⑴ 国际金融实务题 计算题
一、欧元兑美元、美元兑港元远期汇率分别为： 3个月 1.10029/59(升水） 7.7960/91（贴水） 二、该内套汇是有利可图的，具体作法容是在东京外汇市场买日元卖美元，然后在纽约买美元卖日元，每一美元可以获得0.2日元的汇差，1000万美元可得=1000万*0.2=200万日元（可兑16460美元），或者1000万*121.7/121.5-1000万=16460美元的汇差。 三、1、欧元兑美元1个月的远期汇率：1.0988+0.0020=1.1008 1.0996+0.0035=1.1031 所以1个月的远期汇率为1.1008/31 2、美元兑港元3个月期的远期汇率：7.8001-0.0041=7.796 7.8022-0.0031=7.7991 所以3个月的远期汇率为7.7960/91
⑵ 求国际贸易理论与实务综合练习计算题答案
6 CIF=12000 X (1-5%)=11400港元
保险费=CIF价 X (1+投保加成率）X 保险费率
=11400 X 110% X 0.8%
=100.32港元
7 保险金额=1200 X 110% =1320美元
保险费=1320 X (0.6%+0.04%)=8.448美元
8 2000 X (1+4%)=2080港元
9 CIF价=200 X (1-3%)
=194美元
CIFC5%=194 X(1+5%)=203.7 美元
10 保险费={CFR X (1+投保加成率）X 保费率｝/ ｛1-（1+投保加成率X保费率
={32X120% X(0.3%+0.05%)}/{1-120% X (0.3%+0.05%)
=0.135英镑
CIF=CFR+保险费
=32+0.135
=32.135英镑
11 佣金=1000 X 5%=50美元
12 FOB= CIF-运费-保险费
=460 X (1-10%-10%)
=368美元
美元换成英镑=368美元/223.35美元X100英镑
=1.6476 X 100
=164.76英镑
日商报CIF价对买方比较有利
⑶ 国际金融实务题
能做套汇交易。首先在东京市场卖出1000万美元，得到121700万日元（1000×121.70＝121700）。然后在纽约市场卖出121700万日元，得到1001.65万美元（121700÷121.50＝1001.65）。所以有利可图，收益16500美元
⑷ 国际金融实务计算题 紧急求助！！！
1题不是特别sure，2题你题目没给完吧，就给你做做3，4题吧
3. 存在，你先在纽约花1usd买入1.8972dem，然后在法兰克福买入1.8972/3.7826=0.50156gbp，最后在伦敦卖出手中的gbp买入usd，得到0.50156*2.1139=1.060247206usb，套利0.060247206
你的本金是120w美元，那就可以套利72296.65元
4.用乙分别减去甲的固定利率和浮动利率，发现乙的浮动利率有比较优势，因此两者存在SWAP。具体方法可以是甲利用固定利率5.8%融资，乙用浮动利率LIBOR+0.85%融资，总节约成本是(7.4-5.8)-(LIBOR+0.85-LIBOR-0.15)=0.9%
如果加入中介的话随便给个例子吧：甲利用固定利率5.8%融资，乙用浮动利率LIBOR+0.85%融资，甲贷款给中介固定利率是6.4%，甲收到中介给的浮动利率贷款是LIBOR+0.4%，这样甲节约了0.25%的利率成本；中介贷给甲LIBOR+0.4%，得到甲的贷款6.3%，贷给乙6.9%，得到乙的贷款LIBOR+0.8%，节约了0.2%的成本；乙得到中介支付的6.9%，贷给中介LIBOR+0.8%，得到了0.45%的贷款
具体的算法你再仔细想想为什么