期权费，实际获得人民币货款：200万*（6.4230-0.01）=1282.6万人民币。这样由于采取了期权保值措施，避免了：200万*（6.4320-6.4150-0.01）=14000元人民币的损失。
⑥ 关于期权的计算题！
上行股价抄Su=股票现价袭S*上行乘数u=50*1.25=62.5
下行股价Sd=股票现价S*下行乘数d=50*0.8=40
股价上行时期权到期日价值Cu=62.5-50=12.5
股价下行时期权到期日价值Cd=0
套期保值比率H=（Cu-Cd）/（Su-Sd）=（12.5-0）/（62.5-40）=0.5556
期权价值C=HS-（HSd-Cd）/（1+r）=0.5556*50-（0.5556*40-0）/（1+7%）=7.01
⑦ 买进看涨期权计算题
这是期货从业资格的基础内容考试题。
该投资策略为买入宽跨式套利。
最大亏损为：2+1=3(元)；所专以盈亏平属衡点1=60+3=63(元)；
盈亏平衡点2=55-3=52(元)。
楼主你可以看看“期货FAQ私房菜”，里面有很多这样的题型。
⑧ 一道关于看涨期权的计算题
（1）两种选择，行使抄期权、什么也不做
行使期权收益为：（行权时股票价格－30－3）×10000
什么也不做损失为：3×10000＝30000
（2）两种选择，行使期权、什么也不做
行使期权收益为：（30－行权时股票价格－3）×10000
什么也不做损失为：3×10000＝30000
⑨ 期权计算题，请详细作答
1、买入一个执行价为60元的看涨期权，表明到期市场汇率在60元以上，客户可以行权专获利，第二笔期权不行权属，客户需要承担两笔交易的期权费3元，所以当市场汇率在63时，客户按60元行权买入标的物可获3元收益，与期权费相抵，属于盈亏平衡点。
2、买入一个执行价为55元的看跌期权，表明到期市场汇率在55元之下时，客户可以行权获利，第一笔期权不行权，客户需要承担两笔交易的期权费3元，所以当市场汇率为52元是，客户按55元行权卖出标的物可以获3元收益，与期权费相抵，属于盈亏平衡点。
因此，此跨式期权组合的盈亏平衡点为52元和63元。
当然通过画图法也很容易找出盈亏平衡点。