A. 国际金融汇率计算题救急~要计算过程
不管汇率是多少，首先要看这是国内定的还是国际金融市场定的，是否是国际自由兑换的货币，只有自己人玩别人不认可是没用的，就像委内瑞拉官方汇率和民间真实汇率一样，放开的自由市场才能反应出真实的价格。
中国人民币汇率如果1：1兑换美元，中国还需要发展出口吗？中国还需要向全世界卖产品么？中国的产品全部放到国外生产，中国人占了世界百分之50的经济，还需要继续挣钱么？人民币的强势，金融中心前十可能都在我国吧，全世界最大的公司都会在中国上市吧，中国五百强会变成世界五百强吧，我们现在拥有全世界最多的资金，我们还用生产么？
我们立刻会收购全世界各个最顶尖的工厂，工人，他们的利润都是我们的，如果世界不抵制人民币，我们会控制任何一家媒体，国家。要知道我们现在的人均1万gdp，会变成人均6.7万，我们不会去费劲搞那么多出口，因为世界中心就是中国，谁会为了剩下的那么百分之1，百分之5的市场，挨着国家去跑业务，直接收购他们国家本地企业，然后挖掘国内市场，要知道中国人是世界上最有钱的人，不挣有钱人的钱，还费劲去挣拿外汇的1美元，2美元么？那个做生意的不挣大钱？中国一瓶老干妈8.5元，美国1.5美元，老干妈傻？非得去哪里卖？
这个问题现在看似乎很遥远，但总有一天会实现!一是美元贬值，另外是人民币坚挺! 当美债继续超发，美元崩盘。当中国高科技远超美欧，中国制造世界无双，中国GDP不在依赖出口创汇，中国炼钢水泥等己在国外建设基地!比如在澳洲巴西非洲。中国沙漠己变绿州，粮食生基地在非洲澳洲俄国完成i比以色列还先进!服装也有基地!所有这些基地全部有中国公司控制!中国梦得以实现!英特纳雄耐尔己经实现! 美元人民币1比1就实现了!中国人是世界最富有的!离世界大同不远了! 我们的目标一定能实现，也必定实现! 中国青少年，世界是我们的，也是你们!未来是你们的!
不可能是一下子就变成1：1的，只能是个缓慢过程，在这过程里，大家看衰的问题，比如出口货物价格上涨啥的，都缓慢解决了。同时说明美元在慢慢贬值，美国地位下降，其他国家逐渐用人民币代替美元。真到那个时候，只能说明大势所趋，所谓的出口企业失业啥的，根本不会发生，早就更改生存法则了。
人民还没升值几天就开始得瑟了，人民币下滑时的心惊胆战忘了吗？好了伤疤忘了疼。未来人民币汇率何去何从，？现在中国的出口严重恶化，人民币升值还能得持多久？还是高兴几天吧，不然将来连高兴的机会都没有了。其次虽然美元与软妹币汇率最重要，但考虑汇率问题不能单单看一种货币。我们可是和全世界在做交易呢！再次软妹币适当升值，会更容易吸引外国投资，降低对内通胀率，提高软妹币价值。 要记住全世界主要货币同样是信用货币，价格却有高低贵贱。这种价格的表现是根据需求多寡来体现的。价值的稳定与提高是软妹币国际化的必经之路！当然暴涨暴跌不是稳定的提高，反而会被国际资本无情得割韭菜。
1比1就超过全世界高收入国家了，按美元计算人均世界第一，这有意义吗？我们拿70元(美元)买1公斤肉，人家拿4元买1公斤肉，因为人民币升值，企业出口不了，国家外汇紧张，也进口不了，人民币换不了外汇，想出去玩都没门。现在是内贬外升，有本事的人换成美元现在是好机会，亏的是我们普通百姓。
按照现在的汇率，美国要归还这些债务需要7.4万亿人民币，如果汇率一下变为1：1，那么美国需要支付的钱只剩下之前的15%了，可谓血赚啊！这话有问题，就算汇率一样，美国偿还的钱也是一样的，因为别人给的是美元1.1万亿，而不是7.4万亿人民币，就算1比1美国一样还是给你1.1万亿美元，美元数额不变。
有利有弊，对美进口产品比国产产品的要便宜，国产产品没有竞争力，会要求企业进行产业升级，开辟新的消费市场非洲东南亚的地区，真正实现人民币全球化，这也是目前的国家战略，但真到这种地步了国家肯定会以市场变化调整政策的，说恐慌的就有点大惊小怪了。美国的国内政局为什么看来稳定，民众安居乐业，而且美国人普通工资不高，并且超前消费，这一切的根源在于有大量的廉价商品进入美国市场，导致它的物价奇低无比，物价低廉导致了美国人安居乐业，但一旦中国的大量商品不进入美国市场，务必会导致物价上涨，物价上涨会导致美国内矛盾加剧，到时鹿死谁手还真不好说。
很简单，人民币和美元币值对等，进口商品地摊货了，只要7份之一的价格就到手。但是，灾难同时来临了，中国制造业大国将进入无尽的凛冬和经济比大萧条还厉害的冬天。因为中国制造的商品都是目前价格再x7的倍数出口了！美国很乐意也十分热心让人民币升值升值再升值！
B. 国际金融的计算题
存在!
远期汇率/即期汇率=1.62/1.60=1.0125；
澳元利率/欧元利率（一年）=8.5/6.5=1.3077；
所以，从套利角度出发，存在抛售欧元补充澳元的套利空间，从而导致远期澳元/欧元汇率上升。
C. 国际金融即期汇率计算题
报价分bid/ask价格，即买入价/卖出价，你直接算就可以了啊
D. 《国际金融》外汇的计算题。需要过程。十万火急！！
1.EUR/HKD=7.7980*1.0910=8.5076
2.（1）美元对瑞士法郎的三个月远期汇率
美元/瑞士法郎=(1.7250+0.0030)-(1.7280+0.0040)=1.7280-1.7320
（2）客户10万瑞士法郎按远期汇率能兑换的美元数:
100000/1.7320=5.7737万元
3.EUR/USD＝1.1325/35，USD/HKD＝7.7757/85
EUR/HKD=(1.1325*7.7757)/(1.1335*7.7785)=8.8060/8.8169(汇率相乘,同边相乘),买入价8.8060,卖出价8.8169
4. 即期汇率GBP/USD=1.5630/40,6个月差价318/315
远期汇率:GBP/USD=(1.5630-0.0318)/(1.5640-0.0315)=1.5312/1.5325
即期汇率AUD/USD=0.6870/80,6个月差价157/154
远期汇率:AUD/USD=(0.6870-0.0157)/(0.6880-0.0154)=0.6713/0.6726
GBP/AUD6个月的双向汇率:
GBP/AUD=(1.5312/0.6726)/(1.5326/0.6713)=2.2765/2.2830(交叉相除)
E. 国际金融 计算题：（外汇、套汇）
(1)将不同市场换算成同一标价法
香港外汇市场：1美元=7.7814港元
纽约外汇市场：1英镑=1.4215美元
伦敦外汇市场：1港元=1/11.0723英镑
汇率相乘:7.7814*1.4215*1/11.0723=0.9990
不等于1,说明三个市场有套汇的机会,可以进行三角套汇
(2)因为是小于1,套汇操作,先将港元在香港市场兑换成美元,再将美元在纽约市场兑换成英镑,再在伦敦市场将英镑兑换成港元,减去投入的成本,即为套汇收益:
1000万/7.7814/1.4215*11.0723-1000万=9980.69港元
F. 国际金融计算题
.USD1=CHF1.4500/50, 三个月后远期掉期率为：110/130点,
三个月远期USD1=CHF(1.4500+0.0110)/(1.4550+0.0130)= CHF1.4610/80
伦敦市场现汇汇率为：GBP1=USD1.8000/500, 三个月的远期掉期率为：470/462点
三个月远期GBP1=USD(1.8000-0.0470)/(1.8500-0.0462)= USD1.7530/1.8038
2.
(1)进口商进行期权保值,即买入英镑看涨期权312.5万/6.25万=50份,支付期权费3125000*0.01=31250美元
a, 若英镑升值，且GBP1>USD1.46(假如为1.47),英镑升值超过了协议价格1.45,进口商执行期权,即以1.45的价格买入英镑,再以市场价出售买入的英镑,期权交易获利:3125000/1.45*1.47-3125000-31250=11853.45美元
b、若英镑贬值，且GBP1<USD1.45,放弃期权,进口商期权交易损失31250美元
c、GBP1=USD1.46, 英镑升值超过了协议价格1.45,进口商执行期权,即以1.45的价格买入英镑,再以市场价出售买入的英镑,期权交易损益:3125000/1.45*1.46-3125000-31250=-9698.28美元,即期权交易净亏损9698.28美元
d、若市场汇率USD1.45<GBP1<USD1.46,进口商执行期权, 9698.28美元＜亏损额＜31250美元
(2)进口商买入400万/10万,即40份马克看涨期权合同,支付期权费4000000* 0.01690=67600美元.
USD=1.7DEM,执行期权,用4000000*0.5050=2020000美元买入马克4000000以支付货款,共支付美元: 2020000+67600=2087600美元.
如果没有进行期权交易保值,需要支付4000000/1.7=2352941.18美元
USD1=2.3DEM,放弃期权,共支付美元4000000/2.3+67600=1806730.43美元
3.掉期率(1.5-1.35)*12/(1.5*3)=4%,小于利差,有套利机会,可套利,即可将英镑兑换成美元,百行三个月投资,再通过远期协议抛补,远期卖出三个月美元投资本利.套利收益为1%(即利差与掉期率之差).
G. 国际金融汇率计算题
你确认1美元等于1.5715/1.5725欧元？这是历史上从来没有过的汇率，而且欧元和美元之间一般也不是这么标价的，既然这么给，就按给定的汇率进行计算。
货币对USD/EUR=1.5715/1.5725；货币对USD/AUD=1.6510/1.6550。
先看USD/EUR汇率，银行买入价为1.5715，即银行买入美元卖出欧元的汇率；银行卖出价为1.5725，即银行卖出美元买入欧元的汇率。
再看USD/AUD汇率，银行买入价为1.6510，即银行买入美元卖出澳元的汇率；银行卖出价为1.6550，即银行卖出美元买入澳元的汇率。
求EUR/AUD的汇率。
BID价格为银行买入价，即银行买入欧元卖出澳元的汇率，拆盘后就是银行买入欧元卖出美元，再买入美元卖出澳元。买入欧元卖出美元采用的汇率为1.5725，买入美元卖出澳元采用的汇率为1.6510，因此EUR/AUD的BID价是1.6510/1.5725=1.0499.
ASK价格为银行卖出价，即银行卖出欧元买入澳元的汇率，同样拆盘，先卖出欧元买入美元，在卖出美元买入澳元，卖出欧元买入美元的汇率为1.5715，卖出美元买入澳元的汇率是1.6550，因此EUR/AUD的ASK报价是1.6550/1.5715=1.0531
因此EUR/AUD的汇率为1.0499/1.0531.
客户卖出澳元买入欧元，就是银行卖出欧元买入澳元，采用EUR/AUD的银行卖出价，即1.0531。100/1.0531=94.9577万欧元。
2、GBP/USD=1.8125/1.8135，NZD/USD=0.9120/0.9130
GBP/NZD=1.9852/1.9885
NZD/GBP=0.5029/0.5037
H. 国际金融学计算题
预期美元下跌，出口商为了避免将来收取的货款兑换的损失，采取期权保值回，购买美元看答跌期权。如果3个月后美元下跌，就执行期权，如果美元不下跌或者上涨就放弃期权。
8月到期日，汇率变为USD1=CNY6.4150，即与预期一致，执行期权，以6.4230的价格卖出美元，获取人民币，减去期权费，实际获得人民币货款：200万*（6.4230-0.01）=1282.6万人民币。这样由于采取了期权保值措施，避免了：200万*（6.4320-6.4150-0.01）=14000元人民币的损失。
I. 求国际金融汇率计算题答案（有计算过程的），急！！！！！
EUR/USD=银行欧元买入价/银行欧元卖出价，1.3875是客户从银行购入欧元的价格，100*1.3875＝138.75万美元，客户支付138.75万美元才能购得100万欧元；
F=S*(1+i)/(1+I)＝[1.4010*（1+2.5％）/（1+4.5％）]/[1.4020*（1+2.5％）/（1+4.5％）]＝1.3742/1.3752，3M EUR/USD远期汇率＝1.3742/1.3752；
3M USD/JPY=[103.00*（1+2％）/（1+5％）]/[104.00*（1+2％）/（1+5％）]=100.06/101.03。
3个月远期价格低于即期价格，客户可办理一笔近端买入JPY、远端买入USD的掉期进行套利，近端100万USD买入(100*103.00)=10,300万JPY，远端用10,300万JPY买入(10,300/101.03)=101.95万USD，从中套利＝101.95-100.00=1.95万美元。
若市场三个月后USD/JPY=108.00/109.00，109.00大于掉期远端价格101.03，客户盈利，潜在利润＝101.95-（10,300/109.00）＝7.45万美元；
每份合约保证金需要3,000美元，购买两份合约需要6,000美元保证金。
若某日市场报价GBP/USD＝1.5800，则每份合约损失＝62,500*0.0200＝1,250 USD，两份合约共损失2,500 USD。
按照要求两份期货合约需维持最低保证金4,000 USD，目前剩余保证金金额为6,000-2,500＝3,500 USD，需要求追缴保证金，追缴金额＝4,000-3,500＝500 USD；
客户期权费＝100*3％＝3万 USD＝3/1.2500＝2.4万EUR.
6个月后即期EUR/USD=1.2200低于约定期权价格1.3500，客户到期行权，按1.3500的价格购入美元，需要EUR＝100/1.3500＝74.07万 EUR，
如未办理期权业务，客户6个月后即期购入USD，需要EUR＝100/1.2200＝81.97万 EUR
客户盈亏＝81.97-（74.07+2.4）＝5.50万 EUR，则本次买卖盈利5.5万 EUR。